spona

Čo je Copula

Kopula (alebo teória pravdepodobnosti) je štatistická miera, ktorá predstavuje mnohorozmerné rovnomerné rozdelenie, ktoré skúma spojenie alebo závislosť medzi mnohými premennými. Aj keď štatistický výpočet kopule bol vypracovaný v roku 1957, na finančné trhy a financovanie sa uplatňoval až koncom 90. rokov.

PORUŠENIE DOLU

Latinčina pre „väzbu“ alebo „kravatu“ je kopulami matematický nástroj používaný vo financiách na identifikáciu primeranosti ekonomického kapitálu, trhového rizika, úverového rizika a operačného rizika. Vzájomná závislosť výnosov dvoch alebo viacerých aktív sa zvyčajne počíta pomocou korelačného koeficientu. Korelácia však funguje dobre len pri normálnom rozdelení, zatiaľ čo rozdelenie na finančných trhoch je často neobvyklé. Táto kopula sa preto uplatňuje na oblasti financovania, ako sú oceňovanie opcií a hodnota portfólia v riziku, aby sa vyrovnali so skreslenými alebo asymetrickými rozdeleniami.

Teória opcií, najmä oceňovanie opcií, je vysoko špecializovanou oblasťou financií. Viacrozmerné možnosti sa široko používajú tam, kde je potrebné zaistiť sa proti viacerým rizikám súčasne; napríklad v prípade vystavenia viacerým menám. Stanovenie ceny košíka možností nie je jednoduchá úloha. Pokroky v metódach simulácie Monte Carlo a vo funkciách kopula ponúkajú vylepšenie oceňovania podmienených pohľadávok bivariate, ako sú deriváty s vloženými opciami.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Multivariačný model Multivariačný model je populárny štatistický nástroj, ktorý používa rôzne premenné na predpovedanie možných investičných výsledkov. viac simulácie Monte Carlo Simulácie Monte Carlo sa používajú na modelovanie pravdepodobnosti rôznych výsledkov v procese, ktorý nemožno ľahko predvídať v dôsledku zásahu náhodných premenných. viac Definícia teórie oceňovania opcií Teória oceňovania opcií využíva teoretické hodnoty opcie pomocou premenných (cena akcií, realizačná cena, volatilita, úroková miera, doba do uplynutia platnosti). viac Ako funguje analýza rizika Analýza rizika je proces posudzovania pravdepodobnosti výskytu nepriaznivej udalosti v podnikovom, vládnom alebo environmentálnom sektore. viac Možnosti pohoria Pôvodne uvádzané na trh spoločnosťou Société Générale, možnosti pohoria sú obchodnou taktikou kombinujúcou možnosti pohoria, dúhy a koša. viac Ekonometria: Čo to znamená a ako sa používa Ekonometria je aplikácia štatistických a matematických modelov na ekonomické údaje za účelom testovania teórií, hypotéz a budúcich trendov. ďalšie partnerské odkazy