Skutočný index pevnosti (TSI)
Skutočný index sily je technický oscilátor hybnosti. Ukazovateľ môže byť užitočný na určovanie prekúpených a prepredaných podmienok, indikáciu potenciálnych zmien smerového smeru cez prechody centrálnou líniou alebo signálnou líniou a varovanie pred slabosťou trendu prostredníctvom odchýlok.
Kľúčové jedlá
- TSI kolíše medzi pozitívnym a negatívnym územím. Pozitívne územie znamená, že býky majú väčšiu kontrolu nad majetkom. Záporné územie znamená, že medvede majú väčšiu kontrolu.
- Ak sa ukazovateľ odchýli od ceny, môže to znamenať, že cenový trend oslabuje a môže sa zvrátiť.
- Na indikátor TSI sa môže použiť signálne vedenie. Keď TSI križuje nad signálnym vedením, môže sa použiť ako signál na nákup a keď prechádza nižšie, ako signál na predaj. Takéto prechody sa vyskytujú často, preto ich používajte opatrne.
- Prekúpené a prepredané úrovne sa budú líšiť v závislosti od obchodovaného aktíva.
Vzorec pre index skutočnej sily (TSI) je
Vzorec na výpočet TSI zahŕňa tri kroky.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-periférne EMA PCPCDS = 13-periférne EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-perličkové EMA APCAPCDS = 13-periférne EMA APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Zmena cenyCCP = aktuálna cena zatvoreniaPCP = predchádzajúca cena zatvoreniaPCS = PC smoothedEMA = exponenciálny kĺzavý priemerAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC vyhladené \ begin {zarovnané} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = 25-perióda EMA PC} \\ & \ text {PCDS = 13-perióda EMA PCS} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = 25-perióda EMA of APC} \\ & \ text {APCDS = 13-perióda EMA of APCS} \\ & \ textbf {where :} \\ & \ text {PCDS = dvojitý vyhladený počítač} \\ & \ text {APCDS = absolútny dvojitý vyhladený počítač} \\ & \ text {PC = zmena ceny} \\ & \ text {CCP = aktuálna blízka cena} \\ & \ text {PCP = predchádzajúca blízka cena} \\ & \ text {PCS = počítač vyhladený} \\ & \ text {EMA = exponenciálny kĺzavý priemer} \\ & \ text {APC = absolútny počítač} \\ & \ text {APCS = Absolute PC smoothed} \\ \ end {zarovnané} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-perióda EMA PCPCDS = 13-perióda EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-perióda EMA APCAPCDS = 13-perióda EMA z APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Zmena cenyCCP = aktuálna zatvorená cenaPCP = predchádzajúca zatvorená cenaPCS = PC smoothedEMA = exponenciálny kĺzavý priemerAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothed
Ako vypočítať index skutočnej sily (TSI)
Hlavnou zručnosťou vyžadovanou pri výpočte TSI je schopnosť vypočítať EMA.
- Zaznamenajte zmeny cien a absolútne zmeny cien, aby ste mohli vypočítať EMA pre obe tieto hodnoty.
- Vypočítajte cenu EMA s 25-periódou zmeny a EMA s absolútnou zmenou ceny.
- Vyrovnajte obe tieto EMA použitím 13-periódy EMA na každú z nich.
- Vypočítajte hodnotu TSI vložením teraz už dvakrát vyhladenej cenovej zmeny a dvojnásobne vyhladenej absolútnej zmeny ceny do vzorca TSI.
Čo vám hovorí index skutočnej sily (TSI) ">
Ukazovateľ sa primárne používa na identifikáciu prekúpených a prepredaných podmienok v cene aktíva, na zistenie odchýlok na mieste, na identifikáciu smerovania trendov a zmien cez stredovú čiaru a na zvýraznenie krátkodobej cenovej dynamiky s prekročením signálnych vedení.
Keďže TSI je založená na pohyboch cien, prepredaná a prekúpená úroveň sa bude líšiť v závislosti od obchodovaného aktíva. Niektoré zásoby môžu dosiahnuť tendenciu +30 až -30 predtým, ako začnú vykazovať zmeny cien, zatiaľ čo iné zásoby sa môžu pohybovať blízko +20 a -20.
Označte extrémne úrovne TSI obchodovaného aktíva, aby ste zistili, kde je prekúpené a prepredané. Prepredanie nemusí nevyhnutne znamenať, že je čas kúpiť, a keď je aktívum kúpené, nemusí to nevyhnutne znamenať, že je čas predať. Obchodníci zvyčajne sledujú ďalšie signály, ktoré vyvolajú obchodné rozhodnutie. Napríklad môžu počkať, kým cena alebo TSI začne klesať pred predajom na prekúpenom území. Alternatívne môžu počkať na prechod signálu. (Viac informácií nájdete v časti: Aké sú najlepšie ukazovatele na zistenie podmienok prekúpenia a nadmerného predaja?)
Prechody signálových vedení
Skutočný index pevnosti má signálne vedenie, ktoré je zvyčajne sedem až 12-periódovým EMA TSI trate. K prekročeniu signálneho vedenia dôjde, keď línia TSI prekročí signálne vedenie. Ak TSI prechádza nad signálnym vedením zdola, môže to znamenať dlhú polohu. Ak TSI prechádza zhora pod signálnym vedením zhora, môže to byť dôvodom na predaj alebo predaj nakrátko.
K prechodom signálových vedení dochádza často, preto by sa mali využívať iba v spojení s inými signálmi z TSI. Napríklad signály nákupu sa môžu uprednostniť, keď je TSI nad osou (nad nulou). Alebo signály predaja môžu byť zvýhodnené, keď sa TSI nachádza v prekúpenom území.
Prechody na stredovej čiare
Prechod cez stredovú čiaru je ďalším signálom, ktorý TSI generuje. Cenový moment je kladný, keď je ukazovateľ nad nulou, a záporný, keď je pod nulou. Niektorí obchodníci používajú stredovú čiaru na smerovú zaujatosť. Napríklad obchodník sa môže rozhodnúť vstúpiť na dlhé miesto, iba ak je ukazovateľ nad jeho stredovou čiarou. Naopak, obchodník by bol medvedí a uvažoval by o krátkych pozíciách iba vtedy, ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako nula.
Breakouts a divergencia
Obchodníci môžu použiť úrovne podpory a odporu vytvorené indexom skutočnej sily na identifikáciu odchýlok a posunov cenovej dynamiky. Napríklad, ak indikátor klesne pod trendovú čiaru, cena môže viesť k pokračujúcemu predaju.
Divergencia je ďalším nástrojom, ktorý TSI poskytuje. Ak sa cena aktíva zvyšuje, zatiaľ čo TSI klesá, nazýva sa to medvedí divergencia a mohlo by to mať za následok pokles ceny. Ak TSI klesá, zatiaľ čo cena klesá, mohlo by to signalizovať vyššie ceny. Toto sa nazýva býčí divergencia.
Divergencia je zlý signál časovania, a preto by sa mala používať iba v spojení s inými signálmi generovanými TSI alebo inými technickými ukazovateľmi.
Rozdiel medzi indexom skutočnej sily (TSI) a ukazovateľom kĺzavého priemeru konvergencie (MACD)
V TSI sa vyhladzujú zmeny cien s cieľom vytvoriť technický oscilátor. Indikátor divergencie konvergencie kĺzavého priemeru (MACD) meria oddelenie medzi dvoma kĺzavými priemermi. Oba ukazovatele sa používajú na obchodné účely podobným spôsobom, napriek tomu však nie sú vypočítané rovnako a poskytujú rôzne signály v rôznych časoch.
Obmedzenia používania indexu skutočnej sily (TSI)
Veľa signálov poskytovaných v TSI bude nepravdivými signálmi. To znamená, že cenová akcia sa bude líšiť od očakávania na základe obchodného signálu. Napríklad, počas uptrendu sa TSI môže niekoľkokrát krížiť pod stredovú líniu, ale potom cena postupuje vyššie, aj keď TSI naznačuje, že dynamika sa znížila.
K prechodom signálu dochádza tiež tak často, že nemusia poskytovať veľa obchodných výhod. Takéto signály sa musia silne filtrovať na základe iných prvkov ukazovateľa alebo prostredníctvom iných foriem analýzy. V TSI sa niekedy zmení aj smer bez zmeny ceny, výsledkom čoho budú obchodné signály, ktoré vyzerajú dobre v TSI, ale na základe ceny budú naďalej strácať peniaze.
Divergencia má tiež tendenciu nespoľahlivosť ukazovateľa. Divergencia môže trvať tak dlho, že poskytuje malý prehľad o tom, kedy skutočne dôjde k obratu. Divergencia tiež nie je vždy prítomná, keď k obratom cien skutočne dôjde.
TSI by sa mala používať iba v spojení s inými formami analýzy, ako je analýza cenových akcií a iné technické ukazovatele.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.