Perfektné kĺzavé priemery pre denné obchodovanie

Deň obchodníci potrebujú nepretržitú spätnú väzbu o krátkodobej cenovej akcii, aby mohli rýchlo a rýchlo rozhodnúť o kúpe a predaji. Na tento účel slúžia vnútrodenné stĺpce zabalené vo viacerých kĺzavých priemeroch, čo umožňuje rýchlu analýzu, ktorá zdôrazňuje súčasné riziká, ako aj najvýhodnejšie vstupy a výstupy. Tieto priemery fungujú aj ako makro filtre, čo oznamujú pozornému obchodníkovi najlepšie časy, ktoré stoja bokom a čakajú na priaznivejšie podmienky.

Výber správnych kĺzavých priemerov zvyšuje spoľahlivosť všetkých technicky založených denných obchodných stratégií, zatiaľ čo zlé alebo nesprávne zarovnané nastavenia podkopávajú inak výnosné prístupy. Vo väčšine prípadov bude totožné nastavenie fungovať vo všetkých krátkodobých časových rámcoch, čo umožní obchodníkovi vykonať potrebné úpravy iba na základe dĺžky grafu.

Vzhľadom na túto uniformitu bude rovnaká sada kĺzavých priemerov fungovať pri technikách skalpovania, ako aj pri nákupe ráno a predaje popoludní. Obchodník reaguje na rôzne doby držania iba pomocou dĺžky grafu, pričom skalpéry sa zameriavajú na 1-minútové grafy, zatiaľ čo tradiční obchodníci skúmajú 5-minútové a 15-minútové grafy. Tento proces sa dokonca rozširuje do jednodňových pozastavení, čo umožňuje obchodníkom s hojdačkou používať tieto priemery v grafe za 60 minút.

5-8-13 kĺzavé priemery

Kombinácia jednoduchých kĺzavých priemerov 5, 8 a 13 barov (SMA) ponúka perfektné riešenie pre denné obchodné stratégie. Toto sú nastavenia ladené podľa Fibonacciho, ktoré obstáli v skúške času, ale interpretačné zručnosti sú potrebné na správne použitie nastavení. Je to vizuálny proces, ktorý skúma relatívne vzťahy medzi kĺzavými priemermi a cenou, ako aj svahy MA, ktoré odrážajú jemné zmeny v krátkodobej dynamike.

Zvýšenie pozorovanej dynamiky ponúka príležitosti na nákup pre denných obchodníkov, zatiaľ čo zníženie včasného ukončenia signálu. Zníženia, ktoré spúšťajú medveďové kĺzavé priemery vo viacerých časových rámcoch, ponúkajú krátke príležitosti na predaj a ziskové tržby sú pokryté, keď sa kĺzavé priemery začínajú zvyšovať. Tento proces tiež identifikuje vedľajšie trhy, čo dennému obchodníkovi hovorí, že musí ustúpiť, keď sú vnútrodenné trendy slabé a príležitosti sú obmedzené.

Dva príklady obchodovania

Použitie 5-8-13 v dlhodobom obchode

Spoločnosť Apple Inc. (AAPL) zostavuje základný vzor nad 105 dolárov (A) na 5-minútovom diagrame a počas obedňajšej hodiny (B) vypukne počas krátkej rally. 5-, 8- a 13-barové SMA ukazujú na vyššiu zem, zatiaľ čo sa zväčšuje vzdialenosť medzi kĺzavými priemermi, čo signalizuje stúpajúcu rally. Cena sa posunie do býčieho vyrovnania na vrchole kĺzavých priemerov pred 1, 40-bodovým výkyvom, ktorý ponúka dobré obchodné zisky z obchodovania.

Rally sa zastaví po 12:00 a cena klesne späť na 8-barovú SMA (C), zatiaľ čo 5-barová SMA sa stiahne späť a nájde podporu na rovnakej úrovni (D), pred konečným ťahom rally. Agresívni obchodníci môžu mať zisky, keď sa znížia ceny prostredníctvom 5-barovej SMA alebo čakajú, až sa kĺzavé priemery vyrovnajú a prevrátia (E), čo urobili v poludňajšej časti. Obidve cenové hladiny ponúkajú užitočné výstupy.

Použitie 5-8-13 v krátkom predaji

Akcie spoločnosti Apple sa na konci relácie (A) konsolidujú blízko 109 dolárov a nasledujúce ráno ráno klesnú (B). 5-, 8- a 13-barové SMA ukazujú na spodnú zem, zatiaľ čo sa vzdialenosť medzi kĺzavými priemermi zväčšuje, čo signalizuje zvyšujúcu sa dynamiku výpredaja. Cena sa posunie do medvedieho vyrovnania na spodnej časti kĺzavých priemerov pred 3-bodovým výkyvom, ktorý ponúka dobré krátke zisky z predaja.

Výpredaj sa zastaví v dopoludňajších hodinách a cena sa zvýši na 13-bar SMA (C), zatiaľ čo 5-bar SMA sa odrazí, až kým nedosiahne odpor na rovnakej úrovni (D), pred konečným výpredajom. Obchodníci agresívneho dňa môžu mať krátke zisky z predaja, zatiaľ čo ceny sa zdvihnú nad 5-bar SMA alebo čakať, až sa kĺzavé priemery vyrovnajú a zvýšia (E), čo urobili v stredu popoludní. Obe cenové hladiny ponúkajú výhodné krátke výpredaje z predaja.

Signály, ktoré stoja bokom

Vzťahy medzi cenou a kĺzavým priemerom tiež signalizujú obdobia nepriaznivých nákladov na príležitosti, keď by sa mal zachovať špekulatívny kapitál. Nekonečné trhy a obdobia s vysokou volatilitou donútia SMA s 5, 8 a 13 barmi do veľkých whipsových píl s horizontálnou orientáciou a častými prechodmi, ktoré hovoria pozorným obchodníkom, aby si sedeli za ruky.

Obchodné rozsahy sa rozširujú na volatilných trhoch a uzatvárajú zmluvy na bez trendových trhoch. V obidvoch prípadoch budú kĺzavé priemery vykazovať podobné charakteristiky, ktoré odporúčajú opatrnosť pri denných obchodných pozíciách. Tieto defenzívne atribúty by sa mali venovať pamäti a mali by sa využívať ako hlavný filter krátkodobých stratégií, pretože majú nadmerný vplyv na výkaz ziskov a strát.

Vyhnite sa Whipsaws

Apple sa hýbe a viaže sa v popoludňajších hodinách v trhanom a prchavom vzore, pričom cena šľahá tam a späť v 1-bodovom rozmedzí. 5-, 8- a 13-barové SMA vykazujú podobné whipsaws, s niekoľkými kríženiami, ale malým vyrovnaním medzi kĺzavými priemermi. Tieto vysoké hladiny hluku varujú pozorného obchodníka, aby vytiahol stávky a postúpil k inej bezpečnosti.

Spodný riadok

Jednoduché kĺzavé priemery 5-, 8- a 13 barov ponúkajú perfektné vstupy pre obchodníkov, ktorí hľadajú rýchle zisky na dlhých a krátkych stranách. Kĺzavé priemery fungujú dobre aj ako filtre, ktoré rýchlo informujú účastníkov trhu, keď je riziko pre vnútrodenné vstupy príliš vysoké.