Priemerný smerový index - definícia a použitia ADX
Priemerný smerový index (ADX) je ukazovateľ technickej analýzy, ktorý používajú niektorí obchodníci na určenie sily trendu. Trend môže byť buď nahor alebo nadol, a to naznačujú dva sprievodné ukazovatele, negatívny smerový ukazovateľ (-DI) a pozitívny smerový ukazovateľ (+ DI). Preto ADX obyčajne obsahuje tri samostatné riadky. Používajú sa na pomoc pri posudzovaní, či by sa mal obchod robiť dlhý alebo krátky, alebo či by sa vôbec mal obchodovať.
Kľúčové jedlá
- Navrhol Welles Wilder pre komoditné denné mapy, ale môže byť použitý na iných trhoch alebo v iných časových rámcoch.
- Cena sa zvyšuje, keď je + DI nad -DI a cena klesá, keď -DI je nad + DI.
- Kríže medzi + DI a -DI sú potenciálne obchodné signály, keď medvede alebo býci získajú navrch.
- Trend má silu, keď je ADX nad 25. Trend je slabý alebo cena je bez trendu, keď je ADX pod 20, podľa Wildera.
- Non-trend neznamená, že cena sa nepohybuje. Možno to nie je, ale cena by tiež mohla spôsobiť zmenu trendu alebo je príliš nestála na to, aby existoval jasný smer.
Vzorce pre priemerný smerový index
(ADX) Indikátory sú
ADX vyžaduje postupnosť výpočtov z dôvodu viacerých riadkov v ukazovateli.
+ DI = (vyhladený + DMATR) × 100-DI = (vyhladený -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (predchádzajúci ADX × 13) + aktuálny ADX14 kdekoľvek: + DM (smerový pohyb) = aktuálny vysoký − PHPH = predchádzajúci vysoký DM DM = predchádzajúci nízky Current prúd nízkySmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = aktuálny DMATR = priemerný skutočný rozsah \ begin { zarovnané} & \ text {+ DI} = \ doľava (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX) } \ times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \\ & \ textbf {where:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Previous High}} \\ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low} - \ text {Current Low} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ doľava (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end { zarovnané} + DI = (vyhladené ATR + DM) × 100-DI = (vyhladené ATR -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (predchádzajúce ADX × 13) + Aktuálny ADX, kde: + DM (smerový pohyb) = súčasný vysoký − PHPH = predchádzajúci vysoký-DM = predchádzajúci nízky − súčasný nízkySmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuálny DMATR = Priemerný skutočný rozsah
Výpočet indexu priemerného smerového pohybu (ADX)
- Vypočítajte + DM, -DM a True Range (TR) pre každé obdobie. Zvyčajne sa používa 14 období.
- + DM = aktuálne najvyššie - predchádzajúce vysoké.
- -DM = Predchádzajúca nízka - súčasná nízka.
- Použite + DM, keď sú aktuálne vysoké - predchádzajúce vysoké> predchádzajúce nízke - aktuálne nízke. Použite -DM, keď predchádzajúce nízke - aktuálne nízke> aktuálne vysoké - predchádzajúce vysoké.
- TR je väčšia hodnota z aktuálneho vysokého - súčasného nízkeho, aktuálneho vysokého - predchádzajúceho uzavretia alebo aktuálneho nízkeho - predchádzajúceho uzavretia.
- Vyhladenie priemerov za 14 období + DM, -DM a TR. Vzorec TR je uvedený nižšie. Na výpočet vyhladených priemerov týchto hodnôt vložte hodnoty -DM a + DM.
- Prvých 14TR = súčet prvých 14 odpočtov TR.
- Nasledujúca hodnota 14TR = prvých 14TR - (predchádzajúcich 14TR / 14) + aktuálna TR
- Potom vydelenú vyhladenú hodnotu DM vydelíte vyhladenou hodnotou TR, čím získate + DI. Vynásobte 100.
- Vydeľte vyhladenú hodnotu -DM vyhladenou hodnotou TR a získajte-DI. Vynásobte 100.
- Index smerového pohybu (DX) je + DI mínus -DI, vydelený súčtom + DI a -DI (všetky absolútne hodnoty). Vynásobte 100.
- Ak chcete získať ADX, pokračujte vo výpočte hodnôt DX najmenej 14 období. Potom vyhladte výsledky a získajte ADX
- Prvý ADX = súčet 14 období DX / 14
- Potom ADX = ((predchádzajúci ADX * 13) + aktuálny DX) / 14
Čo vám povie priemerný smerový index (ADX) ">
Priemerný smerový index (ADX) spolu s negatívnym smerovým ukazovateľom (-DI) a pozitívnym smerovým ukazovateľom (+ DI) sú ukazovatele hybnosti. ADX pomáha investorom určiť silu trendu, zatiaľ čo -DI a + DI pomáhajú určiť smer trendu.
ADX identifikuje silný trend, keď je ADX nad 25, a slabý trend, keď je ADX pod 20.
Križovatky vedení -DI a + DI sa môžu použiť na generovanie obchodných signálov. Napríklad, ak línia + DI križuje nad čiarou -DI a ADX je nad 20 alebo v ideálnom prípade nad 25, potom je to potenciálny signál na kúpu.
Ak -DI križuje nad + DI a ADX je nad 20 alebo 25, potom je to príležitosť vstúpiť do potenciálneho krátkeho obchodu.
Kríže môžu byť tiež použité na ukončenie súčasných obchodov. Napríklad, ak je dlhý, ukončite, keď -DI pretína nad + DI.
Ak je ADX pod 20, indikátor signalizuje, že cena nie je trendová, a preto nemusí byť ideálny čas na vstup do obchodu.
Rozdiel medzi priemerným smerovým indexom (ADX) a indikátorom Aroon
Indikátor ADX sa skladá celkom z troch riadkov. Indikátor Aroon sa skladá z dvoch. Tieto dva ukazovatele sú podobné tým, že majú čiary predstavujúce pozitívny a negatívny pohyb, čo pomáha identifikovať smerovanie trendov. Čítanie / úroveň Aroon tiež pomáha určiť silu trendu, ako to robí ADX. Výpočty sa však líšia, takže k kríženiu každého z ukazovateľov dôjde v rôznych časoch.
Obmedzenia použitia priemerného smerového indexu (ADX)
Často sa môžu vyskytnúť prechody. Niekedy príliš často, čo vedie k zámene a potenciálne strate peňazí za obchody, ktoré rýchlo idú opačným smerom. Nazývajú sa to falošné signály. Toto je bežnejšie, keď sú hodnoty ADX nižšie ako 25. To znamená, že ADX niekedy dosahuje hodnotu nad 25, ale je tam len dočasne a potom sa obráti spolu s cenou.
Ako každý ukazovateľ, ADX by sa mal kombinovať s analýzou cien a prípadne s ďalšími ukazovateľmi, ktoré pomáhajú filtrovať signály a kontrolovať riziko.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.