Pomer volatility
Ukazovateľ volatility je technické opatrenie, ktoré sa používa na identifikáciu cenových modelov a porušení. V technickej analýze používa skutočný rozsah na pochopenie toho, ako sa cena cenného papiera pohybuje v aktuálny deň v porovnaní s jeho volatilitou v minulosti.
BREAKING DOWN Volatility Ratio
Miera volatility je miera, ktorá pomáha investorom sledovať volatilitu ceny akcie. Je to jeden z mála technických ukazovateľov zameraných na volatilitu. Vo všeobecnosti je štandardná odchýlka obvykle jedným z najbežnejších meradiel používaných na sledovanie volatility. Štandardná odchýlka tvorí základ pre niekoľko technických kanálov vrátane Bollingerových pásiem. Technickí analytici používajú komplexne obálkové kanály mnohých rôznych odrôd na identifikáciu cenových rozpätí a modelov volatility, ktoré pomáhajú viesť k obchodným signálom. Historická volatilita je tiež ďalším spoločným trendom, ktorý možno použiť na sledovanie volatility.
Pomer volatility bol vyvinutý s cieľom prispieť k analýze volatility cien. Výpočty volatility a volatility ratio v rámci odvetvia sa môžu líšiť. Pri technickej analýze je Jack Schwager známy vo svojej knihe „Technická analýza“.
Výpočet pomeru volatility
Metodika spoločnosti Schwager na výpočet pomeru volatility vychádza z konceptu skutočného rozsahu, ktorý vyvinul a zaviedol Welles Wilder, ale má niekoľko iterácií. Schwager vypočíta pomer volatility z nasledujúceho:
VR = TTRATRwhere: VR = Volatility RatioTTR = Dnešný skutočný rozsah Dnešný pravý rozsah = Max − MinMax = Dnešný vysoký, včerajší CloseMin = Dnešný minim, Včerajší CloseATR = Priemerný skutočný rozsah uplynulého N-denného obdobia \ začiatok {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {VR} = \ text {Volatility Ratio} \\ & \ text { TTR} = \ text {Dnešný skutočný rozsah} \\ & \ text {Dnešný skutočný rozsah} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Dnešný vysoký, včerajší koniec} \\ & \ text {Min} = \ text {Dnešné minimum, včerajšie zatváranie} \\ & \ text {ATR} = \ text {Priemerný skutočný rozsah za posledné obdobie N-dní} \\ \ end {zarovnaný} VR = ATRTTR kde: VR = pomer volatilityTTR = dnešný skutočný rozsah dnešný pravý rozsah = Max − MinMax = dnešný maxim, včerajší CloseMin = dnešný minim, včerajší CloseATR = priemerný skutočný rozsah za posledné obdobie N-dní
Iné iterácie pomeru volatility môžu zahŕňať:
VR = | TTR | ATRwhere: | TTR | = Absolútna hodnota MaxAbsolutná hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešné HighTL = Dnešné LowYC = Včerajšie blízko \ začiatok {zarovnané} a \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text TTR = \ text {Absolútna hodnota maxima} \\ & \ text {Absolútna hodnota maxima} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Dnešné maximum} \ \ & \ text {TL} = \ text {Dnešné minimum} \\ & \ text {YC} = \ text {Včerajšie zavretie} \\ \ end {zarovnané} VR = ATR∣TTR∣ kde: | TTR | = Absolútna hodnota MaxAbsolutná hodnota Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Dnešné maximumTL = Dnešné minimumYC = Včera blízko
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu posledného obdobia N-dňa \ begin {zarovnané} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu} \\ & \ text {za posledné obdobie N-dní} \\ \ end {zarovnané} VR = EMA∣TTR∣ kde: EMA = exponenciálny kĺzavý priemer skutočného rozsahu posledného obdobia N-dňa
Signály pomeru volatility
Investori a obchodníci budú mať svoje vlastné mechanizmy na sledovanie a zisťovanie vzorcov z dôvodu volatility. Tento pomer je obvykle vynesený do grafu ako jeden riadok v technickej mape buď ako prekrytie alebo v jeho vlastnom zobrazovacom okne.
Vyšší koeficient volatility bude signalizovať výraznú cenovú volatilitu v aktuálnom obchodnom dni. Volatilita môže byť vo všeobecnosti signálom narušení alebo vývoja ovplyvňujúceho cenu cenných papierov. Preto vysoká volatilita môže viesť k novému trendu ceny cenných papierov v pozitívnom alebo negatívnom smere. Obchodníci sledujú volatilitu a volatilitu v spojení s inými obchodnými modelmi, aby pomohli potvrdiť obchodný signál pre investície.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.