Index relatívnej sily (RSI) verzus stochastický oscilátor?

Index relatívnej sily (RSI) aj stochastický oscilátor sú oscilátory cenovej dynamiky, ktoré sa používajú na predpovedanie trendov na trhu. Napriek podobným cieľom majú veľmi odlišné základné teórie a metódy. Stochastický oscilátor je založený na predpoklade, že uzatváracie ceny by sa mali približovať k rovnakému smeru ako súčasný trend. RSI sleduje prekúpené a prepredané úrovne meraním rýchlosti pohybu cien. Viac analytikov používa RSI nad stochastickým oscilátorom, ale obidva sú známe a uznávané technické ukazovatele.

Index relatívnej pevnosti

J. Welles Wilder Jr. vyvinul RSI porovnaním nedávnych ziskov na trhu s nedávnymi stratami. Je to indikátor hybnosti, ktorý meria veľkosť posledných zmien cien na vyhodnotenie prekúpených alebo prepredaných podmienok v cene akcie alebo iného aktíva. RSI sa zobrazuje ako oscilátor (čiarový graf, ktorý sa pohybuje medzi dvoma extrémami) a môže mať odčítané hodnoty od 0 do 100 a sú vynesené na priamke pod cenovým grafom. Stredný riadok je 50 rokov. Ak sú hodnoty hodnoty RSI vyššie ako 70, podkladové aktívum sa považuje za prekúpené. Naopak, aktívum sa považuje za prepredané, keď hodnota RSI klesne pod 30. Obchodníci tiež používajú RSI na identifikáciu oblastí podpory a odporu, na zistenie odchýlok od možných zmien a na potvrdenie signálov z iných ukazovateľov.

Stochastické oscilátory

Stochastické oscilátory vytvoril George Lane. Stochastický oscilátor je ukazovateľ hybnosti porovnávajúci konkrétnu uzatváraciu cenu cenného papiera s rozsahom jeho cien za určité časové obdobie. Citlivosť oscilátora na pohyby na trhu je redukovateľná úpravou tohto časového obdobia alebo pomocou kĺzavého priemeru výsledku. Používa sa na generovanie prekúpených a prepredaných obchodných signálov.

Lane veril, že ceny majú tendenciu sa blížiť k svojim maximám na vzostupných trhoch a blízko svojich minimov na klesajúcich trhoch. Rovnako ako RSI, stochastické hodnoty sú vynesené v rozsahu medzi 0 a 100. Podmienky prekúpenia existujú, keď je oscilátor nad 80, a majetok sa považuje za prepredaný, keď sú hodnoty pod 20. Stochastické mapovanie oscilátora sa zvyčajne skladá z dvoch riadkov: jeden odráža skutočná hodnota oscilátora pre každú reláciu a jedna odrážajúca jeho trojdňový jednoduchý kĺzavý priemer. Pretože sa predpokladá, že cena sleduje dynamiku, priesečník týchto dvoch riadkov sa považuje za signál, že v dielach môže dôjsť k zvratu, pretože to naznačuje veľký posun hybnosti zo dňa na deň.

Rozdiel medzi stochastickým oscilátorom a vývojom cien je tiež považovaný za dôležitý signál zvrátenia. Napríklad, keď medvedí trend dosiahne novú dolnú dolnú hranicu, ale oscilátor tlačí vyššiu dolnú hranicu, môže to byť indikátorom toho, že medvede vyčerpávajú svoju hybnosť a varí býčí obrátený trend.

Spodný riadok

Všeobecne možno povedať, že RSI je užitočnejší na trendových trhoch a stochastika je užitočnejšia na bokoch alebo trhaných trhoch. RSI bol navrhnutý na meranie rýchlosti pohybu cien, zatiaľ čo stochastický vzorec oscilátora funguje najlepšie v konzistentných obchodných rozsahoch.