Prírastková hodnota v riziku

DEFINÍCIA Rizikovej prírastkovej hodnoty

Prírastková riziková hodnota je hodnota neistoty, ktorá sa pridá alebo odčíta z portfólia nákupom novej investície alebo predajom existujúcej investície. Investori používajú prírastkovú hodnotu v riziku, aby určili, či by sa konkrétna investícia mala uskutočniť, vzhľadom na jej pravdepodobný vplyv na potenciálne straty portfólia. Myšlienku zvýšenia hodnoty v riziku vypracoval Kevin Dowd vo svojej knihe z roku 1999 „Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management“.

BREAKING DOWN Incremental Value At Risk

Prírastková hodnota v riziku je založená na ocenení hodnoty v riziku (VaR), ktorá sa pokúša vypočítať pravdepodobný najhorší scenár portfólia ako celku v danom časovom rámci. Meranie celej hodnoty rizika hovorí analytikovi o sumu, o ktorú by celé portfólio mohlo klesnúť, ak by došlo k prípadu medveďa. Prírastková riziková hodnota sa zameriava iba na investíciu a analyzuje, do akej miery môže pridanie tejto jednej investície do celkového portfólia spôsobiť zvýšenie alebo zníženie hodnoty portfólia. Pri výpočte rizikovej prírastkovej hodnoty musí investor poznať štandardnú odchýlku portfólia, mieru návratnosti portfólia a mieru návratnosti daného portfólia a podiel portfólia.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Ako funguje analýza rizika Analýza rizika je proces posudzovania pravdepodobnosti výskytu nepriaznivej udalosti v podnikovom, vládnom alebo environmentálnom sektore. viac Riadenie rizika vo financiách Vo finančnom svete je riadenie rizika proces identifikácie, analýzy a prijímania alebo zmierňovania neistoty pri investičných rozhodnutiach. K riadeniu rizika dochádza kedykoľvek, keď investor alebo správca fondu analyzuje a pokúša sa vyčísliť potenciálne straty v investícii. viac Podmienená hodnota v riziku (CVaR) Podmienená hodnota v riziku (CVaR) kvantifikuje potenciálne extrémne straty v dôsledku rozdelenia možných výnosov. viac Odhad rizika poklesu: Riziko poklesu je odhad potenciálu cenného papiera utrpieť pokles hodnoty, ak sa zmenia trhové podmienky, alebo výšky straty, ktorá by sa mohla v dôsledku poklesu udržať. viac Porozumenie analýze scenárov Analýza scenárov je proces odhadu očakávanej hodnoty portfólia po určitom časovom období za predpokladu, že dôjde k špecifickým zmenám v hodnotách cenných papierov portfólia alebo kľúčových faktorov. viac Alfa Alfa (a), ktoré sa používa vo financovaní ako miera výkonnosti, je nadmerná návratnosť investície v porovnaní s návratnosťou referenčného indexu. ďalšie partnerské odkazy