šikmosť

Čo je Skewness?

Skewness označuje skreslenie alebo asymetriu v symetrickej zvonovej krivke alebo normálne rozdelenie v súbore údajov. Ak je krivka posunutá doľava alebo doprava, hovorí sa, že je skosená. Skewness možno kvantifikovať ako vyjadrenie rozsahu, v akom sa dané rozdelenie líši od normálneho rozdelenia. Normálne rozdelenie má nulu, zatiaľ čo lognormálne rozdelenie by malo určitý stupeň pravého sklonu.

Tri rozdelenia pravdepodobnosti znázornené nižšie sú vo zvýšenej miere pozitívne sklonené (alebo skosené doprava). Negatívne skosené distribúcie sa tiež nazývajú distribúcie so skosením vľavo. Skewness sa používa spolu s kurtózou na lepšie posúdenie pravdepodobnosti udalostí, ktoré spadnú do chvostov rozdelenia pravdepodobnosti.

Kľúčové jedlá

• Skewness je v štatistike stupeň skreslenia symetrickej zvonovitej krivky pri rozdelení pravdepodobnosti.
• Distribúcie môžu vykazovať pravú (pozitívnu) šikmosť alebo ľavú (negatívnu) šikmosť v rôznej miere.
• Investori pri posudzovaní distribúcie výnosov berú na vedomie skreslenie, pretože rovnako ako kurtóza zvažuje skôr extrémy súboru údajov, ako sa zameriava iba na priemer.

Vysvetľuje Skewness

Okrem pozitívneho a negatívneho zošikmenia sa dá povedať, že distribúcia má tiež nulové alebo nedefinované zošikmenie. V krivke distribúcie sa údaje na pravej strane krivky môžu zmenšovať odlišne od údajov na ľavej strane. Tieto zúženia sa nazývajú chvosty. Záporný zošikmenie sa vzťahuje na dlhší alebo tučnejší chvost na ľavej strane distribúcie, zatiaľ čo kladné zošikmenie sa vzťahuje na dlhší alebo tučnejší chvost na pravej strane.

Priemer kladne zošikmených údajov bude väčší ako medián. Pri distribúcii, ktorá je záporne zošikmená, je presný opak pravdou: priemerne záporne zošikmených údajov bude menšia ako stredná hodnota. Ak je graf údajov symetrický, rozdelenie má nulovú skreslenie bez ohľadu na to, ako dlhé alebo tučne sú chvosty.

Existuje niekoľko spôsobov, ako merať skeessess. Pearsonov prvý a druhý koeficient šikmosti sú dva spoločné. Pearsonov prvý koeficient skewness alebo Pearsonovej skewness odčítava režim od priemeru a delí rozdiel štandardnou odchýlkou. Pearsonov koeficient koeficientu šikmosti alebo Pearsonovej strednej šikmosti odpočítava strednú hodnotu od priemeru, vynásobí rozdiel tromi a delí výrobok štandardnou odchýlkou.

Vzorce pre Pearsonovu skewn sú:

kde:

• Sk ₁ je Pearsonov prvý koeficient skewn a ₂ Sk druhý;
• s je štandardná odchýlka pre vzorku;
• x̄ je stredná hodnota;
• Mo je modálna (režimová) hodnota; a
• Md je stredná hodnota.

Prvý Pearsonov koeficient koeficientu šikmosti je užitočný, ak údaje vykazujú silný režim. Ak údaje majú slabý režim alebo viac režimov, môže byť vhodný Pearsonov druhý koeficient, pretože sa nespolieha na režim ako miera centrálnej tendencie.

00:58

Čo je Skewness ">

Čo ti hovorí Skewness?

Investori pri posudzovaní distribúcie výnosov berú na vedomie skreslenie, pretože rovnako ako kurtóza zvažuje skôr extrémy súboru údajov, ako sa zameriava iba na priemer. Najmä krátkodobí a strednodobí investori sa musia pozerať na extrémy, pretože je menej pravdepodobné, že si budú udržiavať pozíciu dostatočne dlho na to, aby si boli istí, že priemer vyjde sám.

Investori bežne používajú štandardnú odchýlku na predpovedanie budúcich výnosov, ale štandardná odchýlka predpokladá normálne rozdelenie. Pretože len málo výnosov sa blíži k normálu, je lepšia miera, na ktorej sa zakladajú predpovede výkonnosti. Dôvodom je riziko šikmosti.

Riziko bezklíčnosti je zvýšené riziko, že sa pri skosenej distribúcii objaví údajový bod s vysokou skreslením. Mnohé finančné modely, ktoré sa snažia predpovedať budúcu výkonnosť aktíva, predpokladajú normálne rozdelenie, pri ktorom sú miery centrálnej tendencie rovnaké. Ak sú údaje skreslené, tento druh modelu bude vo svojich predikciách vždy podceňovať riziko skreslenia. Čím sú údaje skreslené, tým bude tento finančný model presnejší.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Normálne rozdelenie Normálne rozdelenie je nepretržité rozdelenie pravdepodobnosti, kde hodnoty ležia symetricky väčšinou situované okolo strednej hodnoty. viac Platykurtóza Platykurtóza je štatistický pojem, ktorý sa vzťahuje na relatívnu rovinnosť rozdelenia pravdepodobnosti. viac Krúžok zvonenia Krivka zvonenia je najbežnejším typom distribúcie premennej, a preto sa považuje za normálne rozdelenie. Termín „zvonová krivka“ pochádza zo skutočnosti, že graf použitý na znázornenie normálneho rozdelenia pozostáva z zvonovitej čiary. viac Tail rizika v investíciách Tail riziko je portfóliové riziko, ktoré vzniká, keď je možnosť, že sa investícia posunie o viac ako tri štandardné odchýlky od priemeru, väčšia, ako ukazuje bežná distribúcia. viac Symetrická distribúcia Symetrická distribúcia je zrejmá, keď sa hodnoty premenných vyskytujú v pravidelných intervaloch. Okrem toho sa priemer, medián a režim vyskytujú v rovnakom bode. viac Kurtóza Kurtóza je štatistické opatrenie, ktoré sa používa na opis distribúcie pozorovaných údajov okolo priemeru. Niekedy sa to nazýva „volatilita volatility“. ďalšie partnerské odkazy