Autotrading
Autotrading je obchodný plán založený na pokynoch na nákup a predaj, ktoré sa automaticky zadávajú na základe základného systému alebo programu. Objednávky na nákup alebo predaj sa zadávajú, keď sú splnené obchodné podmienky v základnom systéme alebo programe.
Kľúčové jedlá
- Autotrading je automatické zadávanie nákupných a predajných objednávok na základe naprogramovanej stratégie.
- Pokročilý autotrading, ktorý obmedzuje ľudské zasahovanie do obchodného programu, vyžaduje sofistikovaný a dobre napísaný obchodný program. Program si stále vyžaduje monitorovanie ľudí, aby sa ubezpečil, že funguje správne.
- Autotrading umožňuje rýchle vykonanie príkazov, akonáhle sú splnené podmienky naprogramovanej stratégie.
- Programy autotradingu môžu byť založené na takmer každej stratégii, ale stratégia musí byť programovateľná a v ideálnom prípade by sa mala stratégia pred pokusom o jej naprogramovanie dôkladne testovať na ziskovosť.
Pochopenie automatického ladenia
Autotrading je typ obchodného plánu, ktorý investorom umožňuje využívať trhové príležitosti v reálnom čase. Spravidla zahŕňa zložité programovanie av niektorých prípadoch sofistikované obchodné platformy, ktoré podporujú externé programovanie alebo doplnky.
Obchodníci môžu naprogramovať obchodný softvér alebo prepojiť program s obchodným softvérom, aby vytvorili automatizované obchody na základe prispôsobenej obchodnej stratégie.
Základné formy autotradingu môžu využívať aj všetky typy retailových investorov. Napríklad nastavenie príkazov, ktoré sa vykonajú v budúcnosti, keď budú splnené určité kritériá, je najzákladnejšou formou autotradingu. Na pokročilejšej úrovni môže autotrading potenciálne eliminovať ľudský vstup úplne. Akonáhle je softvér naprogramovaný, bude pokračovať v prevádzke bez potreby ľudského zásahu alebo vstupu. V pokročilom prípade obchodníci s programami budú svoje programy pozorne sledovať, aby sa ubezpečili, že funguje podľa očakávaní.
Celkovo sa autotradingové systémy používajú na širokom spektre trhov vrátane akcií, futures, opcií a forexov.
Schopnosti automatického ladenia
Autotrading vyžaduje vopred stanovenú obchodnú stratégiu. Stratégia je základom programu autotradingu, ktorý definuje, kedy a prečo sa bude obchodovať. Môže byť štruktúrovaná rôznymi spôsobmi pre všetky typy investorov. Retailoví investori môžu zavádzať základné plány autotradingu, ktoré nakupujú investície v pravidelných intervaloch počas celého roka alebo ktoré ukladajú podmienené objednávky do akcií, ktoré spĺňajú určité parametre. Podmienené pokyny umožňujú investorovi pri dosiahnutí ceny zadávať obchody na určených úrovniach na automatické vykonanie.
Inštitucionálni investori a technickí obchodníci budú používať komplexné obchodné systémy, ktoré umožňujú podmienené objednávky a stratégie, ako sú obchodovanie so sieťou, obchodovanie s trendmi, skalpovanie alebo slabnutie.
Mnohí technickí obchodníci budú pracovať iba s maklérmi, ktorí umožňujú pripojenie doplnkov alebo externých programov k ich platformám, alebo ktorí ponúkajú kódovací program v rámci samotnej platformy na vytváranie indikátorov a programov autotradingu.
Maklérske platformy, napríklad TD Ameritrade a Interactive Brokers, napríklad ponúkajú možnosti kódovania a autotradingu. Inštitucionálni investori budú mať zvyčajne svoje vlastné obchodné platformy, ktoré umožňujú autotradovanie pomocou algoritmického programovania.
Autotradingové stratégie
Inštitucionálni investori môžu používať zložité algoritmy, ktoré sa snažia uzatvárať obchody s investičnými portfóliami na základe definovaných kritérií, ktoré sa riadia cieľom portfólia. Môže to zahŕňať automatické nakupovanie alebo predaj cenných papierov na udržanie konkrétneho percentuálneho alebo dolárového rozdelenia pre každú akciu alebo priradenie držby v portfóliu k indexu.
Obchodníci s technickým dňom použijú autotrading na investovanie na základe technických trhových signálov. Bežne používajú komplexné podmienené objednávky na automatické obchodovanie. Tieto typy príkazov umožňujú investorovi určiť vstupnú cenu a vybudovať okolo obchodníka golier, ktorý zavedie vopred stanovené úrovne zisku a strát pre riadenie rizika. Autotradingové programy môžu byť zostavené tak, aby využili trendy, ktoré sa vyvíjajú, medzery v obchode, rozsahy obchodov alebo skalpovanie rozpätia ponuky / dopytu. Existuje nespočetné množstvo stratégií. Ich využitie je obmedzené iba schopnosťou obchodníka vymyslieť ziskové stratégie a efektívne ich naprogramovať.
Autotrading je obľúbený aj pre investorov na devízovom trhu. Väčšina maklérov ponúka platformu, ktorá je vybavená schopnosťou inštalovať programy poskytované inými obchodníkmi a podnikmi. Rozsiahle používanie programov autotradingu na trhu Forex znamená množstvo softvéru pre autotradovanie, ktoré je v podstate nevyžiadané, nevyskúšané v podmienkach obchodovania na životoch a je nerentabilné. Pri nákupe obchodného programu postupujte opatrne, pretože aréna je plná podvodníkov, ktorí ponúkajú nádej na bohatstvo za malý (alebo veľký) poplatok.
Obchodníci Forex môžu tiež vytvárať svoje vlastné obchodné programy, napríklad pomocou kódovacieho jazyka MetaTrader4 alebo MetaTrader5 nazývaného MQL4 a MQL5.
Príklad kritérií, ktoré je potrebné zvážiť pre stratégiu autotradovania
Autotrading môže znieť jednoducho, ale programovanie aj jednoduchej obchodnej stratégie si vyžaduje veľa premýšľania. Pravidlá musia byť dostatočne jednoduché, aby sa dali kódovať, a nemôžu zahŕňať subjektivitu, pretože počítač potrebuje definované pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať.
Medzi úvahy, ktoré sa majú zvážiť, patria okrem iného:
- Veľkosť pozície a ako bude definovaná.
- Ako sa budú zadávať obchody a aké konkrétne parametre spustia obchod.
- Ako budú obchody uzavreté a čo spôsobuje uzavretie obchodu.
- Programátor bude tiež chcieť premýšľať o obmedzeniach systému, napríklad keď by nemal alebo mal obchodovať.
- Môžu tiež chcieť zaviesť určité záruky.
Tieto témy sú podrobnejšie rozvedené nižšie.
Veľkosť pozície a ako bude definovaná
Dalo by sa definovať napríklad tak, že veľkosť pozície sa rovná napríklad 10% vlastného kapitálu účtu. Alebo by to mohlo byť pokročilejšie, najskôr by sa mal definovať rozdiel medzi vstupnou cenou a stratou pri zastavení, stanoviť maximálne riziko, napríklad 1% z kapitálu na účte, a potom definovať veľkosť pozície na základe 1% rizika a vzdialenosti medzi zastaviť stratu a vstup na konkrétny obchod. Tento pokročilejší prístup k určovaniu veľkosti pozícií sa niekedy nazýva optimálne určovanie veľkosti pozícií, pretože veľkosť pozícií sa mení na základe podrobností o obchode.
Ako sa budú zadávať obchody a aké konkrétne parametre spustia obchod
Napríklad na to, aby sa obchod zapísal na kĺzavý priemer (MA), vyžaduje sa, aby cena bola najprv na jednej strane a potom na druhej strane. Musí sa uviesť aj zdroj údajov. Ako sa určuje cena: posledná cena? ponúkaná cena? cena opýtania?
Ako budú obchody uzavreté a čo spúšťa uzavretie obchodu
To by sa mohlo dosiahnuť zadaním limitných príkazov a zastavením stratových príkazov na začiatku obchodu. Tieto objednávky uzavrú obchod za poradové ceny, či už je obchod ziskový alebo nerentabilný. Zložitejšou stratégiou by mohlo byť naprogramovanie koncovej straty.
Programátor bude chcieť tiež myslieť na obmedzenia v systéme
To sa týka napríklad vecí, ako keď by programátor nemal alebo nemal obchodovať. Napríklad programátor nemusí chcieť, aby sa program spustil skôr ako päť minút po otvorení akciového trhu. Preto by museli v programovacom kóde uvaliť časové obmedzenie.
Môžu tiež chcieť dať nejaké ochranné opatrenia
Napríklad, ak dôjde k strate viac ako 5% vlastného imania alebo ak otvorený obchod stráca viac ako definovaná suma, program uzavrie všetky obchody a / alebo pošle e-mail správcovi na kontrolu programu.
Toto sú základné kritériá, ktoré treba zohľadniť pri vytváraní automatizovaného obchodného programu. Čím zložitejší je systém, tým viac kritérií a faktorov je potrebné zvážiť.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.