Jednoduché kĺzavé priemery zvýrazňujú trendy

Kĺzavé priemery (MA) sú jedným z najpopulárnejších a často používaných technických ukazovateľov. Kĺzavý priemer sa dá ľahko vypočítať a po grafe je výkonným vizuálnym nástrojom na zisťovanie trendov. Často budete počuť o troch typoch kĺzavých priemerov: jednoduché, exponenciálne a lineárne. Najlepšie miesto, kde začať, je pochopiť najzákladnejšie: jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). Pozrime sa na tento ukazovateľ a na to, ako môže pomôcť obchodníkom sledovať trendy smerom k vyšším ziskom. (Viac o kĺzavých priemeroch nájdete v našom návode Forex .)

spojnice trendu

Bez pochopenia trendov nemôže dôjsť k úplnému pochopeniu kĺzavých priemerov. Trend je jednoducho cena, ktorá sa naďalej pohybuje určitým smerom. Cenné papiere môžu sledovať iba tri skutočné trendy:

• Vzostupný trend alebo vzostupný trend znamená, že cena sa pohybuje vyššie.
• Zostupný trend alebo medvedí trend znamená, že cena klesá.
• Bočný trend, keď sa cena pohybuje nabok.

Dôležité je pamätať na trendy, že ceny sa zriedka pohybujú rovnomerne. Preto sa používajú línie s kĺzavým priemerom, aby obchodníkovi ľahšie identifikovali smer trendu. (Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v časti Moving Average Envelopes: Refining a Popular Trading Tool .)

Kĺzavý priemer konštrukcie

Definícia kĺzavého priemeru v učebnici je priemerná cena za cenný papier s určeným časovým obdobím. Zoberme si ako príklad veľmi populárny 50-dňový kĺzavý priemer. 50-dňový kĺzavý priemer sa vypočíta tak, že sa konečná cena za posledných 50 dní každej zábezpeky sčítava. Výsledok z výpočtu sčítania sa potom vydelí počtom období, v tomto prípade 50. Ak chcete pokračovať vo výpočte kĺzavého priemeru na dennej báze, nahraďte najstaršie číslo najnovšou konečnou cenou a urobte to isté matematicky.

Základné výpočty zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, ako dlho alebo krátko sa pohybujete v priemere, ktorý chcete vykresliť. Zmena bude v počte uzatváracích cien, ktoré používate. Napríklad 200-dňový kĺzavý priemer je konečná cena za 200 dní spolu sčítaná a potom vydelená 200. Uvidíte všetky druhy kĺzavých priemerov, od dvojdňových kĺzavých priemerov do 250-dňových kĺzavých priemerov.

Je dôležité si uvedomiť, že na výpočet kĺzavého priemeru musíte mať určitý počet uzatváracích cien. Ak je zabezpečenie úplne nové alebo je staré len mesiac, nebudete môcť vykonať 50-dňový kĺzavý priemer, pretože nebudete mať dostatočný počet údajových bodov.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že sme sa pri výpočtoch rozhodli použiť uzatváracie ceny, ale kĺzavé priemery sa môžu vypočítať pomocou mesačných cien, týždenných cien, otváracích cien alebo dokonca vnútrodenných cien. (Viac informácií nájdete v našom návode na kĺzavé priemery .)

Obrázok 1: Jednoduchý kĺzavý priemer v spoločnosti Google Inc.

Zdroj: StockCharts.com

Obrázok 1 je príkladom jednoduchého kĺzavého priemeru na burze cenných papierov spoločnosti Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Modrá čiara predstavuje 50-dňový kĺzavý priemer. Vo vyššie uvedenom príklade môžete vidieť, že trend sa od konca roka 2007 znižuje. Cena akcií Google klesla pod januárový priemerný 50-dňový kĺzavý priemer a naďalej klesala.

Ak cena klesne pod kĺzavý priemer, môže sa použiť ako jednoduchý obchodný signál. Posun pod kĺzavý priemer (ako je uvedené vyššie) naznačuje, že medvede majú kontrolu nad cenovou akciou a že majetok sa pravdepodobne zníži. Naopak, krížik nad kĺzavým priemerom naznačuje, že býci majú kontrolu a že cena sa môže pripravovať, aby sa posunula vyššie. (Prečítajte si viac v časti Ceny skladových zásob s trendmi .)

Iné spôsoby použitia kĺzavých priemerov

Kĺzavé priemery používajú mnohí obchodníci nielen na identifikáciu súčasného trendu, ale aj ako stratégiu vstupu a výstupu. Jedna z najjednoduchších stratégií spočíva na prekročení dvoch alebo viacerých kĺzavých priemerov. Základný signál sa vydá, keď sa krátkodobý priemer prekročí nad alebo pod dlhodobý kĺzavý priemer. Dva alebo viac kĺzavých priemerov vám umožňuje vidieť dlhodobejší trend v porovnaní s krátkodobými kĺzavými priemermi; je to tiež ľahká metóda na určenie, či trend získava silu alebo či sa chystá zvrátiť. (Viac informácií o tejto metóde nájdete v dokumente A Primer na MACD .)

Obrázok 2: Dlhodobý a krátkodobý kĺzavý priemer v spoločnosti Google Inc.

Zdroj: StockCharts.com

Obrázok 2 používa dva kĺzavé priemery, jeden dlhodobý (50 dní, vyznačený modrou čiarou) a druhý kratší (15 dní, označený červenou čiarou). Toto je rovnaký graf Google zobrazený na obrázku 1, ale s pridaním dvoch kĺzavých priemerov sa ilustruje rozdiel medzi týmito dvoma dĺžkami.

Všimnite si, že 50-dňový kĺzavý priemer sa prispôsobuje zmenám cien pomalšie, pretože pri výpočte používa viac údajových bodov. Na druhej strane 15-dňový kĺzavý priemer rýchlo reaguje na zmeny cien, pretože každá hodnota má vo výpočte väčšiu váhu vzhľadom na relatívne krátky časový horizont. V takom prípade by ste pomocou krížovej stratégie sledovali, ako priemerná hodnota za 15 dní prekročí 50-dňový kĺzavý priemer ako vstup na krátku pozíciu.

Obrázok 3: Tri mesiace

Zdroj: StockCharts.com

Vyššie uvedené je trojmesačná tabuľka ropy Spojených štátov (AMEX: USO) s dvoma jednoduchými kĺzavými priemermi. Červená čiara predstavuje kratší kĺzavý priemer 15 dní, zatiaľ čo modrá čiara predstavuje dlhší kĺzavý priemer 50 dní. Väčšina obchodníkov použije kríženie krátkodobého kĺzavého priemeru nad dlhodobým kĺzavým priemerom na vyvolanie dlhodobej pozície a na identifikáciu začiatku býčieho trendu. (Viac informácií o uplatňovaní tejto stratégie nájdete v téme Obchodovanie s divergenciou MACD .)

Podpora a odpor

Podpera a odolnosť alebo stropy a podlahy sa v technickej analýze odvolávajú na to isté.

• Podpora je stanovená, keď cena klesá. V určitom okamihu ustupuje predajný tlak a kupujúci sú ochotní vstúpiť. Inými slovami, je stanovená dolná hranica.
• Odpor nastane, keď cena stúpa. Nastáva bod, keď sa kúpna sila zníži a predajcovia vstúpia dovnútra. Tým by sa stanovil strop. (Vysvetlenie nájdete v časti Základy podpory a odolnosti .)

V obidvoch prípadoch môže byť kĺzavý priemer schopný signalizovať skorú podporu alebo úroveň odporu. Napríklad, ak cenný papier klesá v ustanovenom rastúcom trende, nebolo by prekvapujúce vidieť podporu nájsť akcie pri dlhodobom 200-dňovom kĺzavom priemere. Na druhej strane, ak cena klesá, veľa obchodníkov bude sledovať, či sa akcie odrazia od odporu hlavných kĺzavých priemerov (50-dňové, 100-dňové, 200-dňové SMA). (Viac informácií o používaní podpory a odolnosti na identifikáciu trendov nájdete v časti Trend-Spotting With Acumulation / Distribution Line .)

Spodná čiara

Kĺzavé priemery sú výkonné nástroje. Jednoduchý kĺzavý priemer sa dá ľahko vypočítať, čo umožňuje jeho pomerne rýchle a ľahké využitie. Najväčšou silnou stránkou kĺzavého priemeru je jeho schopnosť pomôcť obchodníkovi identifikovať aktuálny trend alebo zistiť možné zvrátenie trendu. Kĺzavé priemery môžu tiež identifikovať úroveň podpory alebo odporu pre bezpečnosť alebo pôsobiť ako jednoduchý vstupný alebo výstupný signál. To, ako sa rozhodnete používať kĺzavé priemery, je úplne na vás. Ďalšie informácie o kĺzavých priemeroch nájdete v časti Základy vážených kĺzavých priemerov .