Ukazovateľ ceny zmien - definícia a použitie ROC
Cenová miera zmeny (ROC) je technický ukazovateľ založený na dynamike, ktorý meria percentuálnu zmenu ceny medzi súčasnou cenou a cenou pred určitým počtom období. Ukazovateľ ROC je vynesený proti nulovej hodnote, pričom ukazovateľ sa pohybuje smerom nahor do kladného pásma, ak sú zmeny cien hore, a pohybujúce sa do záporného pásma, ak sú zmeny cien záporné.
Ukazovateľ sa môže použiť na zisťovanie odchýlok, prekúpených a prepredaných podmienok a prekríženie stredovej čiary.
Kľúčové jedlá
- Oscilátor Price Rate of Change (ROC) nie je ohraničený nad nulu. Je to tak preto, lebo jej hodnota je založená na zmenách cien, ktoré sa môžu časom neobmedzene rozširovať.
- Rastúca ROC zvyčajne potvrdzuje rastúci trend. Môže to však byť zavádzajúce, pretože ukazovateľ porovnáva iba aktuálnu cenu s cenou pred N dňami.
- Klesajúca ROC naznačuje, že aktuálna cena je nižšia ako cena pred N dňami. Zvyčajne to pomáha potvrdiť klesajúci trend, ale nie vždy je presný.
- Čítanie ROC nad nulou je zvyčajne spojené s býčím skreslením.
- Hodnota ROC pod nulou je zvyčajne spojená s medvedím zaujatosťou.
- Keď sa cena konsoliduje, ROC sa bude pohybovať blízko nuly. V tomto prípade je dôležité, aby obchodníci sledovali celkový vývoj cien, pretože ROC poskytne len malý prehľad okrem potvrdenia konsolidácie.
- Prekúpené a prepredané úrovne nie sú stanovené na ROC, ale každé aktívum bude generovať svoju vlastnú extrémnu úroveň. Obchodníci vidia, aké sú tieto úrovne, keď sa pozrieme na minulé hodnoty a všimnú si extrémne úrovne, ktoré ROC dosiahli pred dosiahnutím obrátenej ceny.
Vzorec pre indikátor zmeny ceny (ROC) je:
ROC = (Zatváracia cenap − Zatváracia cenap − nZatváracia cenap − n) × 100 kdekoľvek: Zatváracia cenap = Zatváracia cena posledného obdobiaZatváracia cenap − n = Zatváracia cena n období pred posledným obdobím \ begin {align} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Záverečná cena} _p - \ text {Záverečná cena} _ {p - n}} {\ text {Záverečná cena} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Záverečná cena} _p = \ text {Záverečná cena za posledné obdobie} \\ & \ text {Záverečná cena} _ {p - n} = \ text {Záverečná cena \ textit {n} obdobia pred} \\ & \ text {posledné obdobie} \\ \ end {zarovnané} ROC = (Záverečná cenap − n Záverečná cenap −Zavieracia cenap − n) × 100: Konečná cenap = Záverečná cena posledného obdobiaZatváracia cenap − n = Záverečná cena n období pred posledným obdobím
Ako vypočítať ukazovateľ miery zmeny cien (ROC)
Hlavným krokom pri výpočte ROC je výber hodnoty „n“. Krátkodobí obchodníci si môžu zvoliť malú hodnotu n, napríklad deväť. Dlhodobejší investori si môžu zvoliť hodnotu ako 200. Hodnota n je, koľko období sa porovnáva s aktuálnou cenou. Pri nižších hodnotách bude ROC rýchlejšie reagovať na zmeny cien, ale to môže znamenať aj viac falošných signálov. Väčšia hodnota znamená, že ROC bude reagovať pomalšie, ale signály môžu byť významnejšie, keď sa vyskytnú.
- Vyberte hodnotu n. Môže to byť čokoľvek, napríklad 12, 25 alebo 200. Krátkodobí obchodníci zvyčajne používajú menšie množstvo, zatiaľ čo dlhodobí investori používajú väčšie množstvo.
- Nájdite záverečnú cenu posledného obdobia.
- Nájdite blízku cenu obdobia pred obdobiami n.
- Zapojte ceny z krokov dva a tri do vzorca ROC.
- Po skončení každého obdobia vypočítajte novú hodnotu ROC.
Čo vám hovorí indikátor zmeny ceny (ROC) ">
Cenová miera zmeny (ROC) sa klasifikuje ako indikátor hybnosti alebo rýchlosti, pretože meria silu cenovej hybnosti rýchlosťou zmeny. Napríklad, ak je cena akcie na konci obchodovania dnes 10 USD a záverečná cena pred 5 obchodnými dňami bola 7 USD, potom päťdňová ROC je 42, 85, počítané ako
((10–7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ začiatok {zarovnané} a ((10 - 7) \ div 7) \ krát 100 = 42, 85 \\ \ end {zarovnané} ((10 - 7) ÷ 7) x 100 = 42, 85
Rovnako ako väčšina oscilátorov hybnosti sa aj ROC objaví na diagrame v samostatnom okne pod cenovým grafom. ROC je vynesený proti nulovej línii, ktorá rozlišuje pozitívne a negatívne hodnoty. Kladné hodnoty označujú nákupný tlak alebo hybnosť smerom nahor, zatiaľ čo záporné hodnoty pod nulou znamenajú predajný tlak alebo hybnosť smerom nadol. Zvyšujúce sa hodnoty v oboch smeroch, kladné alebo záporné, naznačujú rastúcu hybnosť a posunutie späť k nule naznačujú klesajúcu hybnosť.
Na signalizáciu zmien trendov je možné použiť prechody nulovou čiarou. V závislosti od použitej hodnoty n môžu tieto signály prísť skoro v trendovej zmene (malá hodnota n) alebo veľmi oneskorene v trendovej zmene (väčšia hodnota n). ROC je náchylný na whipsaws, najmä okolo nulovej línie. Tento signál sa preto vo všeobecnosti nepoužíva na obchodné účely, ale skôr na upozornenie obchodníkov, že môže dôjsť k zmene trendu.
Používajú sa aj prekúpené a prepredané úrovne. Tieto úrovne nie sú pevne stanovené, ale líšia sa podľa obchodovaného aktíva. Obchodníci sa snažia zistiť, aké hodnoty ROC viedli v minulosti k obratu cien. Obchodníci často nájdu kladné aj záporné hodnoty, pri ktorých sa cena s určitou pravidelnosťou obrátila. Keď ROC opäť dosiahne tieto extrémne hodnoty, obchodníci budú na vysokej pohotovosti a budú sledovať, či sa cena nezačne meniť, aby sa potvrdil signál ROC. So zavedeným signálom ROC a obrátením ceny na potvrdenie signálu ROC sa môže uvažovať o obchode.
ROC sa tiež bežne používa ako ukazovateľ odchýlok, ktorý signalizuje možnú budúcu zmenu trendu. Rozdiel nastáva, keď sa cena akcie alebo iného aktíva pohybuje v jednom smere, zatiaľ čo jeho ROC sa pohybuje v opačnom smere. Napríklad, ak cena akcie stúpa v určitom časovom období, zatiaľ čo ROC postupne klesá, potom ROC naznačuje medvedú odchýlku od ceny, čo signalizuje možnú zmenu trendu smerom nadol. Rovnaký koncept sa uplatňuje, ak cena klesá a ROC sa zvyšuje. To by mohlo signalizovať posun ceny smerom hore. Divergencia je notoricky zlý signál načasovania, pretože divergencia môže trvať dlho a nemusí vždy viesť k obratu v cene.
Rozdiel medzi mierou zmeny cien (ROC) a ukazovateľom hybnosti
Dva ukazovatele sú veľmi podobné a pri použití rovnakej hodnoty n v každom ukazovateli poskytnú podobné výsledky. Primárny rozdiel je v tom, že ROC delí rozdiel medzi súčasnou cenou a cenou n pred obdobím ceny pred obdobiami n. Vďaka tomu je to percento. Väčšina výpočtov ukazovateľa hybnosti to nerobí. Namiesto toho sa rozdiel v cene jednoducho vynásobí 100 alebo sa aktuálna cena vydelí cenou n pred obdobím a potom vynásobí 100. Obidva tieto ukazovatele nakoniec rozprávajú podobné príbehy, hoci niektorí obchodníci môžu jedno okrajovo uprednostňovať pred ostatnými ako môžu poskytovať mierne odlišné hodnoty.
Obmedzenie používania ukazovateľa zmeny ceny (ROC)
Jedným z možných problémov pri používaní ukazovateľa ROC je to, že jeho výpočet dáva rovnakú váhu najaktuálnejšej cene a cene z obdobia pred n, napriek skutočnosti, že niektorí technickí analytici považujú novšie cenové kroky za dôležitejšie pri určovaní pravdepodobnej budúcej ceny. pohyb.
Ukazovateľ je tiež náchylný na whipsaws, najmä okolo nulovej línie. Je to tak preto, lebo keď sa cena konsoliduje, zmeny cien sa zmenšujú a ukazovateľ sa posúva smerom k nule. Takéto časy môžu mať za následok viac falošných signálov pre trendové obchody, ale pomáhajú potvrdiť konsolidáciu cien.
Aj keď sa indikátor dá použiť pre divergenčné signály, signály sa často objavujú príliš skoro. Keď sa ROC začne rozchádzať, cena môže nejaký čas trvať v trende. Preto by sa divergencia nemala brať ako obchodný signál, ale mohla by sa použiť na pomoc pri potvrdení obchodu, ak sú z iných ukazovateľov a analytických metód prítomné iné signály zvratu.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.