Robert F. Engle III

DEFINÍCIA Roberta F. Engleho III

Robert F. Engle III je americký ekonóm, ktorý spolu s Clive WJ Grangerom získal Nobelovu cenu za ekonómiu za rok 2003 za analýzu údajov časových radov s premenlivou volatilitou času. Časovo premenlivá volatilita je kolísanie hodnoty finančných nástrojov v čase a Engleove objavy kolísania úrovní volatility týchto nástrojov sa stali kľúčovými nástrojmi pre výskumných pracovníkov a finančných analytikov. Model, ktorý vyvinul, sa nazýva autoregresívna podmienená heteroskedasticita alebo ARCH.

PORUŠENIE Robert F. Engle III

Robert F. Engle III sa narodil v roku 1942 v New Yorku a získal titul Ph.D. v ekonómii z Cornell University. Vyučoval na Massachusetts Institute of Technology, Kalifornskej univerzite v San Diegu a na New York University. Engle študoval pôvodne fyziku (spolu s doktorátom ekonómie získal magisterský titul z fyziky na Cornell), ale jeho „láska“ k ekonómii ho priviedla k kariére výskumu a výučby v odbore. Ocenil Ta Chung Liu, svojho bývalého poradcu v spoločnosti Cornell, za to, že ho založil v Econometrics, a tiež vzbudil intelektuálny záujem pri analýze vzťahov medzi rôznymi časovými stupnicami pre ekonomické modelovanie. Tu Engle vo svojej autobiografii uverejnenej na oficiálnej webovej stránke Nobelovej ceny uviedol: „Bol som schopný využiť niektoré z mojich fyzických schopností formulovaním problému vo frekvenčnej oblasti a aplikáciou„ typického spektrálneho tvaru Clive Grangera “na ekonomické časové rady.“

Nobelova komisia udelila cenu Dr. Engleovi a uviedla, že „jeho metóda (ARCH) by mohla najmä objasniť vývoj trhu, v ktorom po turbulentných obdobiach s veľkými výkyvmi nasledujú pokojnejšie obdobia s miernymi výkyvmi“. Zábavný fakt o mužovi: Engle začal v zime v New Yorku koníčkom korčuľovania a rozvinul túto vášeň na vysokú úroveň zručností a zúčastnil sa mnohých národných súťaží pre korčuľovanie dospelých. Spolu so svojimi partnermi sa v rokoch 1996 a 1999 umiestnil na 2. mieste v tanci na ľade.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Autoregresívna podmienená heteroskedasticita (ARCH) Autoregresívna podmienená heteroskedasticita je štatistický model časových radov, ktorý sa používa na analýzu účinkov, ktoré ekonometrické modely nevysvetľujú. viac Časovo premenlivá volatilita Definícia Časovo premenlivá volatilita sa týka výkyvov volatility v rôznych časových obdobiach. viac Milton Friedman Definícia Milton Friedman bol americký ekonóm a štatistik, ktorý je známy svojou silnou vierou v kapitalizmus voľného trhu. viac Roľník GARCHP Všeobecný proces autoregresívnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) je ekonometrický pojem, ktorý sa používa na opis prístupu k odhadu volatility na finančných trhoch. viac Jan Tinbergen Definícia Jan Tinbergen bol holandský ekonóm, ktorý v roku 1969 získal Nobelovu cenu za ekonomiku za vývoj dynamických makroekonomických modelov. viac Definícia monetarizmu Monetarizmus je makroekonomický koncept, v ktorom sa uvádza, že vlády môžu posilniť hospodársku stabilitu zameraním na mieru rastu peňažnej zásoby. ďalšie partnerské odkazy