Ako sa používajú rizikovo vážené aktíva na výpočet miery solventnosti v regulačnom kapitáli pre Bazilej III?

Rizikovo vážené aktíva sú menovateľom vo výpočte na určenie miery solventnosti podľa ustanovení záverečného pravidla dohody Bazilej III. Miera solventnosti, známa ako rizikový kapitálový pomer, sa vypočíta tak, že sa regulačný kapitál vydelí rizikovo váženými aktívami. Miera solventnosti určuje minimálnu výšku, ktorú musia akciové banky udržiavať vo svojich súvahách.

Rizikovo vážené aktíva sú aktíva finančnej inštitúcie alebo podsúvahové expozície vážené podľa rizika daného aktíva. Basel III zvýšil objem vlastného imania, ktoré musia banky vlastniť. Napríklad podľa Bazileja III sú banky povinné vlastniť 4, 5% základného imania rizikovo vážených aktív s dodatočnou rezervou 1, 5%. Percentuálny podiel vlastného imania sa zvýšil z Basel II, ktorý vyžadoval iba 2%.

Basel III je komplexné regulačné opatrenie prijaté po úverovej kríze v roku 2008, ktorého cieľom je zlepšiť riadenie rizika pre finančné inštitúcie. Basel III zmenil spôsob výpočtu rizikovo vážených aktív. Podľa Basel III sú vládnym dlhom a cenným papierom USA priradená riziková váha 0%, zatiaľ čo hypotéky na bývanie, ktoré vláda USA nezaručuje, sa vážia kdekoľvek od 35 do 200% v závislosti od posuvnej stupnice hodnotenia rizika. Podľa Basel II mali hypotéky na bývanie rovnú rizikovú váhu 100% alebo 50%.

Basel III zvýšil rizikovú váhu najmä pri určitých bankových obchodných činnostiach, najmä pri swapových obchodoch. Niektorí argumentujú, že Basel III stanovil pre tieto obchodné činnosti banky neprimerané predpisy a údajne znížil ich ziskovosť. Basel III podporuje obchodovanie so swapmi na centralizovaných burzách s cieľom znížiť riziko zlyhania protistrany, ktoré sa často uvádza ako hlavná príčina finančnej krízy v roku 2008. V reakcii na to mnohé banky prísne obmedzili svoje obchodné činnosti alebo predali svoje obchodné stoly nebankovým finančným inštitúciám.