Spätné zaznamenávanie trendov s MACD

Keby bol niekedy vo svete investovanie porovnateľné s hľadaním Svätého grálu, získalo by to schopnosť zaznamenať zmeny trendov. Existuje veľa spôsobov, ako sa to investori snažia dosiahnuť s rôznou mierou úspechu, ale spoločným nástrojom na sledovanie trendov je dvojprúdová kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia (MACD). Tento nástroj meria dynamiku akcií a môže investorom pomôcť pri zisťovaní zmien sentimentu na trhu.

Rovnako ako ceny akcií sa bude vyvíjať tempo. Zmeny hybnosti predchádzajú zmenám cien akcií. Tento článok je navrhnutý tak, aby vám pomohol spoznať zmeny trendov v tempe a cenách akcií.

Povaha hybnosti

Momentum v grafe je podobné dynamike vo fyzike; ak hodíte loptičku do vzduchu, bude stúpať pomalšie a pomalšie, čím vyššie bude premietať. Po sledovaní meniacej sa hybnosti môže človek určiť, kedy lopta prestane lezať, zmeniť smer a zostúpiť.

Rovnako ako vo fyzike, zmeny hybnosti nastávajú pred zmenou ceny zásob. Tieto zmeny hybnosti je možné ľahko pozorovať pomocou indikátora MACD (mack-dee).

Divergencia kĺzavého priemeru konvergencie (MACD)

Gerald Appel vyvinul indikátor MACD v snahe zmapovať dynamiku meraním rastúceho a zmenšujúceho sa priestoru medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi (zvyčajne 12 dní a 26 dní). Ak sa vzdialenosť medzi dvoma kĺzavými priemermi líši, hybnosť sa zvyšuje, zatiaľ čo ak sa kĺzavé priemery zbližujú, hybnosť klesá. Vzdialenosť medzi dvoma kĺzavými priemermi je graficky znázornená na čiare MACD (čierna), ako je to znázornené na obrázku 1.

Obrázok 1: Dvojriadkový MACD

Zdroj: ProphetCharts

Na potvrdenie zmien hybnosti sa ako signálna línia pridá deväťdňová exponenciálny kĺzavý priemer (červená čiara na obrázku 1). Nákupný signál nastane, keď sa MACD línia prekročí nad signálnym vedením. Predajný signál nastane, keď linka MACD klesne pod signálnu linku. Pri pokuse o optimalizáciu týchto signálov sa zistilo, že 12- a 26-dňové kĺzavé priemery pre dlhodobé signály a sedem a 18-dňové kĺzavé priemery pre krátkodobé signály sú ideálne.

Nasmerovanie MACD

Postup kreslenia trendových línií na burzovom grafe je rovnako starý ako samotný nákup akcií, ale možno neviete, že môžete kresliť aj trendové ukazovatele, ako napríklad dvojriadkový MACD. Podpora kreslenia a úroveň odporu súčasne vytvárajú akčný kanál, ktorý pomáha merať súčasnú silu trendu.

Na obrázku 2 sme zmerali silu trendu zásob vytvorením kanála. Ak chcete vytvoriť kanál, získajte podporu spojením spodnej časti a určením návratovej čiary spojením vrcholov MACD.

V novembri 2008 a potom vo februári 2009 MACD vytvorila nižšie maximá, zatiaľ čo cena akcií vytvorila rovnaké maximá; Toto sa nazýva divergencia a hovorí investorom, že akcie strácajú na sile. Investori by si mohli zvoliť krátke pozície, keď sa línia MACD odrazí od odporu. Krátka pozícia môže byť zakrytá, keď linka MACD dosiahne podporu na spodnej časti kanála alebo v prípade dlhodobých obchodov, keď je kanál prerušený tak, ako to bolo na konci apríla 2009.

Obrázok 2: Medvedí divergencia a trend

Zdroj: ProphetCharts

Keby sme sa v júli 2008 pozreli na obrázok 3, možno sme si všimli, že MACD dosahovala vyššie minimá a odchýlili sa od ceny akcií. Tento jav signalizuje možné zvrátenie. V novembri sa zvrat potvrdil, keď MACD vytvoril hlavné vyššie minimum, čo demonštruje nahromadenie vzostupnej dynamiky.

V januári 2009 došlo k rekordnému zvýšeniu hodnoty akcií, keď sa zlomil dlhodobý odpor; MACD však ukázalo, že tempo nepotvrdilo útek. MACD naďalej klesala, keď sa akcie pokúšali zaviesť podporu blízko úrovne 80 dolárov. Keď podpora akcie prerušila, MACD prerušila linku podpory, čím potvrdila, že akcie si neudrží svoju súčasnú cenovú hladinu a investori by mali svoje akcie predať.

Obrázok 3: Býčia divergencia a trend

Zdroj: ProphetCharts

Spodná čiara

Sila aktuálneho trendu sa môže merať nasmerovaním MACD. Zvrátenie trendu v mieste pozorovaním odchýlok v hybnosti meraných kanálom MACD. Určite nákupné a predajné signály pomocou MACD prechodov alebo odskokov z liniek kanála. Naučiť sa implementovať a rozpoznať tieto signály pomáha investorom zvýšiť svoje zisky pri obchodovaní s krátkodobými a strednodobými trendmi.