MACD a Stochastic: stratégia dvojitého kríženia

Spýtajte sa akéhokoľvek technického obchodníka a oni vám povedia, že je potrebný správny ukazovateľ na efektívne určenie zmeny kurzu v cenových schémach. Avšak čokoľvek, čo jeden „správny“ indikátor môže pomôcť obchodníkovi, dva doplňujúce ukazovatele môžu robiť lepšie.

Cieľom tohto článku je povzbudiť obchodníkov, aby hľadali a identifikovali simultánny býčí crossover MACD spolu so býčím stochastickým crossoverom a použili tieto ukazovatele ako vstupný bod do obchodu.

Spárovanie stochastických a MACD

Výsledkom hľadania dvoch populárnych ukazovateľov, ktoré dobre spolupracujú, bolo párovanie stochastického oscilátora a divergencie kĺzavého priemeru (MACD). Tento tím pracuje, pretože stochastické porovnávanie uzatváracej ceny akcie s jej cenovým rozpätím v určitom časovom období, zatiaľ čo MACD je tvorba dvoch kĺzavých priemerov, ktoré sa navzájom líšia a konvergujú. Táto dynamická kombinácia je vysoko účinná, ak je využitá na svoj plný potenciál.

(Súvisiace čítanie nájdete v časti: Spoznávanie oscilátorov: Stochastika a.)

Pracovanie Stochastic

História stochastického oscilátora je plná nekonzistentností. Väčšina finančných zdrojov identifikuje George C. Lane, technického analytika, ktorý študoval stochastiku po vstupe do Investičných pedagógov v roku 1954, ako tvorca stochastického oscilátora. Lane však urobil protichodné vyhlásenia o vynáleze stochastického oscilátora. Je možné, že to vtedajší vedúci Investičných pedagógov Ralph Dystant alebo dokonca neznámy príbuzný od niekoho v organizácii vytvorili.

Skupina analytikov s najväčšou pravdepodobnosťou vynašla oscilátor medzi príchodom Lana do Investičných pedagógov v rokoch 1954 a 1957, keď si Lane vyžiadal autorské práva.

Stochastický oscilátor má dve zložky:% K a% D. % K je hlavná čiara označujúca počet časových období a% D je kĺzavý priemer% K.

Pochopenie toho, ako je stochastická tvorba, je jedna vec, ale je dôležité vedieť, ako bude reagovať v rôznych situáciách. Napríklad:

• K bežným spúšťačom dôjde, keď línia% K klesne pod 20 - zásoby sa považujú za prepredané a je to nákupný signál.
• Ak% K vrcholí tesne pod 100 a smeruje nadol, zásoby by sa mali predať skôr, ako táto hodnota klesne pod 80.
• Všeobecne platí, že ak hodnota% K stúpne nad% D, potom je tento prechod označený signálom buy za predpokladu, že hodnoty sú nižšie ako 80. Ak sú vyššie ako táto hodnota, bezpečnosť sa považuje za prekúpenú.

MACD a stochastické: stratégia dvojitého kríženia

Funguje MACD

Ako všestranný obchodný nástroj, ktorý dokáže odhaliť cenovú dynamiku, je MACD tiež užitočná pri identifikácii cenového trendu a smerovania. Indikátor MACD má dostatočnú silu na to, aby bol samostatný, ale jeho prediktívna funkcia nie je absolútna. Ak sa používa s iným ukazovateľom, MACD môže skutočne zvýšiť výhodu obchodníka.

Ak obchodník musí určiť silu trendu a smer zásob, je veľmi užitočné prekrývať jeho kĺzavé priemery do histogramu MACD. Na MACD sa dá tiež pozerať ako na samotný histogram.

(Viac informácií nájdete v časti: Momentum Trading With Discipline .)

Výpočet MACD

Aby sa dosiahol tento oscilačný ukazovateľ, ktorý kolíše nad a pod nulou, je potrebný jednoduchý výpočet MACD. Odpočítaním 26-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) ceny cenného papiera od 12-dňového kĺzavého priemeru jeho ceny sa získa oscilujúca hodnota indikátora. Akonáhle je pridaná spúšťacia čiara (deväťdňová EMA), porovnanie týchto dvoch vytvára obchodný obraz. Ak je hodnota MACD vyššia ako deväťdňová EMA, považuje sa to za býčie kĺzavé priemerné prekročenie.

Je užitočné poznamenať, že existuje niekoľko známych spôsobov použitia MACD:

• Najdôležitejšie je pozorovanie odchýlok alebo prekročenie stredovej čiary histogramu; MACD ilustruje nákupné príležitosti nad nulou a predajné príležitosti nižšie.
• Ďalším je zaznamenanie prechodov kĺzavým priemerom a ich vzťahu k osi.

(Viac informácií nájdete v časti: Obchodovanie s divergenciou MACD .)

Identifikácia a integrácia býčích prechodov

Aby bolo možné zistiť, ako integrovať býčí crossover MACD a býčí stochastický crossover do stratégie potvrdenia trendu, je potrebné vysvetliť slovo „býčí“. Zjednodušene povedané, býčí odkazuje na silný signál pre neustále rastúce ceny. Býčí signál je to, čo sa stane, keď rýchlejšie sa pohybujúci priemer prechádza nad pomalšie sa pohybujúci priemer, čo vedie k dynamike trhu a naznačuje ďalšie zvyšovanie cien.

• V prípade býčieho MACD k tomu dôjde, keď je hodnota histogramu nad rovnovážnou čiarou a tiež, keď je línia MACD vyššia ako deväťdňová EMA, tiež nazývaná „signálna línia MACD“.
• Stochastická býčia divergencia nastane, keď hodnota% K prekročí% D, čo potvrdzuje pravdepodobný obrat ceny.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Nižšie je uvedený príklad, ako a kedy použiť stochastický a MACD dvojitý kríž.

Všimnite si zelené čiary, ktoré ukazujú, kedy sa tieto dva ukazovatele pohybovali synchronizovane, a takmer dokonalý krížik zobrazený na pravej strane mapy.

postava 1

Zdroj: StockCharts.com

Môžete si všimnúť niekoľko prípadov, keď sa MACD a stochastika nachádzajú blízko križovania súčasne: napríklad január 2008, polovica marca a polovica apríla. Vyzerá to tak, že sa krížili súčasne v grafe tejto veľkosti, ale keď sa pozriete bližšie, zistíte, že sa v skutočnosti nepretížili do dvoch dní od seba, čo bolo kritériom pre nastavenie tohto skenovať. Možno budete chcieť zmeniť kritériá, aby ste zahrnuli kríže, ktoré sa vyskytujú v širšom časovom rámci, takže môžete zachytávať pohyby, ako sú uvedené nižšie.

Zmena parametrov nastavenia môže pomôcť predĺžiť trendovú líniu, čo obchodníkovi pomôže vyhnúť sa whawawe. Toto sa dosiahne použitím vyšších hodnôt v nastavení intervalu / časového obdobia. Toto sa bežne označuje ako „vyhladzovanie vecí“. Aktívni obchodníci samozrejme používajú vo svojich nastaveniach ukazovateľov oveľa kratšie časové rámce a namiesto jedného s mesačnou alebo ročnou cenovou históriou by odkazovali na päťdňový graf.

Stratégia

Najprv vyhľadajte býčí prechody, ktoré sa vyskytnú do dvoch dní od seba. Pri použití stratégie stochastického a MACD dvojitého kríženia sa ideálne stane, že dôjde k prekročeniu pod 50-line na stochastickej strane, aby sa zachytil dlhší pohyb cien. A pokiaľ chcete, hodnota histogramu by už mala byť alebo sa pohybovať nad nulou do dvoch dní od umiestnenia obchodu.

Pamätajte tiež, že MACD musí mierne stroskotať, pretože alternatíva by mohla vytvoriť falošné označenie cenového trendu alebo vás postaviť do bočného trendu.

Nakoniec je bezpečnejšie obchodovať s akciami obchodujúcimi nad ich 200-dňovým kĺzavým priemerom, nie je to však nevyhnutnosť.

Výhoda, nevýhoda a trik obchodu

Výhoda tejto stratégie spočíva v tom, že poskytuje obchodníkom príležitosť vydržať sa pri lepšom vstupe do vzostupných populácií alebo sa ubezpečiť, že akýkoľvek zostupný trend sa pri dlhodobom výlove v prípade dlhodobého úlovku skutočne obracia. Túto stratégiu je možné zmeniť na skenovanie, ak to umožňuje softvér na tvorbu grafov.

S každou výhodou ktorejkoľvek stratégie predstavuje vždy nevýhodu. Pretože sa zásoba zvyčajne zaraďuje do najlepšej nákupnej pozície zvyčajne dlhšie, skutočné obchodovanie s akciami nastane menej často, takže na sledovanie budete pravdepodobne potrebovať väčší kôš akcií.

Stochastický a MACD dvojitý kríž umožňuje obchodníkovi zmeniť intervaly a nájsť optimálne a konzistentné vstupné body. Týmto spôsobom sa dá prispôsobiť potrebám aktívnych obchodníkov a investorov. Experimentujte s oboma intervalmi ukazovateľov a uvidíte, ako sa prechody líšia inak, potom vyberte počet dní, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu obchodnému štýlu. Možno budete chcieť do mixu pridať aj indikátor relatívneho indexu sily (RSI), len pre zábavu.

Spodný riadok

Oddelene stochastický oscilátor a MACD fungujú v rôznych technických priestoroch a pracujú sami. V porovnaní so stochastickou činnosťou, ktorá ignoruje trhové trhliny, je MACD spoľahlivejšou možnosťou ako jediný ukazovateľ obchodovania. Rovnako ako dve hlavy sú však dva ukazovatele zvyčajne lepšie ako jedna! Stochastické a MACD sú ideálnym párovaním a môžu poskytovať lepšie a efektívnejšie obchodné skúsenosti.