Difúzny index
Difúzny index, ktorý sa používa v technickej analýze, meria počet zásob, ktoré postupovali v cene alebo vykazujú pozitívny vývoj. Je to užitočné pri určovaní základnej sily akciového trhu celkovo, pretože postupujúce akcie vykazujú silný trh, zatiaľ čo málo (er) postupujúcich akcií vykazuje slabší trh. Na akciovom trhu sa difúzny index zvyčajne meria zo dňa na deň. Pokrokové zásoby sú tie, ktoré sa posunuli nahor z predchádzajúcej konečnej ceny.
Difúzny index sa tiež týka toho, koľko indikátorov obchodného cyklu (BCI) sa pohybuje spolu. Je to užitočné pri posudzovaní sily hospodárstva. „Difúzny index“ je všeobecný pojem, ktorý sa môže používať v iných oblastiach štatistiky alebo financií na hodnotenie toho, koľko zložiek skupiny sa pohybuje vyššie alebo nižšie.
Kľúčové jedlá
- Difúzny index sa týka spoločnej tendencie v rámci skupiny čísel alebo štatistík. Na akciovom trhu difúzny index označuje, či viac akcií klesá alebo spadá pod index ako S&P 500.
- Na akciovom trhu rastúci index rozptylu znamená, že rastie počet akcií, ktoré sa pohybujú vyššie, čo je pozitívne pre vyššie akciové indexy.
- Klesajúci difúzny index ukazuje, že sa pohybuje menej menších zásob, čo naznačuje, že nákupný tlak sa oslabuje a / alebo sa zvyšuje predajný tlak na akciový index.
- Difúzny index sa dá použiť na zistenie divergencií, ktoré by mohli signalizovať silu alebo slabosť, ktorá nie je viditeľná pri pohľade na akciový index samotný.
Vzorec difúzneho indexu je
Diffusion Index (DI) = (Advance − Declines) + PDIVwhere: Advances = Počet zásob pohybujúcich sa vyššieDeclines = Počet zásob pohybujúcich sa nižšiePDIV = Predchádzajúca hodnota DI \ begin {align} & \ text {Index Difusion (DI)} = (\ \ text {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Počet zásob pohybujúcich sa vyššie} \\ & \ text { Poklesy} = \ text {Počet akcií klesajúcich nižšie} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Predchádzajúca hodnota DI} \\ \ end {zarovnaný} Index difúzie (DI) = (Zálohy − poklesy) + PDIV kdekoľvek: Zálohy = počet zásob pohybujúcich sa vyššieDeklamy = počet zásob pohybujúcich sa nižšiePDIV = predchádzajúca hodnota DI
Čo vám hovorí index difúzie?
Difúzny index, známy aj ako index predstihu / poklesu, je jedným z mnohých rôznych prognostických nástrojov používaných technickými analytikmi na signalizáciu, keď je trh býčí alebo medvedí. Difúzny index je ukazovateľom šírky. Ukazovatele šírky merajú, koľko akcií sa zúčastňuje na náraste alebo poklese na akciovom trhu.
Všeobecne platí, že ak difúzny index stúpa s akciovým indexom, pomáha to potvrdiť, že uptrend v rámci akciového indexu je silný, pretože rastúci počet akcií sa pohybuje vyššie.
Ak index difúzie začne klesať, zatiaľ čo akciový index stále rastie, nazýva sa to medvedí divergencia. Znamená to, že na zvyšovaní akciového indexu sa podieľa menej akcií, čo je varovným signálom, že akciový index by sa mohol prípadne znížiť.
Ak difúzny index klesá pri poklese akciového indexu, pomáha to potvrdiť klesajúci trend. Znamená to, že sa postupuje menej zásob, čo má zmysel, pretože akciový index klesá (a zásoby v rámci akciového indexu klesajú).
Ak akciový index klesá a difúzny index začína stúpať, nazýva sa býčí divergencia. Znamená to, že sa začína zvyšovať viac zásob, čo znamená, že akciový index by mohol čoskoro začať klesať.
Difúzny index môže tiež pomôcť ekonómovi alebo obchodníkovi interpretovať BCI presnejšie. Táto skupina ukazovateľov sa používa na hodnotenie hospodárstva. Keďže existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré môžu hovoriť o rôznych veciach, pomáha vytvoriť difúzny index a zistiť, či väčšina ukazovateľov smeruje k zlepšujúcej sa alebo zhoršujúcej sa ekonomike.
Tento druh difúzneho indexu sa počíta odlišne a často sa vyjadruje v percentách. Rastúce ukazovatele majú hodnotu jedného, nezmenené ukazovatele hodnotu 0, 5 a klesajúce ukazovatele nulovú hodnotu. Predpokladajme, že z 10 ukazovateľov dostaneme skóre 7, 5. Vydeľte to počtom ukazovateľov (v tomto prípade 10) a potom vynásobte 100, aby ste dostali percento. V tomto prípade 75% ukazovateľov signalizuje zvýšenie hospodárskej aktivity.
Aký je rozdiel medzi indexom difúzie a indexom tick?
Difúzny index meria, koľko zásob postupuje v rámci indexu, zvyčajne v dennom časovom rámci. Inými slovami, meria sa, koľko zásob sa zvýšilo od ukončenia predchádzajúceho zasadnutia. Index kliešťov je krátkodobým ukazovateľom šírky, pretože meria, koľko zásob malo stúpanie v porovnaní s poklesom. Zvýšenie je obchodovaná cena vyššia ako posledná a pokles je obchodovaná cena nižšia ako posledná.
Obmedzenie používania indexu difúzie
V prípade akciového trhu difúzny index na indexoch súvisiacich s Nasdaq niekedy nefunguje tak dobre. Dôvodom je skutočnosť, že malé špekulatívne akcie Nasdaq sú viac náchylné na bankrot alebo vyradenie z predaja ako akcie NYSE. Preto, zatiaľ čo v súčasnosti kótované zásoby Nasdaq môžu rásť, všetky tie zoznamy, ktoré sú na zozname, naďalej ťahajú index kumulatívnej difúzie. Preto index difúzie môže klesať na dlhú dobu, počas určitých období, aj keď indexy Nasdaq stúpajú.
Difúzia indexu difúzie je zlým časovým signálom obchodu. Divergencia môže trvať dlhšie, ako mnohí obchodníci očakávajú, čo znamená, že nebude možné múdre obchodovať s divergenciou ihneď po jej zistení. Je lepšie počkať, kým cena potvrdí rozdiely. Napríklad, ak sa jedná o býčie divergencie, nekupujte okamžite. Pred nákupom počkajte, kým akciový index nezačne stúpať.
Pokiaľ ide o aplikáciu difúzneho indexu na iné skupiny údajov, ako sú napríklad BCI, je dôležité si uvedomiť, že nie všetky údajové body v skupine môžu mať rovnaký význam. Rýchlo stúpajúcemu ukazovateľovi sa pridelí iba bodová hodnota jedna, zatiaľ čo priemernému vzostupu sa priradí aj jedna. Difúzny index môže údaje príliš zjednodušiť. Preto je stále dobré pozrieť sa na jednotlivé ukazovatele a to, čo hovoria, ako aj na index difúzie.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.