Využitie kontingenčných bodov v forexovom obchode

Jedným z nástrojov, ktorý forex obchodníkom poskytuje potenciálnu podporu a úrovne odolnosti a pomáha minimalizovať riziko, je pivot a jeho deriváty. Použitie referenčných bodov, ako je podpora a odpor, pomôže určiť, kedy vstúpiť na trh, umiestniť zastávky a dosiahnuť zisky. Mnoho začínajúcich obchodníkov však priveľa pozornosti venuje technickým ukazovateľom vrátane kĺzavého priemeru konvergenčnej divergencie (MACD) a indexu relatívnej sily (RSI). Hoci sú tieto ukazovatele užitočné, neidentifikujú bod, ktorý definuje riziko. Neznáme riziko môže viesť k výzvam na dodatočné vyrovnanie, ale vypočítané riziko výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na dlhých trasách.

V tomto článku sa budeme hádať, prečo kombinácia otočných bodov a tradičných technických nástrojov je silnejšia ako samotné technické nástroje, a ukážeme užitočnosť otočných bodov na devízovom trhu.

Otočné body 101

Otočný bod sa používa na odzrkadlenie zmeny nálady na trhu a na určenie celkových trendov v časovom intervale, akoby to boli pánty, od ktorých sa obchodovanie mení buď vysoké alebo nízke. Pôvodne zamestnaní obchodníkmi s akciami na burzách s akciami a termínovanými obchodmi sa v súčasnosti najbežnejšie používajú v spojení s úrovňou podpory a odporu na potvrdenie trendov a minimalizáciu rizika.

Podobne ako iné formy analýzy trendových línií sa pivotné body zameriavajú na dôležité vzťahy medzi vysokými, nízkymi a záverečnými cenami medzi obchodnými dňami; to znamená, že ceny z predchádzajúceho dňa sa používajú na výpočet pivotného bodu pre aktuálny obchodný deň. Aj keď sa dajú použiť na takmer akýkoľvek obchodný nástroj, kľúčové body sa ukázali ako mimoriadne užitočné na devízovom trhu, najmä pri obchodovaní s menovými pármi.

Forexové trhy sú veľmi likvidné a obchodujú s veľmi veľkými objemovými atribútmi, ktoré znižujú vplyv manipulácie s trhom, ktorý by inak mohol brzdiť projekcie podpory a odporu generované otočnými bodmi.

Úrovne podpory a odolnosti

Aj keď pivotné body sú identifikované na základe konkrétnych výpočtov, ktoré pomôžu rozpoznať dôležité úrovne rezistencie a rezistencie, samotné úrovne podpory a rezistencie sa spoliehajú na subjektívnejšie umiestnenia, ktoré pomôžu spoznať možné obchodné príležitosti na rozvinutie trhu.

Linky podpory a odporu sú teoretickým konštruktom, ktorý sa používa na vysvetlenie zdanlivej neochoty obchodníkov presúvať cenu aktíva za určité body. Ak sa zdá, že obchodovanie s býkmi stúpa na konštantnú úroveň pred zastavením a zatiahnutím / spätným chodom, údajne sa stretol s odporom. Ak sa zdá, že obchodovanie s medveďmi zasiahlo dno v určitom cenovom bode predtým, ako sa znovu opakovane obchodovalo, tvrdí sa, že sa stretlo s podporou. Obchodníci očakávajú, že ceny prelomia identifikované úrovne podpory / odporu ako znak vývoja nových trendov a šance na rýchle zisky. Veľa obchodných stratégií sa opiera o línie podpory / odporu.

Výpočet otáčok

Existuje niekoľko derivátových vzorcov, ktoré pomáhajú vyhodnotiť pivotné body podpory a odporu medzi menami v páre forex. Tieto hodnoty sa dajú sledovať v čase, aby sa posúdila pravdepodobnosť, že ceny sa pohybujú okolo určitých úrovní. Výpočet začína cenami z predchádzajúceho dňa:

Koncový bod pre prúd = vysoký (predchádzajúci) + nízky (predchádzajúci) + blízky (predchádzajúci)
3

Otočný bod sa potom môže použiť na výpočet odhadovanej podpory a odporu pre aktuálny obchodný deň.

Odpor 1 = (2 x otočný bod) - nízky (predchádzajúce obdobie)
Podpora 1 = (2 x otočný bod) - vysoký (predchádzajúce obdobie)
Odpor 2 = (Otočný bod - Podpora 1) + Odpor 1
Podpora 2 = Pivot Point - (Resistance 1 - Support 1)
Odpor 3 = (Otočný bod - Podpora 2) + Odpor 2
Podpora 3 = Pivot Point - (Resistance 2 - Support 2)

Ak chcete získať úplné pochopenie toho, ako dobre môžu kontingenčné body fungovať, zostavte štatistiku pre EUR / USD o tom, ako ďaleko sú všetky vysoké a najnižšie hodnoty od každého vypočítaného odporu (R1, R2, R3) a úrovne podpory (S1, S2, S3).,

Ak chcete vykonať výpočet sami:

• Vypočítajte otočné body, úrovne podpory a úrovne odporu pre x počet dní.
• Odpočítajte podporné otočné body od skutočného minima dňa (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Odpočítajte body odporu od skutočného maxima dňa (High - R1, High - R2, High - R3).
• Vypočítajte priemer pre každý rozdiel.

Výsledky od zavedenia eura (1. januára 1999, s prvým obchodným dňom 4. januára 1999):

• Skutočné minimum je v priemere o 1 pip nižšie ako podpora 1.
• Skutočná maximálna hodnota je v priemere 1 pip pod odporom 1.
• Skutočné minimum je v priemere 53 jadier nad podporou 2.
• Skutočná maximálna hodnota je v priemere o 53 jadier pod odporom 2.
• Skutočná minimálna hodnota je v priemere 158 jadier nad podporou 3.
• Skutočná maximálna hodnota je v priemere 159 jadier pod odporom 3.

Pravdepodobnosť hodnotenia

Štatistiky naznačujú, že vypočítané otočné body S1 a R1 sú dobrým ukazovateľom skutočnej vysokej a najnižšej hodnoty obchodného dňa.

Pri ďalšom kroku sme spočítali počet dní, kedy bolo minimum nižšie ako každé S1, S2 a S3, a počet dní, kedy bolo maximum vyššie ako každé R1, R2 a R3.

Výsledok: od zavedenia eura k 12. októbru 2006 bolo 2 026 obchodných dní.

• Skutočné minimum bolo nižšie ako S1 892-krát alebo 44% času.
• Skutočná najvyššia hodnota bola vyššia ako R1 853-krát alebo 42% času.
• Skutočné minimum bolo nižšie ako S2 342-krát alebo 17% času.
• Skutočné maximum bolo vyššie ako R2 354-krát alebo 17% času.
• Skutočné minimum bolo nižšie ako S3 63-krát alebo 3% času.
• Skutočné maximum bolo vyššie ako R3 52-krát alebo 3% času.

Tieto informácie sú pre obchodníka užitočné; Ak viete, že pár skĺzne pod S1 44% času, môžete s istotou zastaviť pod S1, pričom viete, že pravdepodobnosť je na vašej strane. Možno budete chcieť mať zisky tesne pod R1, pretože viete, že najvyššia denná cena presahuje R1 iba 42% času. Pravdepodobnosť je opäť s vami.

Je však dôležité pochopiť, že ide o pravdepodobnosti a nie istoty. V priemere je maximum 1 pip pod R1 a prekračuje R1 42% času. To tiež neznamená, že maximum presiahne R1 štyri dni z nasledujúcich 10, ani to, že maximum bude vždy 1 pip pod R1.

Sila v týchto informáciách spočíva v tom, že môžete s istotou odhadnúť potenciálnu podporu a odpor v predstihu, mať referenčné body na umiestnenie zastávok a limitov, a čo je najdôležitejšie, obmedziť riziko a zároveň sa dostať do pozície, aby ste mohli profitovať.

Uplatňovanie informácií

Otočný bod a jeho deriváty sú potenciálna podpora a odolnosť. Nasledujúce príklady ukazujú nastavenie pomocou otočného bodu v spojení s populárnym oscilátorom RSI.

(Podrobnejšie informácie nájdete v častiach „Momentum a index relatívnej sily“ a „Zoznámenie sa s oscilátormi - časť 2: RSI“.)

Divergencia RSI pri odporu / podpore

Toto je zvyčajne obchod s vysokou odmenou za riziko. Riziko je dobre definované z dôvodu nedávneho vysokého (alebo nízkeho pri nákupe).

Koncové body vo vyššie uvedených príkladoch sa počítajú pomocou týždenných údajov. Vyššie uvedený príklad ukazuje, že od 16. do 17. augusta R1 zostával ako pevný odpor (prvý kruh) na 1, 2854 a RSI divergencia naznačovala, že horná hranica bola obmedzená. To naznačuje, že existuje možnosť skrátiť prestávku pod úrovňou R1 so zastávkou na poslednom najvyššom mieste a hraničným bodom v koncovom bode, čo je teraz úroveň podpory:

• Predávame krátke o 1.2853.
• Zastavte sa na poslednom vrchole o 1, 2885.
• Limit v bode otáčania na 1.2784.

Tento prvý obchod zaznamenal zisk 69 pipov s 32 jadierkami rizika. Pomer odmeny k riziku bol 2, 16.

Budúci týždeň priniesol takmer presne rovnaké nastavenie. Týždeň sa začal zhromaždením na R1 a tesne nad R1 o 12908, čo bolo sprevádzané aj medvedími divergenciami. Krátky signál sa generuje pri poklese späť pod R1, v ktorom bode môžeme predať krátku zastávku na poslednom vysokom a limit v koncovom bode (ktorý je teraz podporovaný):

• Predávame krátko na 1.2907.
• Zastávka na poslednom vrchole o 1, 2939.
• Limit v bode otáčania na 1.2802.

Tento obchod vytvoril zisk so ziskom 105 pipov s rizikom iba 32 jadier. Pomer odmeny k riziku bol 3, 28.

Pravidlá pre nastavenie

Pre obchodníkov, ktorí sú medvedími a trhajúcimi na trhu, je prístup k stanovovaniu pivotných bodov iný ako pre býčích, dlhých obchodníkov.

Pre krátke nohavice

1. Identifikujte medvediu divergenciu v koncovom bode, R1, R2 alebo R3 (najbežnejšie v R1).
2. Keď cena klesne späť pod referenčný bod (môže to byť otočný bod R1, R2, R3), začnite krátku pozíciu so zastávkou pri poslednom výkyve.
3. Umiestnite limit (vziať zisk) pokyn na ďalšiu úroveň. Ak ste predali za R2, vaším prvým cieľom by bolo R1. V tomto prípade sa bývalý odpor stane podporou a naopak.

Dlho

1. Identifikujte býčiu divergenciu v bode otáčania, buď S1, S2 alebo S3 (najbežnejšie v S1).
2. Keď cena stúpa späť nad referenčný bod (môže to byť otočný bod, S1, S2, S3), začnite dlhú pozíciu so zastávkou pri poslednom výkyve.
3. Umiestnite objednávku na limit (vziať zisk) na ďalšiu úroveň (ak ste si kúpili na S2, vaším prvým cieľom by bola S1 ... bývalá podpora sa stane odporom a naopak).

Spodný riadok

Pivotné body sú zmeny smerovania obchodovania na trhu, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu celkových cenových trendov. Na hodnotenie úrovne podpory alebo odporu v blízkej budúcnosti používajú vysoké, nízke a záverečné čísla z predchádzajúceho obdobia. Pivotné body môžu byť najčastejšie používanými vedúcimi ukazovateľmi v technickej analýze. Existuje mnoho rôznych typov pivotných bodov, každý s vlastnými vzorcami a derivátovými vzorcami, ale predpokladané obchodné filozofie sú rovnaké.

V kombinácii s inými technickými nástrojmi môžu otočné body naznačovať, kedy dochádza k veľkému a náhlemu prílevu obchodníkov na trh súčasne. Tieto prílevy na trhu často vedú k trhom a príležitostiam na zisky pre forexovských obchodníkov s obmedzeným dosahom. Koncové body im umožňujú uhádnuť, ktoré dôležité cenové body by sa mali použiť na vstup, výstup alebo zastavenie strát.

Otočné body sa môžu vypočítať pre každý časový rámec. Obchodník v deň môže každý deň používať na výpočet otočných bodov pivotné dáta, obchodník v pohybe môže na výpočet pivotných bodov v každom týždni používať týždenné údaje a obchodník na pozícii môže na výpočet pivotných bodov na začiatku každého mesiaca používať mesačné údaje.

Investori môžu dokonca použiť ročné údaje na priblíženie významných úrovní pre nasledujúci rok. Filozofia analýzy a obchodovania zostáva rovnaká bez ohľadu na časový rámec. To znamená, že vypočítané pivotné body dávajú obchodníkovi predstavu o tom, kde je podpora a odpor v nasledujúcom období, ale obchodník musí byť vždy pripravený konať - pretože v obchodovaní nie je nič dôležitejšie ako pripravenosť.