Definícia pomeru výhry / straty
Pomer výhry / straty je pomer celkového počtu víťazných obchodov k počtu stratených obchodov. Nezohľadňuje to, koľko bolo vyhraných alebo stratených, ale jednoducho to, či boli víťazmi alebo porazenými.
Vzorec pre pomer Win / Loss Is
Pomer výhry / straty = WinsLosses \ text {Pomer výhry / straty} = \ frac {\ text {Výhry}} {\ text {Straty}} Pomer výhry / straty = LossesWins
Pomer výhry k strate môže byť tiež uvedený ako víťazné obchody: straty. Pomer výhry k strate je tiež známy ako „pomer úspešnosti“.
Čo vám hovorí pomer výhry a straty?
Pomer výhry / straty sa väčšinou používa pre denných obchodníkov na hodnotenie ich denných výher a strát z obchodovania. Používa sa s mierou výhernosti, to znamená počtom obchodov vyhraných z celkových obchodov, na určenie pravdepodobnosti úspechu obchodníka. Pomer výhry k strate nad 1, 0 alebo miera výhry nad 50% je zvyčajne výhodná.
Kľúčové jedlá
- Pomer výhry / straty alebo úspechu je počet víťazných obchodníkov vo vzťahu k počtu stratených obchodov.
- Inými slovami, pomer výhra / strata hovorí, koľkokrát bude mať obchodník úspešné obchody, ktoré zarábajú peniaze, v porovnaní s tým, koľko času stratí vo svojich obchodoch.
- Pomer výhry k strate použitý s pomerom výhry (výhry / celkové obchody) sa môže použiť vo vzorci Kelly Criterion na výpočet maximálneho percentuálneho podielu na účte obchodníka, ktorý by mal byť pri ktoromkoľvek obchode vystavený riziku.
Príklad použitia pomeru výhra / strata
Predpokladajme, že ste uskutočnili 30 obchodov, z ktorých 12 bolo víťazov a 18 bolo porazených. Tým by sa dosiahol pomer výhry / straty 12/18, ktorý sa zníži na 2/3 alebo 2: 3. V percentuálnom formáte je miera výhry / straty 12/18 = 2/3 = 0, 67, čo znamená, že strácate 67% času. Pri použití vášho celkového počtu obchodov (30) by bola vaša miera úspešnosti alebo pravdepodobnosť úspechu 12/30 = 40%.
Pomer výhry / straty sa používa na výpočet pomeru riziko / odmena, čo je ziskový potenciál obchodu v porovnaní s jeho stratovým potenciálom. Ziskový potenciál obchodu je určený rozdielom medzi vstupnou cenou a cieľovou výstupnou cenou, pri ktorej sa dosiahne zisk. Obchod sa vykonáva pomocou príkazu stop-loss nastaveného na cieľovú výstupnú cenu a zisk je určený rozdielom medzi vstupným bodom a cenou stop-loss.
Napríklad obchodník kupuje 100 akcií spoločnosti za 5, 50 USD a zastaví stratu na 5, 00 USD. Obchodník tiež zadá pokyn na predaj, ktorý sa má vykonať, keď cena dosiahne 6, 50 USD. Riziko v obchode je 5, 50 - 5, 00 $ = 0, 50 USD a potenciálny zisk je 6, 50 - 5, 50 USD = 1, 00 USD. Obchodník je teda ochotný riskovať 0, 50 USD za akciu, aby po uzavretí pozície dosiahol zisk 1, 00 USD za akciu.
Pomer rizika a odmeny je 0, 50 USD / 1, 00 $ = 0, 5. V takom prípade predstavuje riziko obchodníka polovicu jeho potenciálnej návratnosti. Ak je pomer vyšší ako 1, 0, znamená to, že riziko je väčšie ako ziskový potenciál obchodu. Ak je pomer menší ako 1, 0, potom je potenciálny zisk väčší ako riziko.
Mať vysokú mieru výhry nevyhnutne neznamená, že obchodník bude úspešný alebo dokonca ziskový, pretože vysoká miera výhry znamená málo, ak je pomer rizika a odmeny veľmi vysoký, a vysoký pomer rizika a odmeny nemusí znamenať veľa, ak je miera zisku veľmi nízky.
Obmedzenie používania pomeru výhry / straty
Hoci sa pomer úspešnosti / straty používa na určenie miery úspešnosti a pravdepodobnosti budúceho úspechu obchodníkov s akciami, nie je sám osebe veľmi užitočný, pretože nezohľadňuje peňažnú hodnotu získanú alebo stratenú v každom obchode.
Napríklad pomer výhry / straty 2: 1 znamená, že obchodník má dvakrát toľko víťazných obchodov, ako stratil. Znie to dobre, ale ak stratové obchody majú dolárové straty trikrát väčšie ako zisky dolára víťazných obchodov, obchodník má stratovú stratégiu.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.