Obchodovanie bez trhového hluku

Odstraňovanie hluku je jedným z najdôležitejších aspektov aktívneho obchodovania. Uplatňovaním techník odstraňovania hluku môžu obchodníci zabrániť falošným signálom a získať jasnejší obraz o celkovom trende. Tu sa pozrieme na rôzne techniky na odstránenie trhového hluku a ukážeme vám, ako ich možno implementovať, aby vám pomohli profitovať.

Čo je to trhový hluk?

Hluk z trhu sú jednoducho všetky údaje o cenách, ktoré skresľujú obraz základného trendu. Patria sem väčšinou malé opravy a vnútrodenná volatilita. Na úplné pochopenie tohto konceptu sa pozrime na dve tabuľky - jednu s odstráneným hlukom a druhú s odstráneným hlukom.

Pred odstránením hluku:

postava 1

Po odstránení hluku:

Obrázok 2

Všimnite si, že na obrázku 2 už nie sú oblasti, v ktorých nie je trend ľahko viditeľný, zatiaľ čo na obrázku 1 je často ťažké určiť, či sa tento trend v niektorých dňoch mení. Technika použitá v tomto diagrame je spriemerovanie - to znamená, že súčasné sviečky ovplyvňujú priemer predchádzajúcich sviečok s cieľom vytvoriť hladší trend. To je cieľom redukcie hluku: objasniť smer a silu trendu.

(Pozri tiež: Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé trendy .)

Pozrime sa, ako môžeme tieto dva faktory určiť a skombinovať ich tak, aby sme vytvorili spoľahlivé grafy, ktoré sú ľahšie čitateľné.

Odstránenie hluku s cieľom získať jasnejšiu perspektívu základného trendu môže byť dôležitým krokom pri uskutočňovaní výnosného obchodu. Ak sa chcete dozvedieť viac o vývoji vašej obchodnej stratégie, pozrite si kurz technickej analýzy na Akadémii Investopedia, ktorý obsahuje videoobsah a interaktívne príklady, ktoré vám pomôžu stať sa efektívnejším obchodníkom.

Izolácia smeru trendu

Izolácia smeru trendu sa najlepšie dosiahne pomocou špecializovaných máp, ktoré sú určené na odstránenie menších korekcií a odchýlok a vykazujú iba väčšie trendy. Niektoré z grafov (napríklad obrázok 2 vyššie) jednoducho vytvárajú priemerné ceny, aby vytvorili hladší graf, zatiaľ čo iné grafy úplne znovu vytvoria tak, že vezmú do úvahy iba pohyby ovplyvňujúce trend.

Grafy Renka

Jedným z príkladov typu grafu, ktorý používa iba pohyby ovplyvňujúce trend, je graf Renko, pomenovaný po japonskom výraze renga (tehla). Grafy Renko izolujú trendy zohľadňovaním ceny, ale ignorujú čas.

Vytvoria sa pomocou jednoduchého trojkrokového procesu:

1. Vyberte veľkosť tehly. Toto je jednoducho minimálna zmena ceny potrebná na to, aby sa objavila nová tehla.
2. Porovnajte aktuálny deň blízko s vysokou a nízkou úrovňou predchádzajúcej tehly.
3. Ak je zatváracia cena vyššia alebo nižšia ako horná hranica predchádzajúcej tehly najmenej o veľkosť jednej tehly, jedna alebo viac tehál sa nakreslí v nasledujúcom stĺpci v príslušnom smere.

Pozrime sa na príklad:

Obrázok 3

Ako vidíte, je oveľa ľahšie identifikovať trendy v týchto grafoch ako v tradičných tabuľkách so sviečkami. Ďalšie zníženie hluku sa dá dosiahnuť zväčšením veľkosti tehál; to však tiež zvýši volatilitu v rámci trendu - uistite sa, že máte dostatok kapitálu, aby ste vydržali túto volatilitu.

Grafy Renko vo všeobecnosti poskytujú vynikajúci spôsob, ako izolovať trendy, ale sú obmedzené skutočnosťou, že neposkytujú spôsob, ako určiť silu trendu inak, ako len pozerať sa na dĺžku trendu, čo môže byť zavádzajúce. Neskôr sa pozrieme na to, ako určiť silu trendu.

Grafy Heikin-Ashi

Druhým typom tabuľky, ktorú je možné použiť na zníženie hluku, je schéma Heikin-Ashi. Tieto grafy používajú stratégiu podobnú grafom znázorneným na obrázkoch 1 a 2 - ovplyvňujú hladší trend v súčasnom stĺpci s priemerom minulých stĺpcov. Tento proces vytvára omnoho plynulejšie cenové vzorce, ktoré sú oveľa ľahšie čitateľné.

Toto sú grafy, ktoré sa najčastejšie používajú pri znižovaní hluku na trhu; dajú sa ľahko použiť s inými ukazovateľmi, pretože nezohľadňujú čas. Ďalšou pridanou výhodou je, že tiež vyhladzujú ukazovateľ, pretože cenové pruhy sa používajú ako vstupy ukazovateľa. To môže pomôcť pri ľahšom čítaní ukazovateľov.

(Pozri tiež: Heikin-Ashi: Lepšia sviečka .)

Grafy Kagi

Grafy Kagi sú navrhnuté tak, aby zobrazovali ponuku a dopyt pomocou tenkých a hrubých čiar. Nové riadky sa vytvárajú vždy, keď sa zistí nový vysoký alebo nízky. Izolovaním výšok a stôp je oveľa ľahšie vidieť väčšie trendy.

Pozrime sa na príklad:

Obrázok 4

Trendy sa potom definujú ako časy, keď dopyt prevyšuje ponuku (uptrend) alebo ponuka prevyšuje dopyt (downtrend). Hľadanie trendov je rovnako ľahké ako hľadanie hrubých alebo tenkých čiar.

Tieto grafy sú vynikajúce aj na redukciu šumu, ale sú obmedzené, pretože nedokážu určiť silu trendu inak ako meraním dĺžok ťahu, čo môže byť zavádzajúce.

Určenie sily trendu

Sila trendu sa najlepšie meria pomocou ukazovateľov. Na účely tohto článku vezmeme najobľúbenejší ukazovateľ - index smerového pohybu (DMI) a odvodí sa priemerný index smerového pohybu (ADX).

Ukazovateľ DMI je najčastejšie používaný ukazovateľ sily trendu. Tento ukazovateľ je rozdelený na dve časti: + DI a -DI. Tieto dva ukazovatele sa potom vynesú do grafu, aby sa stanovila celková sila trendu.

(Pozri tiež: DMI ukazuje cestu k ziskom .)

Indikátor ADX je jednoducho spriemerovaním dvoch ukazovateľov DMI (index smerového pohybu) (+/-) na vytvorenie jediného riadku, ktorý možno použiť na okamžité určenie, či cena trenduje alebo spí.

Pozrime sa na príklad, ako to môže byť užitočné:

Obrázok 5

Ako vidíte, sklon sa zvyšuje, keď je trend silnejší, a pri menšom, keď je trend slabší. Typicky je ADX nastavený na rozsah 14 barov, pričom 20 a 40 sú dva kľúčové body. Ak ADX stúpa nad 20, znamená to začiatok nového trendu. Ak stúpne nad 40, znamená to, že sa trend pravdepodobne skončí. Ako vidíte na obrázku 5, dá vám dosť presné čítanie.

(Viac informácií nájdete v: ADX: Indikátor sily trendu .)

Vytvorenie použiteľnej stratégie

Aj keď sa zdá, že ADX dobre funguje samostatne, volatilita trhu môže spôsobiť dohadovanie a nepravdivé signály. Avšak v kombinácii s typmi grafov, ktoré ľahšie zvýrazňujú trendy, je oveľa ľahšie identifikovať ziskové príležitosti.

Použitie kombinovanej analýzy je také jednoduché ako určenie, či je sentiment vzoru grafu rovnaký ako sentiment indikátora. Preto, ak používate Heikin-Ashi a ADX, jednoducho skontrolujte, aký je smer trendu v grafe, a potom sa pozrite na silu trendu zobrazenú na ADX. Ak vám obaja hovoria, že existuje silný trend, môže byť dobré vstúpiť.

Tu je príklad:

Obrázok 6

Tu vidíme, že trendy sa vyhladzujú použitím priemerovacích techník (ako Heikin-Ashi) a potvrdzujú sa pomocou ukazovateľov (ako ADX). To nám dáva jasný a spoľahlivý obraz o súčasnej situácii na trhu bez zbytočného neporiadku (trhový hluk).

Spodný riadok

Ako vidíte, pri použití techník odstraňovania hluku je analýza grafov oveľa jednoduchšia. Môžu vám pomôcť vyhnúť sa nákladným falošným signálom a iným chybám a zároveň vám umožňujú rýchlo a presne lokalizovať trendy a využívať ich.

(Ďalšie informácie nájdete v časti: Obchodovanie trendov: 4 najbežnejšie ukazovatele .)