Vyberte správne nastavenie na vašom stochastickom oscilátore (SPY, AAL)

Stochastický oscilátor vyvinutý Georgeom Laneom v 50-tych rokoch 20. storočia sleduje vývoj nákupného a predajného tlaku a identifikuje cyklické zákruty, ktoré striedajú silu medzi býkmi a medveďmi. Len málo obchodníkov využíva tento prediktívny nástroj, pretože nerozumie tomu, ako najlepšie kombinovať konkrétne stratégie a doby držania. Je to ľahká oprava, ako uvidíte v tomto rýchlom nátere o nastavení a interpretácii Stochastics. (Pozri tiež: Úvod k oscilátorom ).

Stochastická konštrukcia

Moderný oscilátor alebo "plný stochastický" oscilátor kombinuje prvky Laneovej "pomalej stochastickej" a "rýchlej stochastickej" do troch premenných, ktoré riadia spätné obdobia a rozsah vyhladzovania údajov. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si: Aký je rozdiel medzi rýchlymi a pomalými stochastikami? )

• Fast K% - meria uzatváraciu cenu v porovnaní so špecifikovanými obdobiami spätného vyhľadávania.
• Plné K% alebo K% spomaľuje rýchle K% s jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA).
• Úplné D% alebo D% pridáva druhý priemer vyhladenia.

• Nižšie rýchle premenné K%, K% a D% = kratšie obdobie spätného pohľadu s menším vyhladením
• Vyššie rýchle premenné K%, K% a D% = dlhodobejšie spätné obdobie s väčším vyhladením

Zbierame najlepšie nastavenia

Vyberte najúčinnejšie premenné pre svoj obchodný štýl tým, že rozhodnete, aký hluk ste ochotní akceptovať s údajmi. Pochopte, že nech už si vyberiete čokoľvek, tým viac skúseností s indikátorom zlepšíte rozpoznávanie spoľahlivých signálov. Krátkodobí účastníci na trhu majú tendenciu zvoliť si nízke nastavenie pre všetky premenné, pretože im dávajú skoršie signály vo vysoko konkurenčnom vnútrodennom trhovom prostredí. Dlhodobé trhové časovače majú tendenciu vyberať vysoké nastavenia pre všetky premenné, pretože vysoko vyhladený výstup reaguje iba na zásadné zmeny v cenových akciách. (Súvisiace čítanie nájdete v časti: Stochastické ukazovatele: presný ukazovateľ nákupu a predaja ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) zobrazuje rôzne stopy Stochastics, v závislosti od premenných. Otáčky cyklov nastávajú, keď rýchla čiara prechádza pomalú čiaru po dosiahnutí prekúpenej alebo prepredanej úrovne. (Ako je uvedené v: Používajte týždenné stochastiky na efektívne načasovanie trhu ). Citlivé nastavenie 5, 3, 3 prevráti cykly nákupu a predaja, často bez toho, aby linky dosiahli prekúpenú alebo prepredanú úroveň. Nastavenie stredného rozsahu 21, 7, 7 sa pozerá späť na dlhšie obdobie, ale stále sa vyhladzuje na relatívne nízkych úrovniach, čo vedie k väčším výkyvom, ktoré generujú menej signálov nákupu a predaja. Dlhodobé nastavenie 21, 14, 14 posunie obrovský krok späť, signalizačný cyklus sa zriedkavo otočí a len blízko kľúčových otočných bodov na trhu.

Krátkodobé premenné vyvolávajú skoršie signály s vyššou úrovňou šumu, zatiaľ čo dlhodobejšie premenné vyvolávajú neskoršie signály s nižšou úrovňou hluku, s výnimkou hlavných otočení trhu, keď sa časové rámce zvyknú zarovnať, čím sa spúšťajú signály s rovnakým časovým posunom na hlavných vstupoch. Môžete to vidieť na najnižšej úrovni októbra, kde modrý obdĺžnik zvýrazňuje býčie prechody na všetkých troch verziách ukazovateľa. Tieto veľké prechody cyklov nám hovoria, že nastavenia sú na dôležitých zlomových bodoch menej dôležité ako naša zručnosť pri filtrovaní hladín hluku a reakcii na nové cykly. Z logistického hľadiska to často znamená uzavrieť trend sledovaním pozícií a uskutočňovaním stratégií vyblednutia, ktoré kupujú výkupné alebo predávajú zhromaždenia. (Viac informácií nájdete v časti: Aké sú najlepšie ukazovatele na identifikáciu prekúpených a prepredaných zásob ">

Stochastická a vzorová analýza

Stochastika nemusí dosahovať extrémne úrovne, aby vyvolala spoľahlivé signály, najmä ak cenový model ukazuje prirodzené bariéry. Zatiaľ čo najhlbšie zákruty sa očakávajú na prekúpených alebo prepredaných úrovniach, je možné veriť krížom v strede panela, pokiaľ sa zarovná pozoruhodná úroveň podpory alebo odporu. Kĺzavé priemery, medzery, trendové čiary alebo Fibonacciho retracementy sa často budú vymieňať, skrátia trvanie cyklu a preklopia silu na druhú stranu. To zdôrazňuje dôležitosť čítania cenového modelu v rovnakom čase, ako interpretujete indikátor. (Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si: Úvod k cenovým modelom technickej analýzy ).

Skupina American Airlines Group (AAL) sa zotavila nad 50-dňový EMA po volatilnom poklese a usadila sa na novej podpore (1), čo nútilo ukazovateľ, aby sa otočil vyššie skôr, ako dosiahne úroveň prepredania. Vypukol nad dvojmesačnou trendovou čiarou a stiahol sa späť (2), čím spustil býčí prechod v strede panela. Nasledujúca rally sa zvrátila na 44 a priniesla pullback, ktorý nájde oporu pri 50-dňovom EMA (3), čím sa spustí tretia býčia otočka nad prepredanou čiarou. (Pozri tiež: Stratégie a aplikácie za 50-dňovým EMA ).

Spodný riadok

Mnoho obchodníkov nedokáže využiť silu Stochastics, pretože sú zmätení, pokiaľ ide o správne nastavenie ich trhových stratégií. Tieto užitočné tipy napravia tento strach a pomôžu odomknúť väčší potenciál.