Sériová korelácia
Sériová korelácia je vzťah medzi premennou a jej oneskorenou verziou v rôznych časových intervaloch. Opakujúce sa vzorce často ukazujú sériovú koreláciu, keď úroveň premennej ovplyvní jej budúcu úroveň. Vo financiách používajú túto koreláciu technickí analytici na určenie toho, ako dobre predpovedá cena cenných papierov v budúcnosti.
Sériová korelácia je tiež známa ako autokorelácia alebo oneskorená korelácia.
Kľúčové jedlá
- Sériová korelácia je vzťah medzi danou premennou a jej oneskorenou verziou v rôznych časových intervaloch.
- Premenná, ktorá je sériovo korelovaná, má vzorec a nie je náhodná.
- Technickí analytici potvrdzujú ziskové vzorce cenného papiera alebo skupiny cenných papierov a určujú riziko spojené s investičnými príležitosťami.
Serial Correlation Deconstructed
Sériová korelácia sa používa v štatistike na opis vzťahu medzi pozorovaniami tej istej premennej v konkrétnych obdobiach. Ak je sériová korelácia premennej meraná ako nula, neexistuje žiadna korelácia a každé pozorovanie je na sebe nezávislé. Naopak, ak sa sériová korelácia premennej prikláňa k jednému, pozorovania sú sériovo korelované a budúce pozorovania sú ovplyvnené minulými hodnotami. Premenná, ktorá je sériovo korelovaná, má v podstate vzor a nie je náhodná.
Chybové výrazy sa vyskytujú, keď model nie je úplne presný a jeho výsledkom sú odlišné výsledky počas aplikácií v reálnom svete. Keď sú korelované chybové termíny z rôznych (zvyčajne susediacich) období (alebo pozorovaní prierezu), chybový termín je sériovo korelovaný. K sériovej korelácii dochádza v štúdiách časových radov, keď sa chyby spojené s daným obdobím prenášajú do budúcich období. Napríklad pri predpovedaní rastu akciových dividend bude nadhodnotenie v jednom roku viesť k nadhodnoteniu v nasledujúcich rokoch.
Sériová korelácia môže spresniť simulované obchodné modely, čo investorovi pomôže vyvinúť menej rizikovú investičnú stratégiu.
Pri analýze zabezpečenia sa pri technickej analýze používajú miery sériovej korelácie. Analýza je založená výlučne na pohybe cien akcií a pridruženom objeme, nie na základoch spoločnosti. Odborníci na technickú analýzu, ak správne používajú sériovú koreláciu, identifikujú a validujú ziskové vzorce alebo cenný papier alebo skupinu cenných papierov a investičné príležitosti na mieste.
Koncepcia sériovej korelácie
Sériová korelácia sa pôvodne používala v strojárstve na určenie toho, ako sa signál, napríklad počítačový signál alebo rádiová vlna, v priebehu času mení v porovnaní so sebou. Koncepcia rástla v popularite ekonomických kruhov, pretože ekonómovia a ekonometrickí odborníci použili toto opatrenie na analýzu ekonomických údajov v priebehu času.
Takmer všetky veľké finančné inštitúcie majú v súčasnosti kvantitatívnych analytikov, známych ako quants, na zamestnancov. Títo finanční analytici používajú technickú analýzu a ďalšie štatistické závery na analýzu a predpovedanie akciového trhu. Títo modelári sa pokúšajú identifikovať štruktúru korelácií, aby sa zlepšili predpovede a potenciálna ziskovosť stratégie. Okrem toho identifikácia korelačnej štruktúry zlepšuje realitu akejkoľvek simulovanej časovej rady založenej na modeli. Presné simulácie znižujú riziko investičných stratégií.
Kvanty sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu mnohých týchto finančných inštitúcií, pretože poskytujú trhové modely, ktoré potom inštitúcia používa ako základ pre svoju investičnú stratégiu.
Sériová korelácia sa pôvodne používala v spracovaní signálu a systémovom inžinierstve na určenie toho, ako sa signál mení v priebehu času so sebou. V 80-tych rokoch sa ekonómovia a matematici ponáhľali na Wall Street, aby uplatnili tento koncept na predpovedanie cien akcií.
Sériová korelácia medzi týmito kvantami sa stanoví pomocou testu Durbin-Watson. Korelácia môže byť buď pozitívna alebo negatívna. Cena akcií vykazujúca pozitívnu sériovú koreláciu má pozitívny vzor. Zabezpečenie, ktoré má negatívnu sériovú koreláciu, má v priebehu času negatívny vplyv na seba.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.