Ekvivalentné Martingale opatrenia
DEFINÍCIA Ekvivalentných Martingale opatreníEkvivalentné Martingale opatrenia sú rozdelením pravdepodobnosti očakávaných výplat z investície použitej pri oceňovaní aktív. Distribúcia je upravená o rizikové prémie investorov ako celku. Ekvivalentné martingale opatrenie teda ovplyvňuje stupeň averzie priemerného investora k riziku, ktorý umožňuje jednoduchší výpočet súčasnej hodnoty cenného papiera.
Ekvivalentné Martingale opatrenia sú známe aj ako Risk Neutral Measures.
VYDÁVANIE DOLE Rovnocenné Martingale opatrenia
Ekvivalentné Martingale opatrenia sú rozdelenie pravdepodobnosti, ktoré ukazuje možné očakávané výplaty z investície upravené o stupeň averzie investora voči riziku. Na efektívnom trhu by sa tento výpočet súčasnej hodnoty mal rovnať cene, za ktorú sa v súčasnosti obchoduje s cenným papierom. Ekvivalentné martingale opatrenia sa najbežnejšie používajú pri oceňovaní derivátových cenných papierov, pretože ide o najbežnejší prípad druhu cenného papiera, ktorý má niekoľko samostatných, podmienených výplat.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.