Aké technické nástroje môžem použiť na meranie dynamiky?

Jedným z hlavných cieľov každého obchodníka využívajúceho technickú analýzu je zmerať silu hybnosti aktíva a pravdepodobnosť, že bude pokračovať. Toto je primárny účel ukazovateľov, ako sú divergencia kĺzavého priemeru (MACD), stochastika, miera zmeny cien (ROC) a index relatívnej sily (RSI).

Väčšina ukazovateľov používaných na meranie dynamiky sa interpretuje pomocou určitých hodnôt, ktoré naznačujú, že aktívum môže byť prekúpené alebo prepredané. Sila súčasnej hybnosti sa považuje za oslabujúcu, ak ukazovatele, ako sú uvedené vyššie, majú hodnoty, ktoré preukazujú prekúpené alebo prepredané podmienky. Mnohí obchodníci napríklad naznačujú, že v aktívach s RSI pod 30 alebo so stochastickou hodnotou pod 20 môže dôjsť k zníženiu objemu klesajúcej dynamiky a je pravdepodobné, že dôjde k obratu.

Môžete si všimnúť, že veľa ukazovateľov hybnosti je viazaných medzi dvoma extrémnymi úrovňami, zvyčajne 0 až 100 alebo -100 až +100. Je to dôležité, pretože krížik cez stredovú čiaru ukazovateľa sa interpretuje tak, že hybnosť sa v závislosti od smeru zvyšuje alebo znižuje. Napríklad sa uvádza, že hybnosť rastie, keď indikátor ROC prechádza nad 0 čiarou, a klesá, keď prechádza nadol cez 0.

Aby sme sa dostali trochu hlbšie do tohto konkrétneho technického ukazovateľa, miera zmeny je rýchlosť, pri ktorej sa premenná mení v určitom časovom období. Všeobecne sa môže vyjadriť ako pomer medzi zmenou jednej premennej v porovnaní so zodpovedajúcou zmenou inej. Graficky je miera zmeny reprezentovaná sklonom priamky alebo horizontálnym mediánom nazývaným rovnováha. Je to tento medián, ktorý nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť o miere zmien.

Normálny časový rámec na meranie ROC je 10 dní. Pomer na zostavenie indikátora ROC je nasledujúci: Miera zmeny 100 (Y / Yx) .

„Y“ predstavuje poslednú záverečnú cenu a Yx predstavuje konečnú cenu pred určitým počtom dní. Ak sa teda cena akcie dnes zatvorí vyššia ako pred 10 dňami, hodnota ROC bude nad rovnovážnou hodnotou, čo naznačuje grafistom, že ceny v tejto konkrétnej záležitosti stúpajú. Naopak, ak sa cena v dnešnej relácii uzavrie nižšia ako pred 10 obchodnými dňami, hodnota bude nižšia ako rovnovážna hodnota, čo naznačuje, že ceny klesajú. Dá sa bezpečne povedať, že ak ROC stúpa, vydáva krátkodobý býčí signál a medvedie znamenie by malo pokles ROC. Grafisti venujú veľkú pozornosť časovému obdobiu pri výpočte ROC. Dlhodobé pohľady na trh alebo na špecifický sektor alebo zásoby budú pravdepodobne trvať 26 až 52 týždňov pre Yx a kratšie obdobie bude trvať 10 dní až približne šesť mesiacov.

Okrem ROC a ďalších metód, ktoré sme už spomenuli, môžu obchodníci monitorovať prekročenie určitých kĺzavých priemerov, aby potvrdili silu cenového pohybu. Hybnosť sa údajne zvyšuje, keď krátkodobý priemer prekročí dlhodobý priemer. Toto je predpoklad za indikátorom MACD, ktorý používa 12-dňový exponenciálny kĺzavý priemer a 26-dňový EMA. Ak má tento ukazovateľ hodnotu vyššiu ako 0, znamená to, že krátkodobejší priemer je nad dlhodobým priemerom a môže naznačovať, že dynamika sa zvyšuje.

Ak sa chcete dozvedieť viac o obchodovaní s hybnou silou, prečítajte si článok Úvod do druhov obchodovania: Obchodníci s hybnosťou a obchodovanie s hybnosťou s disciplínou .