Overfitting
Čo je to Overfitting?Overfitting je chyba modelovania, ktorá sa vyskytne, keď je funkcia príliš blízko k obmedzenému súboru dátových bodov. Nadmerné prispôsobenie modelu má vo všeobecnosti podobu vytvorenia príliš komplexného modelu na vysvetlenie idiosynkrasií v skúmaných údajoch.
V skutočnosti majú často študované údaje určitý stupeň chyby alebo náhodného šumu. Pokus o to, aby bol model príliš prispôsobený na mierne nepresné údaje, môže teda model infikovať závažnými chybami a znížiť jeho predikčnú silu.
[Dôležité: Finanční odborníci si musia byť vždy vedomí nebezpečenstva nadmerného vybavenia modelu založeného na obmedzených údajoch.]
Pochopenie nadmerného vybavenia
Bežným problémom je napríklad použitie počítačových algoritmov na prehľadávanie rozsiahlych databáz historických údajov o trhu s cieľom nájsť vzory. Vzhľadom na dostatok štúdií je často možné vypracovať komplikované vety, ktoré podľa všetkého predpovedajú veci ako výnosy na akciovom trhu s presnosťou.
Ak sa však použijú na údaje mimo vzorky, môže sa stať, že takéto vety budú iba preplnením modelu tým, čo sa v skutočnosti stalo iba náhodou. Vo všetkých prípadoch je dôležité testovať model na údajoch, ktoré sú mimo vzorky použitej na jeho vývoj.
Kľúčové jedlá
- Overfitting je chyba modelovania, ktorá sa vyskytne, keď je funkcia príliš blízko k obmedzenému súboru dátových bodov.
- Finanční odborníci si musia byť vždy vedomí nebezpečenstva nadmerného vybavenia modelu založeného na obmedzených údajoch.