Kapitálová požiadavka na základe rizika

Čo je to kapitálová požiadavka na základe rizika?

Kapitálová požiadavka na riziko sa vzťahuje na pravidlo, ktorým sa stanovuje minimálny regulačný kapitál pre finančné inštitúcie. Požiadavky na kapitál založené na riziku existujú na ochranu finančných spoločností, ich investorov, ich klientov a hospodárstva ako celku. Tieto požiadavky zabezpečujú, aby každá finančná inštitúcia mala k dispozícii dostatok kapitálu na udržanie prevádzkových strát pri súčasnom zachovaní bezpečného a efektívneho trhu.

01:19

Prekliatie zombie bánk

Vysvetlená požiadavka na rizikový kapitál

Kapitálové požiadavky založené na riziku sú teraz predmetom stálej minimálnej hodnoty podľa pravidla prijatého v júni 2011 Úradom kontrolóra meny (OCC), Najvyššou radou Federálneho rezervného systému a Spolkovou poisťovňou vkladov ( FDIC). Pravidlo okrem požiadavky trvalého minima poskytuje aj určitú flexibilitu pri výpočte rizika pre určité nízkorizikové aktíva.

Collinsova novela Dodd-Frank Wall Street reformy a zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá minimálne rizikové kapitálové požiadavky na poistené depozitné inštitúcie, depozitné inštitúcie, holdingové spoločnosti a nebankové finančné spoločnosti, ktoré sú pod dohľadom Federálneho rezervného systému. Podľa pravidiel Dodd-Frank je od každej banky požadované, aby mala celkový kapitálový ukazovateľ založený na riziku 8% a ukazovateľ kapitálového kapitálu 1. stupňa 4%.

Ako banky vypočítavajú kapitál?

Kapitál tier 1 obvykle zahŕňa kmeňové akcie finančnej inštitúcie, zverejnené rezervy, nerozdelený zisk a určité druhy prioritných akcií a celkový kapitál sa vzťahuje na rozdiel medzi aktívami a pasívami banky. V obidvoch týchto kategóriách sa však nachádzajú nuansy a na stanovenie usmernení o tom, ako by banky mali vypočítať svoj kapitál, Bazilejský výbor pre bankový dohľad, ktorý pôsobí prostredníctvom Banky pre medzinárodné zúčtovanie, uverejňuje Bazilejské dohody. Program Basel I bol zavedený v roku 1988, po ňom nasledoval program Basel II v roku 2004. Program Basel III sa vyvinul ako reakcia na nedostatky vo finančnej regulácii, ktoré sa objavili na konci finančnej krízy na konci 21. rokov.

Rozdiel medzi rizikovým kapitálom a štandardmi fixného kapitálu

Normy založené na riziku a štandardy fixného kapitálu pôsobia ako vankúš na ochranu spoločnosti pred platobnou neschopnosťou. Normy fixného kapitálu však vyžadujú, aby všetky spoločnosti mali vo svojich rezervách rovnaké množstvo peňazí, a naopak, kapitál založený na riziku mení výšku kapitálu, ktorý musí spoločnosť držať na základe úrovne rizika.

Poisťovníctvo začalo používať kapitál na základe rizika namiesto štandardov fixného kapitálu v 90. rokoch 20. storočia po tom, čo sa v 80. a 90. rokoch 20. storočia stala poisťovňa v platobnej neschopnosti. Napríklad v osemdesiatych rokoch boli podľa štandardov fixného kapitálu od dvoch poisťovateľov s rovnakou veľkosťou v rovnakom štáte spravidla požadované, aby držali rovnaký objem kapitálu v rezerve, ale po deväťdesiatych rokoch čelili títo poisťovatelia rôznym požiadavkám na základe ich medzeru v poistení a ich jedinečnú úroveň rizika.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Ako kapitálové požiadavky udržiavajú váš sporiaci účet Bezpečný kapitál sú štandardizované predpisy pre banky a iné depozitné inštitúcie, ktoré určujú, koľko likvidného kapitálu (tj ľahko predateľný majetok) musia držať pre určitú úroveň aktív. viac Aký je pomer kapitálovej primeranosti - opatrenia CAR Kapitálová primeranosť (CAR) je definovaná ako miera disponibilného kapitálu banky vyjadrená ako percento rizikovo vážených úverových expozícií banky. viac Ako sa používa ukazovateľ pákového efektu Tier 1 na hodnotenie základného kapitálu Pomer pákového efektu úrovne 1 meria jadrový kapitál banky na jej celkových aktívach. Tento pomer využíva kapitál triedy 1 na posúdenie, ako je banka vo vzťahu k svojim konsolidovaným aktívam. viac Ako pomer krytia likvidity - LCR pomáha bankám zostať solventným LCR je požiadavkou podľa Bazilej III, podľa ktorej sú banky povinné držať dostatok kvalitných likvidných aktív na financovanie peňažných tokov po dobu 30 dní. LCR je záťažový test, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby finančné inštitúcie mali dostatočný kapitál počas krátkodobých výpadkov likvidity. viac Čo by ste mali vedieť o bankovom kapitále Kapitál banky je rozdiel medzi aktívami banky a jej pasívami a predstavuje čistú hodnotu banky alebo jej majetkovú hodnotu pre investorov. viac Čo je to kapitál Tier 3? Kapitál triedy 3 je terciárny kapitál, ktorý mnohé banky drží na podporu svojho trhového rizika, komoditného rizika a devízového rizika. ďalšie partnerské odkazy