Stratégie pre obchodovanie s Fibonacciho Retracments

Leonardo Pisano, prezývaný Fibonacci, bol taliansky matematik narodený v Pise v roku 1170. Jeho otec Guglielmo Bonaccio pracoval na obchodnom mieste v Bugii, teraz nazývanom Béjaïa, stredomorský prístav v severovýchodnom Alžírsku. Mladý Leonardo študoval matematiku v Bugii a počas rozsiahlych ciest sa dozvedel o výhodách hindsko-arabského číselného systému.

V roku 1202, po návrate do Talianska, Fibonacci zdokumentoval, čo sa naučil v „Liber Abaci“ („Kniha počítadla “ ). Pritom popularizoval používanie hindusko-arabských číslic v Európe.

Fibonacciho číselná sekvencia

V knihe „Liber Abaci“ opísal Fibonacci číselnú sériu, ktorá sa po ňom pomenovala. V Fibonacciho postupnosti čísiel po 0 a 1 je každé číslo súčtom dvoch predchádzajúcich čísel. Preto je postupnosť nasledovná: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 a tak ďalej, siahajúc do nekonečna. Každé číslo je približne 1, 618 krát väčšie ako predchádzajúce číslo.

Zlatý pomer

Toto číslo - 1.618 - sa nazýva Phi alebo Golden Ratio. Inverzia 1, 618 je 0, 618. Zlatý pomer sa záhadne objavuje často v prírodnom svete, architektúre, výtvarnom umení a biológii. Napríklad tento pomer bol pozorovaný v Parthenone, v Mona Lisa Leonarda da Vinciho, slnečniciach, okvetných lístkoch ruží, lastúrnikov mäkkýšov, vetvách stromov, ľudských tváre, starogréckych váz a dokonca aj v špirálovitých galaxiách vesmíru.

Fibonacciho úrovne používané na finančných trhoch

Úrovne používané pri stiahnutiach Fibonacciho v rámci obchodovania nie sú čísla v poradí; namiesto toho sú odvodené z matematických vzťahov medzi číslami v sekvencii. Základ „zlatého“ Fibonacciho pomeru 61, 8% vychádza z delenia čísla v sérii Fibonacci číslom, ktoré za ním nasleduje.

Napríklad 89/144 = 0, 6180. Pomer 38, 2% je odvodený z delenia čísla v sérii Fibonacci číslom dve miesta napravo. Napríklad: 89/233 = 0, 3819. Pomer 23, 6% je odvodený z delenia čísla v sérii Fibonacci číslom tri miesta doprava. Napríklad: 89/377 = 0, 2360.

Úrovne retencie Fibonacciho sú znázornené tak, že sa do grafu zaznamenajú vysoké a nízke body a vodorovne sa označia kľúčové pomery Fibonacciov 23, 6%, 38, 2% a 61, 8%, aby sa vytvorila mriežka. Tieto vodorovné čiary sa používajú na identifikáciu možných bodov zvrátenia ceny.

Úroveň 50% retracementu je zvyčajne zahrnutá do mriežky úrovní Fibonacci, ktoré je možné vykresliť pomocou softvéru na tvorbu grafov. Zatiaľ čo úroveň 50% retracementu nie je založená na Fibonacciho čísle, je všeobecne považovaná za dôležitú potenciálnu úroveň zvratu, ktorá sa uznáva najmä v Dow Teórii a tiež v práci WD Ganna.

Fibonacciho retračné úrovne ako súčasť obchodnej stratégie

Fibonacciho retracements sa často používajú ako súčasť stratégie obchodovania s trendmi. V tomto scenári obchodníci sledujú, ako sa v rámci trendu vykonáva retracia, a pokúšajú sa vykonať nízkorizikové vstupy smerom k pôvodnému trendu pomocou hladín Fibonacciho. Obchodníci používajúci túto stratégiu predpokladajú, že cena má vysokú pravdepodobnosť, že sa odrazí od úrovne Fibonacci späť smerom k pôvodnému trendu.

Napríklad v nižšie uvedenom dennom grafe EUR / USD vidíme, že v máji 2014 sa začal výrazný pokles (bod A). Cena potom v júni klesla (bod B) a stiahla sa smerom nahor približne na 38, 2% úroveň stiahnutia Fibonacciho z dolného pohybu (bod C).

Obrázok 1: Denné stiahnutie Fibonacciho indexu EUR / USD. Graf so zvolením TradingView.

V tomto prípade by úroveň 38, 2% bola vynikajúcim miestom na vstup na krátku pozíciu, aby sa využilo pokračovanie klesajúceho trendu, ktorý sa začal v máji. Niet pochýb o tom, že mnoho obchodníkov sledovalo aj 50% úroveň návratnosti a 61, 8% úroveň návratnosti, ale v tomto prípade trh nebol dosť býčím na to, aby dosiahol tieto body. Namiesto toho sa EUR / USD znížil, obnovil klesajúci trend a relatívne nízko sa pohyboval v dolnej hranici.

Majte na pamäti, že pravdepodobnosť zvratu sa zvyšuje, ak dôjde k sútoku technických signálov, keď cena dosiahne úroveň Fibonacci. Medzi ďalšie populárne technické ukazovatele, ktoré sa používajú v spojení s úrovňami Fibonacci, patria vzory svietnikov, trendové čiary, objem, oscilátory hybnosti a kĺzavé priemery. Väčší počet potvrdzujúcich indikátorov v hre sa rovná robustnejšiemu reverznému signálu.

Fibonacciho retracementy sa používajú na rôzne finančné nástroje vrátane akcií, komodít a devíz. Používajú sa aj vo viacerých časových rámcoch. Avšak, rovnako ako v prípade iných technických ukazovateľov, prediktívna hodnota je úmerná použitému časovému rámcu, pričom väčšia váha je daná dlhším časovým rámcom. Napríklad 38% retracement v týždennom diagrame je oveľa dôležitejšia technická úroveň ako 38% retracement v päťminútovom grafe.

Používanie rozšírení Fibonacci

Zatiaľ čo úrovne stiahnutia Fibonacciho sa dajú použiť na predpovedanie potenciálnych oblastí podpory alebo odporu, v ktorých môžu obchodníci vstúpiť na trh v nádeji, že chytia obnovenie pôvodného trendu, rozšírenie Fibonacci môže túto stratégiu doplniť tým, že obchodníkom poskytne ciele zisku založené na Fibonacci. Rozšírenia Fibonacci pozostávajú z úrovní čerpaných nad štandardnú 100% úroveň a môžu ich obchodníci použiť na projektovanie oblastí, ktoré v rámci trendov vytvárajú dobrý potenciálny východ pre svoje obchody. Hlavné úrovne rozšírenia Fibonacci sú 161, 8%, 261, 8% a 423, 6%.

Pozrime sa na príklad tu pomocou rovnakého denného grafu EUR / USD:

Obrázok 2: Denný graf EUR / USD s rozšírením Fibonacci. Graf s láskavým dovolením TradingView.

Pri pohľade na úroveň rozšírenia Fibonacci vychádzajúcu z vyššie uvedeného grafu EUR / USD vidíme, že potenciálny cenový cieľ pre obchodníka, ktorý má krátku pozíciu z vyššie popísaného 38%, leží nižšie na úrovni 161, 8% na 1, 3195.

Spodný riadok

Fibonacciho retracementové úrovne často označujú zvratové body s podivnou presnosťou. Obchodovanie s nimi je však ťažšie, ako vyzerajú spätne. Úrovne sa najlepšie používajú ako nástroj v rámci širšej stratégie, ktorá hľadá sútok niekoľkých ukazovateľov na identifikáciu potenciálnych oblastí zvratu ponúkajúcich obchodné vstupy s nízkym rizikom a vysokým potenciálom.