Forex: kĺzavý priemer MACD
Teoreticky je obchodovanie s trendmi jednoduché. Všetko, čo musíte urobiť, je pokračovať v nákupe, keď vidíte, že cena stúpa vyššie, a pokračovať v predaji, keď vidíte, že sa znižuje. V praxi je však oveľa ťažšie urobiť to úspešne. Najväčší strach pre obchodníkov s trendmi je dostať sa do trendu príliš neskoro, to znamená v momente vyčerpania. Napriek týmto ťažkostiam je obchodovanie s trendmi pravdepodobne jedným z najpopulárnejších spôsobov obchodovania, pretože keď sa trend vyvíja, či už krátkodobo alebo dlhodobo, môže trvať hodiny, dni alebo dokonca mesiace.
Výukový program : Pravidlá obchodovania Forex
Tu sa venujeme stratégii, ktorá vám pomôže dostať sa do trendu v správnom čase s jasnými úrovňami vstupu a výstupu. Táto stratégia sa nazýva pohyblivý priemer MACD. (Pre čítanie na pozadí pozri A Primer On The MACD .)
Prehľad
MACD combo stratégia zahŕňa použitie dvoch súborov kĺzavých priemerov (MA) pre nastavenie:
- 50 jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) - signálne vedenie, ktoré spúšťa obchody
- 100 SMA - dáva jasný trendový signál
Skutočné časové obdobie SMA závisí od používanej tabuľky, ale táto stratégia funguje najlepšie na hodinových a denných mapách. Hlavným predpokladom stratégie je nákup alebo predaj iba vtedy, keď cena prekročí kĺzavé priemery v smere trendu. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si príručku Kĺzavé priemery .)
Pravidlá pre dlhodobý obchod
- Počkajte, kým sa mena obchoduje nad 50 SMA a 100 SMA.
- Keď cena klesla nad najbližšiu SMA o 10 jadier alebo viac, zadajte dlho, ak MACD v posledných piatich stĺpcoch prešla na kladnú hodnotu, inak počkajte na ďalší signál MACD.
- Nastavte počiatočné zastavenie na úroveň piatich barov od vstupu.
- Opustite polovicu pozície pri dvojnásobnom riziku; posuňte zarážku na zlomenie.
- Opustiť druhú polovicu, keď cena klesne pod 50 SMA o 10 jadier.
Pravidlá pre krátky obchod
Počkajte, kým sa mena obchoduje pod 50 SMA a 100 SMA.
- Keď cena klesla pod najbližšiu SMA o 10 alebo viac jadier, zadajte krátku hodnotu, ak MACD v posledných piatich stĺpcoch prekročila zápornú hodnotu; v opačnom prípade počkajte na ďalší signál MACD.
- Nastavte počiatočnú zarážku na päť bar vysoko od vstupu.
- Opustite polovicu pozície pri dvojnásobnom riziku; posuňte zarážku na zlomenie.
- Keď cena klesne nad 50 SMA o 10 jadier, opustite zvyšnú pozíciu. Neobchodujte, ak cena jednoducho obchoduje medzi 50 a 100 SMA.
Dlhé obchody
Náš prvý príklad na obrázku 1 je pre hodinový graf EUR / USD. Obchod sa zakladá 13. marca 2006, keď cena prekročí 50-hodinovú a 100-hodinovú SMA. Nevstupujeme však okamžite, pretože MACD prešiel hore nohami pred viac ako piatimi pruhmi a radšej počkáme, kým sa dostane druhý hore noha MACD. Dôvod, ktorý dodržujeme, je ten, že nechceme nakupovať, keď moment už bol na vzostupe, a preto sa môže vyčerpať.
Druhá spúšť nastane o niekoľko hodín neskôr o 1.1945. Vstúpime na pozíciu a umiestnime našu počiatočnú zastávku na dolnej hranici piatich barov od vstupu, čo je 1, 1917. Naším prvým cieľom je dvojnásobné riziko 28 jadier (1.1945-1, 1917) alebo 56 jadier, čím sa náš cieľ dostal na 1.2001. Cieľ sa zasiahne nasledujúci deň o 11:00 EST. Potom prestaneme zastaviť a pokúsime sa opustiť druhú polovicu pozície, keď sa cena obchoduje pod 50-hodinovou SMA o 10 jadier. K tomu dôjde 20. marca 2006 o 10:00 EST, kedy je druhá polovica pozície uzavretá o 1, 2165 na celkový obchodný zisk 138 jadier.
Obrázok 1: kĺzavý priemer MACD, EUR / USD
Zdroj: FXtrek Intellichart
Pozitívne a negatívne oscilácie
Prečo nemôžeme jednoducho obchodovať s MACD krížením z pozitívneho na negatívny “> EUR / USD na obrázku 2, že medzi 13. marcom a 15. marcom 2006 došlo k viacerým pozitívnym a negatívnym osciláciám. Väčšina negatívnych a dokonca aj niektorých pozitívnych výsledkov Signály, ak by boli prijaté, by boli zastavené skôr, ako dosiahnu akékoľvek zmysluplné zisky.
Prečo nemôžeme jednoducho obchodovať s kĺzavým priemerom bez MACD? Pozrime sa na obrázok 2. Keby sme vzali signál kríženia kĺzavého priemeru smerom nadol, keď bola MACD pozitívna, obchod by sa zmenil na porazeného.
Obrázok 2
Zdroj: FXtrek Intellichart
Nasledujúci príklad, znázornený na obrázku 3, predstavuje USD / JPY v dennom časovom rámci. Obchod sa zakladá 16. septembra 2005, keď cena prekročí 50-dennú aj 100-dennú SMA. Signál berieme okamžite, pretože MACD prešiel do piatich pruhov, čo nám dáva vstupnú úroveň približne 110, 95. Svoju počiatočnú zastávku kladieme na päť barové minimum 108, 98 a náš prvý cieľ na dvojnásobné riziko, ktoré predstavuje 114, 89. Cena je zasiahnutá o tri týždne neskôr 13. októbra 2005, kedy posunieme našu zastávku na zlom a očakávame ukončenie druhej polovice pozície, keď sa cena obchoduje pod 50-dňovou SMA o 10 jadier. K tomu dôjde 14. decembra 2005 o 117, 43 ha výsledkom je celkový obchodný zisk 521 jadier.
Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti pri používaní denných máp: hoci zisky môžu byť väčšie, riziko je však tiež vyššie. Naša zastávka bola blízko 200 jadier od nášho vstupu. Náš zisk bol samozrejme 521 kôstok, čo sa ukázalo ako viac ako dvojnásobok rizika. Obchodníci, ktorí používajú denné mapy na identifikáciu nastavení, musia byť pri svojich obchodoch omnoho trpezlivejší, pretože pozícia môže zostať otvorená niekoľko mesiacov.
Obrázok 3: kĺzavý priemer MACD, USD / JPY
Zdroj: FXtrek Intellichart
Krátke obchody
Z krátkodobého hľadiska sa pozrieme na AUD / USD na hodinových grafoch späť 16. marca 2006. Menový pár sa prvý krát pohybuje medzi 50- a 100-hodinovým SMA. Čakáme, až cena klesne pod 50- aj 100-hodinový kĺzavý priemer a skontrolujeme, či MACD bola v posledných piatich baroch negatívna. Vidíme, že to tak bolo, takže krátime, keď sa cena pohybuje o 10 jadier nižšie ako najbližšia SMA, čo je v tomto prípade 100-hodinová SMA. Naša vstupná cena je 0.7349. Svoju počiatočnú zastávku umiestnime na najvyššiu najvyššiu hodnotu z posledných piatich stĺpcov alebo 0, 7376. Toto predstavuje naše počiatočné riziko na 27 jadier. Naším prvým cieľom je dvojnásobné riziko, ktoré predstavuje 0, 7295. Cieľ sa spustí o sedem hodín neskôr, v tom čase posunieme našu zastávku v druhej polovici, aby sme sa rozišli a snažíme sa ju ukončiť, keď sa cena obchoduje nad 50-hodinovou SMA o 10 jadier. K tomu dôjde 22. marca 2006, keď cena dosiahne 0, 7193, čo nám na obchode prinieslo celkom 105 jadier. Toto je určite atraktívny výnos vzhľadom na skutočnosť, že sme pri obchode riskovali iba 27 jadier.
Obrázok 4: kĺzavý priemer MACD, AUD / USD
Zdroj: FXtrek Intellichart
Z denného pohľadu sa pozrieme na ďalší krátky príklad v EUR / JPY, ktorý je znázornený na obrázku 5. Ako vidíte, denné príklady sa datujú ešte ďalej, pretože akonáhle sa vytvorí jasný trend, môže trvať dlho. Ak by sa tak nestalo, mena by sa namiesto toho presunula do scenára zameraného na rozpätie, v ktorom by ceny jednoducho kolísali medzi dvoma kĺzavými priemermi.
25. apríla 2005 sme zaznamenali zlom EUR / JPY pod 50-dňovou a 100-dňovou SMA. Skontrolujeme, či je MACD tiež negatívny, čo potvrdzuje, že hybnosť sa posunula smerom nadol. Vstúpime na krátku pozíciu 10 jadier pod najbližší kĺzavý priemer (100-dňový SMA) alebo 137, 76. Počiatočná zastávka sa umiestni na najvyššiu najvyššiu hodnotu z posledných piatich stĺpcov, ktorá je 140, 47. To znamená, že riskujeme 271 jadier. Naším prvým cieľom je dvojnásobné riziko (542 jadier) alebo 132, 34. Prvý cieľ je zasiahnutý o niečo viac ako o mesiac neskôr 2. júna 2005. V tomto okamihu posunieme našu zastávku na zvyšnej polovici, aby sme sa rozišli, a snažíme sa ju ukončiť, keď sa cena obchoduje nad 50-dňovou SMA o 10 jadier., Kĺzavý priemer je 30. júna 2005 prekročený na najvyššiu stranu a skončíme na 134, 21. V tom čase sme opustili zvyšok pozície s celkovým obchodným ziskom 448 jadier.
Obrázok 5: kĺzavý priemer MACD, EUR / JPY
Zdroj: FXtrek Intellichart
Keď stratégia zlyhá
Táto stratégia nie je ani zdĺhavá. Rovnako ako v prípade mnohých stratégií obchodovania s trendmi, najlepšie funguje na menách alebo časových rámcoch, ktoré dobre fungujú. Preto je ťažké implementovať túto stratégiu pre meny, ktoré sú zvyčajne limitované rozsahom, napríklad EUR / GBP.
Obrázok 6 zobrazuje príklad zlyhania stratégie. Cena klesne pod 50- a 100-hodinovú SMA v EUR / GBP 7. marca 2006 o 10 jadier. MACD je v tom čase negatívny, takže ideme krátko o 10 jadier pod kĺzavý priemer na 0, 6840. Zastávka je umiestnená na najvyšších výškach za posledných päť barov, čo je 0, 6860. To znamená, že naše riziko predstavuje 20 jadier, čo znamená, že naša prvá úroveň zisku je dvojnásobkom rizika alebo 0, 6 800.
EUR / GBP sa naďalej predáva, ale nie dostatočne silne na to, aby sme dosiahli našu úroveň zisku. Nízka hodnota v pohybe pred tým, ako sa menový pár nakoniec obráti späť nad 50-hodinovú SMA, je 0, 6839. Obrátenie sa nakoniec rozšíri na našu zastávku 0, 6860 a nakoniec stratíme 20 jadier.
Obrázok 6: kĺzavý priemer MACD, EUR / GBP
Zdroj: FXtrek Intellicharts
záver
Stratégia MACD s pohyblivým priemerom vám môže pomôcť vstúpiť do trendu v najvýhodnejšom čase. Obchodníci vykonávajúci túto stratégiu by sa však mali ubezpečiť, že tak robia iba na menových pároch, ktoré majú zvyčajne trend. Táto stratégia funguje obzvlášť dobre na veľkých spoločnostiach. Obchodníci by tiež mali skontrolovať silu členenia pod kĺzavým priemerom v mieste vstupu. Pri neúspešnom obchode znázornenom na obrázku 6, keby sme sa v tom čase zaoberali priemerným smerovým indexom (ADX), videli by sme, že ADX je veľmi nízka, čo naznačuje, že členenie pravdepodobne nevytvorilo dostatočný impulz na pokračovanie v pohybe.