Ako sa vytvárajú obchodné algoritmy

Kvantitatívne obchodovanie nie je prístupné iba pre inštitucionálnych obchodníkov; Zapájajú sa aj maloobchodníci. Programovacie zručnosti sa odporúčajú, ak chcete vytvárať algoritmy, aj keď tie nie sú vždy potrebné. K dispozícii sú programy a služby, ktoré napíšu programovací kód pre stratégiu založenú na vstupoch, ktoré poskytnete. Kód vytvorený programom / službou sa potom pripojí k obchodnej platforme a začne obchodovanie. Ale predtým, ako sa niečo z toho môže stať, chcú algoritmickí obchodníci postupovať niekoľkými krokmi, ktoré sa rozhodnú presne, čo chcú algoritmom dosiahnuť a ako.

Časový rámec a obmedzenia

Aj keď dobre naprogramovaný algoritmus môže fungovať sám osebe, odporúča sa určitý ľudský dohľad. Preto si vyberte časový rámec a obchodnú frekvenciu, ktorú môžete monitorovať. Ak máte prácu na plný úväzok a váš algoritmus je naprogramovaný tak, aby počas práce vykonával stovky obchodov denne v jednominútovom grafe, nemusí to byť ideálne. Možno budete chcieť zvoliť o niečo dlhšie obdobie pre svoje obchody a menšiu obchodnú frekvenciu, aby ste si o tom mohli nechať prehľad.

Ziskovosť vo fáze testovania algoritmu neznamená, že bude tieto výnosy dosahovať navždy. Ak z výsledkov vyplynie, že výsledky už nefungujú, budete musieť občas pristúpiť a zmeniť algoritmus obchodovania. Je to tiež časový záväzok, ktorý musí prijať každý, kto vykonáva algoritmické obchodovanie.

Problémom sú aj finančné obmedzenia. Provízie sa spájajú veľmi rýchlo s vysokofrekvenčnou obchodnou stratégiou, takže sa uistite, že máte k dispozícii sprostredkovateľa s najnižšími nákladmi a či potenciál ziskov každého obchodu zaručuje vyplácanie týchto provízií, potenciálne mnohokrát denne. Počíta sa aj so štartovacím kapitálom. Rôzne trhy a finančné produkty vyžadujú rozdielny kapitál. Ak obchodujete s dennými akciami, budete potrebovať najmenej 25 000 dolárov (odporúča sa viac), ale obchodovanie na forexoch alebo futures môžete potenciálne začať s menšou hodnotou.

Obmedzenia trhu sú ďalším problémom. Nie každý trh je vhodný na algoritmické obchodovanie. Vyberte akcie, ETF, forexové páry alebo futures s dostatočnou likviditou, aby ste zvládli objednávky, ktoré algoritmus vytvorí.

Vypracovať alebo doladiť stratégiu

Po pochopení finančných a časových obmedzení vypracovať alebo doladiť stratégiu, ktorú je možné naprogramovať. Môžete mať stratégiu, s ktorou obchodujete manuálne, ale je ľahko kódovaná? Ak je vaša stratégia vysoko subjektívna a nie je založená na pravidlách, programovanie stratégie by bolo nemožné. Stratégie založené na pravidlách sú najjednoduchšie na kódovanie - stratégie so záznamami, stratami na zastavení a cenovými cieľmi na základe kvantifikovateľných údajov alebo cenových pohybov.

Keďže stratégie založené na pravidlách sa ľahko kopírujú a testujú, existuje veľa voľne dostupných, ak nemáte vlastné nápady. Quantpedia je jedným z takých zdrojov, ktorý poskytuje akademické práce a obchodné výsledky pre rôzne metódy kvantitatívneho obchodovania. Uvedené pravidlá je možné kódovať a potom testovať na ziskovosť minulých a súčasných údajov. Kódovanie algoritmu vyžaduje programovacie zručnosti alebo prístup k softvéru alebo niekomu, kto vám môže kódovať.

Testovanie obchodného algoritmu

Najdôležitejším krokom je testovanie. Po zakódovaní obchodnej stratégie s ňou neobchodujte so skutočným kapitálom, kým nebude otestovaná. Testovanie zahŕňa nechanie algoritmu bežať na historických údajoch o cenách, ktoré ukazujú, ako algoritmus vykonával tisíce obchodov. Ak je historická testovacia fáza zisková a vytvorené štatistiky sú prijateľné pre vašu toleranciu rizika - napríklad maximálny počet čerpaní, pomer výhry, riziko zrúcaniny - potom pokračujte v testovaní algoritmu v živých podmienkach na demonštračnom účte. Opäť by táto fáza mala priniesť stovky obchodov, aby ste mali prístup k predstaveniu.

Ak je algoritmus výnosný z historických údajov o cenách a obchoduje so živým demo účtom, použite ho na obchodovanie so skutočným kapitálom, ale pozorne. Živé podmienky sú iné ako historické alebo demonštračné testovanie, pretože objednávky algoritmu skutočne ovplyvňujú trh a môžu spôsobiť prekĺzavanie. Pokiaľ nie je overený, algoritmus funguje na reálnom trhu, rovnako ako pri testovaní, zachováva pozorné oko.

Nepretržitá údržba

Pokiaľ algoritmus funguje v rámci štatistických parametrov stanovených počas testovania, nechajte algoritmus sám. Výhodou algoritmov je obchodovanie bez emócií, ale obchodník, ktorý neustále algorituje algoritmus, túto výhodu ruší. Algoritmus však vyžaduje pozornosť. Monitorujte výkonnosť a ak sa trhové podmienky zmenia natoľko, že algoritmus už nefunguje tak, ako by mal, môžu byť potrebné úpravy.

Spodný riadok

Algoritmické obchodovanie nie je snahou zabudnúť, ktorá zbohatne cez noc. V skutočnosti môže kvantitatívne obchodovanie rovnako fungovať ako obchodovanie manuálne. Ak sa rozhodnete pre vytvorenie algoritmu, uvedomte si, ako môžu vaše stratégie ovplyvniť čas, finančné a trhové obmedzenia a podľa toho naplánujte. Premeňte súčasnú stratégiu na stratégiu založenú na pravidlách, ktorá sa dá ľahšie programovať, alebo vyberte kvantitatívnu metódu, ktorá už bola testovaná a preskúmaná. Potom spustite svoju vlastnú fázu testovania pomocou historických a súčasných údajov. Ak sa to odhlási, spustite algoritmus so skutočnými peniazmi pod dohľadom. Ak je to potrebné, upravte, ale inak nechajte prácu.