Stochastika: presný ukazovateľ nákupu a predaja

Koncom 50. rokov 20. storočia George Lane vyvinul stochastiku, ukazovateľ, ktorý meria vzťah medzi záverečnou cenou emisie a jej cenovým rozpätím počas vopred stanoveného časového obdobia.

Štrnásť je matematické číslo použité v časovom režime. V závislosti od cieľa technika môže predstavovať dni, týždne alebo mesiace. Grafik môže chcieť preskúmať celý sektor. Pokiaľ ide o dlhodobý pohľad na odvetvie, grafista by sa začal pozeraním na 14 mesiacov celého obchodného rozsahu odvetvia.

Cena akcie

Stochastika je obľúbený technický ukazovateľ, pretože je ľahko pochopiteľná a má vysoký stupeň presnosti. Používa sa na zobrazenie, kedy sa zásoba presunula do prekúpenej alebo prepredanej polohy.

Predpokladom stochastiky je to, že keď zásoby stúpajú smerom nahor, ich konečná cena má tendenciu obchodovať na hornom konci denného rozsahu alebo cenovej akcie. Cenová akcia sa týka rozsahu cien, za ktoré sa s akciami obchoduje počas celej dennej relácie. Napríklad, ak sa akcia otvorí na 10 USD, obchoduje sa iba s 9, 75 dolárov a s 10, 75 dolárov, potom sa uzavrie za 10, 50 dolárov za deň, cenová akcia alebo rozsah sa bude pohybovať medzi 9, 75 dolárov (dolná časť dňa) a 10, 75 dolárov (najvyššia dňa). Naopak, ak má cena klesajúci trend, uzatváracia cena má tendenciu obchodovať na alebo blízko dolného rozsahu dennej obchodnej relácie.

Index relatívnej pevnosti

Jack D. Schwager, spoluzakladateľ fondu Seeder a autor niekoľkých kníh o technickej analýze, používa výraz „normalizovaný“ na označenie stochastických oscilátorov, ktoré majú vopred stanovené hranice, a to na vysokej aj nízkej strane. Príkladom takého oscilátora je index relatívnej sily (RSI) - populárny indikátor hybnosti používaný v technickej analýze - ktorý má rozsah od 0 do 100. Zvyčajne je nastavený na rozsah 20 až 80 alebo 30 až 70., Či už sa pozeráte na sektor alebo na individuálny problém, môže byť veľmi užitočné používať stochastické prostriedky a RSI spolu so sebou.

Stochastika: Indikátor presného nákupu a predaja

vzorec

Stochastika sa meria čiarou K a čiarou D. Je to však línia D, ktorú pozorne sledujeme, pretože bude naznačovať všetky hlavné signály v grafe. Matematicky vyzerá línia K takto:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] kde: C = posledná záverečná cenaL5 = najnižšia z piatich predchádzajúcich relácií priemyselného rozvojaH5 = najvyššia cena, s ktorou sa obchoduje počas toho istého päťdňového obdobia. & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {kde:} \\ & C = \ text {posledná konečná cena} \\ & L5 = \ text {dolná hranica päť predchádzajúcich} \\ & \ text {obchodných stretnutí} \\ & H5 = \ text {najvyššia cena obchodovaná počas} \\ & \ text {rovnaké päťdňové obdobie} \\ \ end {zarovnané} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] kde: C = posledná záverečná cenaL5 = najnižšia z piatich predchádzajúcich relácií priemyselného rozvojaH5 = najvyššia cena obchodovaná počas toho istého päťdňového obdobia

Vzorec pre dôležitejšiu líniu D vyzerá takto:

D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = najvyššia z troch predchádzajúcich obchodných reláciíL3 = najnižšia cena obchodovaná počas toho istého trojdňového obdobia \ začiatok {zarovnané} & \ text {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {pričom:} \\ & H3 = \ text {najvyššia z troch predchádzajúcich obchodných relácií} \\ & L3 = \ text {najnižšia cena obchodovaná počas} \\ & \ text {rovnaká trojka- denné obdobie} \\ \ end {zarovnané} D = 100 (H3 ÷ L3) kde: H3 = najvyššia z troch predchádzajúcich obchodných reláciíL3 = najnižšia cena obchodovaná počas toho istého trojdňového obdobia

Tieto vzorce vám ukážeme iba kvôli záujmu. Dnešný grafový softvér robí všetky výpočty, vďaka čomu je celý proces technickej analýzy omnoho ľahší, a tým viac vzrušujúci pre priemerného investora.

Čítanie grafu

Čiara K je rýchlejšia ako čiara D - pomalšia z nich. Investor musí sledovať, ako sa línia D a cena emisie začínajú meniť a presúvajú sa do pozícií prekúpených (nad 80 riadkov) alebo do prepredaných (pod 20 riadkov) pozícií. Investor musí zvážiť predaj akcie, keď sa ukazovateľ dostane nad úroveň 80. Naopak, investor musí zvážiť kúpu emisie, ktorá je pod hranicou 20 a začína sa zvyšovať so zvyšujúcim sa objemom.

V priebehu rokov sa veľa článkov zaoberalo „vylepšením“ tohto ukazovateľa. Noví investori by sa však mali sústrediť na základy stochastiky.

Zdroj: TradeStation

Vo vyššie uvedenom grafe eBay sa počas jarných a letných mesiacov 2001 predstavilo množstvo jasných nákupných príležitostí. Existuje aj niekoľko ukazovateľov predaja, ktoré by upútali pozornosť krátkodobých obchodníkov. Silný signál nákupu začiatkom apríla by poskytol investorom aj obchodníkom skvelý 12-dňový beh, od oblasti 30 dolárov až po oblasť 50 dolárov.

Spodný riadok

Stochastika je obľúbeným ukazovateľom niektorých technikov z dôvodu presnosti zistení. Ľahko ho vnímajú skúsení veteráni aj noví technici a má tendenciu pomáhať všetkým investorom pri prijímaní rozhodnutí o vstupe a výstupe zo svojich podnikov. (Viac informácií nájdete v časti „Preskúmanie oscilátorov a indikátorov: Stochastický oscilátor.“)