Agregovaný index dlhopisov spoločnosti Bloomberg Barclays
Čo je Agg?Agg, predtým známy ako Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, je index používaný dlhopisovými fondmi ako meradlo na meranie ich relatívnej výkonnosti. Index zahŕňa štátne cenné papiere, cenné papiere zabezpečené hypotékou (MBS), cenné papiere kryté aktívami (ABS) a podnikové cenné papiere na simuláciu sveta dlhopisov na trhu. Index je na dlhopisovom trhu, čo je index S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average (DJIA) na akciovom trhu.
História Agg
Agg bol známy ako Lehman Aggregate Bond Index, ktorý bol vytvorený v roku 1986 Lehman Brothers, aby poskytoval agregátnu expozíciu na trhu s dlhopismi v USA. V roku 2016 sa prostredníctvom série akvizícií stala Bloomberg Barclays Bond Index. Tento index bol považovaný za najlepší celkový index trhových dlhopisov, pretože ho používalo viac ako 90% investorov v Spojených štátoch. Agg sa skladá z cenných papierov, ktoré sú v investičnej kvalite alebo lepšie, majú splatnosť najmenej jeden rok a mali vynikajúcu nominálnu hodnotu najmenej 100 miliónov dolárov.
Po tom, čo spoločnosť Lehman Brother v septembri 2008 požiadala o bankrot, britská banka Barclays Plc kúpila spoločnosti Lehman v Severnej Amerike v oblasti investičného bankovníctva a kapitálového trhu. Po tejto akvizícii bol index oficiálne premenovaný na Barclays Capital Aggregate Bond Index, ktorý si zachoval funkciu a hodnotu indexu Lehman Aggregate Bond Index. Index Barcaps Capital Aggregate Bond Index, známy aj pod názvom „BarCap Aggregate“ alebo „Barclays Agg“, obsahuje dlhopisy v hodnote približne 15 biliónov dolárov a zahŕňa celý priestor domácich cenných papierov s pevným výnosom, s ktorými sa obchoduje v Spojených štátoch. Je vážený podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že cenné papiere zastúpené v indexe sa vážia podľa veľkosti trhu každého typu dlhopisu. Aby mohli byť dlhopisy zahrnuté do indexu, musia byť ohodnotené investičným stupňom (aspoň Baa3 / BBB) spoločnosťami Moody's a S&P. Index teda znamenal menej „agregátny dlhopis“ a viac „agregátny investičný dlhopis“.
Investori, ktorí chcú získať maximálnu expozíciu na trhu s pevným výnosom, si môžu kúpiť fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý sleduje index. Najväčším dlhopisom ETF je iShares Barclays Aggregate Bond ETF (ticker symbol AGG), ktorý má čisté aktíva v hodnote viac ako 53 miliárd dolárov, od marca 2018. ETF je najbežnejším ETF používaným na sledovanie výkonnosti dlhopisov s investičným stupňom v krajine. Výkonnosť indexu celkového trhu dlhopisov Vanguard (symbol tickera VBMFX), najväčšieho dlhopisového podielového fondu na svete, tiež sleduje výkonnosť indexu Barclays Capital Aggregate Bond Index.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.