Quant Fund
Kvantový fond je investičný fond, ktorý vyberie cenné papiere s využitím schopností pokročilej kvantitatívnej analýzy. V kvantitatívnych fondoch manažéri vytvárajú prispôsobené modely pomocou softvérových programov na určovanie investícií do fondu.
Kľúčové jedlá
- Kvantový fond prijíma investičné rozhodnutia na základe použitia pokročilej kvantitatívnej analýzy.
- Manažéri používajú na výber svojich investícií algoritmy a vlastné počítačové modely.
- Popularita kvantitatívnej analýzy v rámci fondov sa v posledných rokoch zvýšila, čiastočne z dôvodu rastúcej dostupnosti trhových údajov.
- Hoci kvantitatívne fondy využívajú najmodernejšie technológie, použitie kvantitatívnej analýzy siaha až do ôsmich desaťročí.
Ako funguje fond Quant
Kvantitatívny fond sa spolieha na algoritmické alebo systematicky programované investičné stratégie. Kvantitatívne fondy môžu byť jednou z mnohých investičných ponúk podporovaných veľkým správcom aktív. Môže to však byť aj ústredné zameranie riadenia špecializovaného investičného manažéra.
Ponuka fondov Quant rastie a podnikanie sa v tomto odvetví etablovalo. Správcovia fondov Quant údajne zodpovedajú za štvrtinu všetkých akciových obchodov v USA od roku 2017, uviedla skupina Tabb Group.
Veľkí správcovia aktív sa snažili zvýšiť svoje investície do kvantitatívnych stratégií, pretože správcovia fondov sa v priebehu času snažia neustále prekonávať trhové kritériá. Menší správcovia hedžových fondov tiež dopĺňajú celkovú ponuku kvantitatívnych fondov na investičnom trhu. Celkovo manažéri fondov Quant vyhľadávajú talentovaných jednotlivcov s akreditovanými akademickými tituly a vysoko technickými skúsenosťami z matematiky a programovania.
Osobitné úvahy
Kvantové fondy sú často známe ako jedna z najinovatívnejších a vysoko technických ponúk v investičnom svete. Zahŕňajú širokú škálu tematických investičných štýlov a často zavádzajú najmodernejšie technológie v tomto odvetví. Základ kvantitatívnej analýzy má však históriu, ktorá siaha až do ôsmich desaťročí a vydala knihu z roku 1934 s názvom „Analýza bezpečnosti“.
Kniha, ktorú napísali Benjamin Graham a David Dodd, obhajovala investovanie na základe dôsledného merania objektívnych finančných ukazovateľov týkajúcich sa konkrétnych akcií. „Analýza bezpečnosti“ nasledovali ďalšie publikácie súvisiace s kvantitatívnou investičnou stratégiou, ako napríklad „Kniha, ktorá trhá trh“ Joela Greenblatta a James O'Shaughnessy's "Čo funguje na Wall Street."
Kvantitatívne stratégie sa často označujú ako „čierna skrinka“ kvôli vysokej miere utajenia, ktoré obklopujú algoritmy, ktoré používajú.
Požiadavky na kvantitné fondy
Rastom kvantitatívnych fondov sa zvyšoval prístup k širšiemu spektru trhových údajov, ako aj rastúci počet riešení týkajúcich sa využívania veľkých údajov. Vývoj finančných technológií a zvyšovanie inovácií v oblasti automatizácie značne rozšírili súbory údajov, s ktorými môžu manažéri fondov pracovať, čo im poskytuje ešte robustnejšie zdroje údajov pre širšiu analýzu scenárov a časových horizontov.
Kvôli tomu majú kvantové programovacie a kvantitatívne algoritmy tisíce obchodných signálov, na ktoré sa môžu spoľahnúť, od ekonomických údajov po trendy globálnych hodnôt aktív a správy spoločnosti v reálnom čase. Kvantové fondy sú známe aj na budovanie sofistikovaných modelov okolo dynamiky, kvality, hodnoty a finančnej sily pomocou proprietárnych algoritmov vyvinutých prostredníctvom pokročilých softvérových programov.
Kvantové fondy sa často klasifikujú ako alternatívne investície, pretože ich štýl riadenia sa líši od štýlov tradičnejších správcov fondov. Je preto známe, že účtujú relatívne vyššie poplatky za správu ako fondy s tradičnejšími investičnými stratégiami. Ich ponuky sú tiež zložitejšie ako štandardné trhové investičné fondy. V niektorých prípadoch sa môžu zamerať na investorov s vyšším čistým majetkom alebo s vysokými požiadavkami na vstup do fondu. Investori nájdu tieto stratégie v regulovaných podielových fondoch a fondoch obchodovaných na burze. Hedžové fondy sú známe aj tým, že ponúkajú kvantitatívne investičné ponuky s menej regulovanými požiadavkami na správu.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.