Obchodovanie s volatilnými akciami s technickými ukazovateľmi

Volatilita je rozptyl výnosov pre daný cenný papier alebo trhový index. Je kvantifikovaný krátkodobými obchodníkmi ako priemerný rozdiel medzi denným maximom a denným minimom akcie vydelený cenou akcií. Akcie, ktoré sa pohybujú 5 USD za deň s cenou akcie 50 USD, sú volatilnejšie ako akcie, ktoré sa pohybujú 5 USD za deň, so cenou akcie 150 USD, pretože percentuálny pohyb je vyšší ako prvý.

Obchodovanie s najviac volatilnými akciami je efektívny spôsob obchodovania, pretože tieto akcie teoreticky ponúkajú najvyšší ziskový potenciál. Mnohí obchodníci hľadajú tieto zásoby bez svojich vlastných nebezpečenstiev, ale stoja pred dvoma primárnymi otázkami: Ako nájsť naj volatilnejšie zásoby a ako s nimi obchodovať pomocou technických ukazovateľov. (Pozri tiež: Trendové obchodovanie: 4 najčastejšie ukazovatele .)

Kľúčové jedlá

• Obchodníci často hľadajú najchudobnejšie zásoby na trhu, aby mohli využiť cenové akcie počas dňa a krátkodobé stimuly.
• Niekoľko nástrojov online screener vám môže pomôcť identifikovať a zúžiť zoznam volatilných akcií, s ktorými chcete obchodovať.
• Volatilita, hoci je potenciálne zisková, je tiež riskantná a môže viesť k väčším stratám.

Ako nájsť najprchavejšie zásoby

Nájdenie najprchavejších zásob nie je zložité a nevyžaduje neustály výskum alebo skríning zásob. Namiesto toho spustite obrazovku zásob pre zásoby, ktoré sú neustále volatilné. Objem je tiež nevyhnutný pri obchodovaní s nestabilnými akciami, na ľahký vstup a výstup.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) je príkladom filtra, ktorý môžete použiť na sledovanie veľmi volatilných zásob. Ak použijeme prispôsobiteľné filtre, Stock Fetcher vyberie zásoby s priemernými pohybmi vyššími ako 5% za deň (medzi otvorenými a zatvorenými) za posledných 100 dní. Filtruje tiež akcie s cenou od 10 do 100 dolárov as priemerným denným objemom viac ako 4 milióny za posledných 30 dní. Okrem toho, ak vás zaujímajú len zásoby, pridanie filtra typu „výmena nie je Amex“ pomáha zabrániť tomu, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali ETF s pákovým efektom.

Viac výskumne náročnou možnosťou je hľadať volatilné zásoby každý deň. Finviz.com (bezplatná verzia) poskytuje najvyššie zisky, najlepšie porazené a najviac volatilné akcie pre každý obchodný deň. Pomocou nástroja screener môžete ďalej filtrovať výsledky na trhovú kapitalizáciu, výkon a objem. Úzke vyhľadávanie týmto spôsobom poskytuje obchodníkom zoznam zásob zodpovedajúci ich presným špecifikáciám.

Nasdaq.com uvádza najväčšie zisky a porazení na NASDAQ, NYSE a AMEX. Nejde o filtrované výsledky a odrážajú iba volatilitu za daný deň. Zoznam preto obsahuje potenciálne zásoby, ktoré by mohli byť aj naďalej volatilné, ale obchodníci musia výsledky preveriť ručne a zistiť, ktoré akcie majú históriu volatility a majú dostatočný objem na obchodovanie.

Obchodovanie s najviac volatilnými akciami

Prchavé zásoby sú náchylné na ostré pohyby, čo si vyžaduje trpezlivosť pri čakaní na záznamy, ale rýchla akcia, keď sa tieto položky objavia. Rovnako ako u všetkých ostatných akcií, obchodovanie s volatilnými akciami, ktoré sú v trende, poskytuje smerovú predpojatosť, čo dáva obchodníkovi výhodu. Určité ukazovatele sa môžu použiť na obchodovanie s nestabilnými zásobami, ale obchodník musí monitorovať aj cenovú akciu - sledujúc, či cena robí vyššie alebo vyššie výkyvy v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami - aby určil, kedy sa prijímajú signály ukazovateľov a či zostanú samy o sebe., Tu sú dva technické ukazovatele, ktoré môžete použiť na obchodovanie s nestabilnými zásobami, spolu s tým, čo treba hľadať v súvislosti s cenovými akciami.

Keltnerove kanály

Keltnerove kanály umiestnili horné, stredné a spodné pásmo okolo cenovej akcie na burzový graf. Ukazovateľ je najužitočnejší na silne trendujúcich trhoch, keď cena vytvára vyššie a vyššie minimá pre uptrend, alebo nižšie maximá a dolné minimá pre downtrend.

Počas silného rastu bude cena „jazdiť“ po hornom Keltnerovom kanáli a spätné ťahy často nedosiahnu stredné pásmo a nepresiahnu spodné pásmo. Stredné pásmo je preto potenciálnym vstupným bodom. Zastávka je umiestnená zhruba polovica až dve tretiny cesty medzi stredným pásmom a dolným pásom. Výstup je umiestnený tesne nad horným pásom.

Rovnaký koncept použite na zostupné trendy. Cena často sleduje spodnú líniu Keltnerovho kanála a spätné ťahy často dosiahnu stredný pás, ale nepresiahnu hornú líniu Keltnerovho pásma. Prostredná čiara teda poskytuje oblasť s krátkym vstupom - zarážka je umiestnená tesne vnútri hornej línie Keltnera a terč je pod spodnou líniou Keltnera.

Keltnerské kanály sa zvyčajne vytvárajú s použitím predchádzajúcich 20 cenových pruhov s násobiteľom priemerného pravdivého rozsahu na 2, 0. Odmena súvisiaca s rizikom je zvyčajne 1, 5 alebo 2, 0 až 1, čo znamená, že za riziko jedného dolára je potenciálny zisk 1, 50 až 2, 00 dolárov.

Obrázok 1. Keltnerove kanály (20, 2, 0 ATR) aplikované na 2-minútovú mapu

Zdroj: FreeStockCharts.com

Keďže sa Keltnerove kanály pohybujú s rastúcou cenou, cieľ sa ukladá v čase obchodovania a zostáva tam.

Výhodou tejto stratégie je to, že objednávka čaká v strede pásma. Načasovanie zadania nie je potrebné a po zadaní všetkých objednávok obchodník nemusí robiť nič iné, iba sedieť a čakať na vyplnenie zastávky alebo cieľa. Obchod je možné tiež aktívne riadiť. Pri veľmi silnom trende je možné cieľ upraviť tak, aby zachytil väčší zisk. Zastavenie a riziko by sa mali znížiť len vtedy, keď sa obchod stane ziskovým; riziko sa nikdy počas obchodu nezvyšuje.

Nevýhodou tejto stratégie je to, že dobre funguje na trendových trhoch, ale akonáhle trend zmizne, začne sa strácať obchod, pretože je pravdepodobnejšie, že sa cena bude pohybovať tam a späť medzi hornými a dolnými líniami kanálov.

V tomto ohľade pomáha filtrovanie obchodov na základe sily trendu. Napríklad, ak počas uptrendu cena nedosiahla vyššie maximum tesne pred dlhým vstupom, vyhnite sa obchodu, pretože hlbší útlm pravdepodobne zastaví obchod. (Pozri tiež: Objavovanie Keltnerových kanálov a chaikinského oscilátora .)

Obrázok 2. Keltnerove kanály (20, 2, 0 ATR) aplikované na 2-minútovú mapu

Zdroj: FreeStockCharts.com

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je ďalším ukazovateľom, ktorý je užitočný pri obchodovaní s najviac volatilnými akciami. Táto stratégia využíva stochastický oscilátor na určovanie rozsahu zásob alebo zásob, ktorým chýba dobre definovaný trend. Prchavé zásoby sa často usadia v určitom rozmedzí a potom sa rozhodnú, ktorým smerom sa budú uberať ďalej. Keďže silný ťah môže rýchlo vytvoriť veľkú negatívnu pozíciu, čakanie na potvrdenie obratu je rozumné. Toto potvrdenie poskytuje stochastický oscilátor.

Keď cena nemá jasný smer a pohybuje sa prevažne nabok, predajte blízko hornej hranice rozpätia, keď sa stochastický pohyb pohybuje nad 80 a potom klesne späť pod. Zastavte hneď nad najvyššou úrovňou, ktorá sa práve s cieľom vytvorila, na 75% cesty nadol. Ak je napríklad rozsah 1 dolár, od najnižšej po najvyššiu, umiestnite cieľovú hodnotu 0, 25 dolára nad dolnú hranicu.

Keď stochastické kvapky klesnú pod 20 a potom sa zhromaždia nad ňou, zaujmite dlhé polohy blízko spodnej časti rozsahu. Umiestnite zastávku pod poslednú minimálnu úroveň a zacieľte 75% nad dolný limit. Ak je rozsah 1 dolár, od vysokej po nízku, cieľ je umiestnený pod 0, 25 dolára.

Obchody sa uskutočňujú, len čo cena prekročí stochastickú spúšťaciu úroveň (80 alebo 20). Nečakajte na dokončenie cenovej lišty; v čase, keď sa dokončí stĺpec 1 minúty, 2 minúty alebo 5 minút, mohla cena zabehnúť príliš ďaleko k cieľu, aby sa obchod stal hodnotným.

Ignorujte opačné signály počas obchodovania; nechať zasiahnuť cieľ alebo zastaviť. Ak je cieľ zasiahnutý, ak sa zásoby naďalej pohybujú, krátko potom sa vyvinie signál v opačnom smere. Obrázok 3 zobrazuje krátky obchod, po ktorom nasleduje bezprostredne dlhý obchod, po ktorom nasleduje ďalší obchod.

Stochastický oscilátor používa štandardné nastavenie 12 periód a% K nastavené na 3.

Obrázok 3. Stochastické aplikované na dvojminútový graf

Zdroj: FreeStockCharts.com

Na obrázku 3 je rozsah výšky 0, 16 $ (16 USD mínus 15, 84 USD); 25% z 0, 16 USD je 0, 04 USD. Odpočítajte 0, 04 dolárov z maximálnej hodnoty 16 USD, aby ste dostali cieľ pre dlhé pozície 15, 96 USD. Pridajte 0, 04 USD k dolnému limitu na 15, 84 USD, aby ste dostali cieľ pre krátke pozície 15, 88 USD. Zatiaľ čo rozsah je v platnosti, toto sú vaše ciele pre dlhé a krátke pozície. Týmto spôsobom je pravdepodobnejšie, že cieľ zasiahne, aj keď cena neznamená, že bude dlhý alebo kratší, až naspäť alebo naspäť.

Pri prvom krátkom obchode, tesne po 13:30, stochastická stúpa nad 80 a potom klesne pod ňu. To signalizuje krátky obchod. Len čo ukazovateľ klesne pod 80 zhora, predajte za aktuálnu cenu. Ihneď umiestnite zastávku nad nedávnu najvyššiu cenu, ktorá sa práve vytvorila. Nastavte cieľový cieľ ukončenia na 15, 88 dolárov. Nerobte nič iné, až kým nedosiahnete zastávku alebo cieľ. Cieľ je zasiahnutý o necelú hodinu neskôr, vďaka čomu vás z obchodu dostane zisk. Stochastická spoločnosť odvtedy klesla pod 20, takže akonáhle sa zhromaždí späť nad 20, vstúpi do dlhého obchodu za súčasnú cenu. Rýchlo umiestnite zastávku pod nízku cenu, ktorá sa práve vytvorila, a umiestnite cieľ na výstup na 15, 96 dolárov. Tento obchod trvá asi 15 minút, kým sa nedosiahne cieľ ziskového obchodu. Okamžite po predchádzajúcom obchode sa vyvíja ďalší krátky obchod; vstúpte krátko za súčasnú cenu, keď stochastické križovatky klesnú pod 80, zastavte sa nad nedávnou vysokou cenou a umiestnite cieľ na výstup na 15, 88 dolárov. Cieľ je dosiahnutý o menej ako 30 minút neskôr.

Výhodou tejto stratégie je, že čaká na návrat do výhodnej oblasti a cena sa začína pohybovať späť v našom obchodnom smere, keď vstúpime. Preto je možné použiť relatívne tesné zastavenie a pomer odmeny k riziku bude zvyčajne 1, 5: 1 alebo väčší. Hlavnou nevýhodou sú falošné signály. Falošné signály sú, keď ukazovateľ križuje kríženie 80 (pre krátke) alebo 20 (pre dlhé), čo môže potenciálne viesť k strate obchodov skôr, ako sa vyvíja ziskový pohyb.

Pretože stochastické pohyby sú pomalšie ako cena, indikátor môže tiež vydávať signál príliš neskoro. Ak dôjde k vstupným signálom, cena sa už pravdepodobne výrazne posunula smerom k cieľu, čím sa zníži potenciál zisku a možno sa nestane, že by obchod nestal zmysel. Pri vstupe by odmena mala byť najmenej 1, 5-krát väčšia ako riziko na základe cieľa a zastávky. (Viac informácií nájdete v časti: Stochastické ukazovatele: presný ukazovateľ nákupu a predaja .)

Spodný riadok

Prchavé zásoby sú pre obchodníkov atraktívne kvôli rýchlemu potenciálu zisku. Trendy volatilných akcií často poskytujú najväčší potenciálny zisk, pretože existuje usmerňujúca tendencia na pomoc obchodníkom pri prijímaní rozhodnutí. Keltnerove kanály sú užitočné v silných trendoch, pretože cena sa často vracia iba k strednému pásmu a poskytuje vstup. Nevýhodou je, že po ukončení trendu dôjde k strate obchodov. Monitorovanie cenovej akcie a zabezpečenie toho, aby cena dosahovala vyššie a vyššie nízke hodnoty pred vstupom do uptrendového obchodu (nižšie a nižšie maximum pre downtrendový obchod) pomôže zmierniť tento nedostatok.

Prchavé zásoby nie sú vždy trendom; často bičujú tam a späť. Keď rozsah dosiahne stochastickú hranicu extrémnej úrovne (80 alebo 20) a potom obráti opačnú cestu, znamená to, že tento rozsah pokračuje a poskytuje obchodnú príležitosť. Monitorujte stochastické aj Keltnerove kanály, aby ste konali podľa trendov alebo možností určovania rozsahu. Žiadny ukazovateľ však nie je dokonalý - preto vždy sledujte cenové akcie, aby ste mohli určiť, kedy trh trenduje alebo sa pohybuje, takže sa uplatňuje ten správny nástroj. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Ako profitovať z volatility .)

[Profitovanie z volatility si vyžaduje rozsiahle využívanie technickej analýzy vrátane modelov a technických ukazovateľov. Ak ste nováčikom v technickej analýze alebo sa chcete venovať svojim schopnostiam, kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia Academy poskytuje podrobný prehľad technických konceptov, ktoré potrebujete, aby ste sa stali úspešným obchodníkom.]