Oscilátor percentuálnej ceny - PPO
Percentuálny cenový oscilátor (PPO) je technický ukazovateľ hybnosti, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi v percentách. Kĺzavé priemery sú 26-periódový a 12-periódový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).
PPO sa používa na porovnávanie výkonnosti a volatility aktív, rozbiehavosti spotov, ktoré by mohli viesť k obratu cien, generovaniu obchodných signálov a pomôcť potvrdiť smerovanie trendov. PPO je totožný s ukazovateľom divergentnej odchýlky kĺzavého priemeru (MACD), s výnimkou toho, že PPO meria percentuálny rozdiel medzi dvoma EMA, zatiaľ čo MACD meria absolútny (dolárový) rozdiel. Niektorí obchodníci uprednostňujú PPO, pretože hodnoty sú porovnateľné medzi aktívami s rôznymi cenami, zatiaľ čo hodnoty MACD nie sú porovnateľné.
Kľúčové jedlá
- Typický PPO obsahuje dva riadky, riadok PPO a signálny riadok. Signálne vedenie je EMA PPO, takže sa pohybuje pomalšie ako PPO.
- Niektorí obchodníci používajú PPO prechádzajúci cez signálne vedenie ako obchodný signál. Keď krížia zhora zdola, jedná sa o nákup, keď krížia zdola zhora, jedná sa o predaj.
- Ak je PPO nad nulou, pomáha to indikovať uptrend, pretože krátkodobý EMA je nad dlhodobým EMA.
- Ak je PPO pod nulou, krátkodobý priemer je pod dlhodobým priemerom, čo pomáha naznačovať klesajúci trend.
Vzorec a výpočet pre PPO
Na výpočet vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi pre farmu sa použije nasledujúci vzorec.
PPO = 12-perióda EMA − 26-perióda EMA26-perióda EMA × 100Signal Line = 9-perióda EMA PPOPPO Histogram = PPO − Signal Linewhere: \ begin {zarovnané} a \ text {PPO} = \ frac {\ text { 12-obdobie EMA} - \ text {26-obdobie EMA}} {\ text {26-obdobie EMA}} \ times100 \\ \\ & \ text {Signal Line} = \ text {9-obdobie EMA PPO} \ \ & \ text {PPO Histogram} = \ text {PPO} - \ text {Signal Line} \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Exponenciálny kĺzavý priemer} \ end {zarovnaný } PPO = 26-perióda EMA12-perióda EMA-26-perióda EMA × 100Signal Line = 9-periférna EMA PPOPPO Histogram = PPO − Signal Line kdekoľvek:
- Vypočítajte EMA 12-periódy z ceny aktíva.
- Vypočítajte EMA 26-periódy z ceny aktíva.
- Použite ich na vzorec PPO a získajte aktuálnu hodnotu PPO.
- Keď existuje najmenej deväť hodnôt PPO, vygenerujte signálne vedenie vypočítaním EMA s deväťperiódami PPO.
- Ak chcete vygenerovať čítanie histogramu, odpočítajte aktuálnu hodnotu PPO od aktuálnej hodnoty signálneho vedenia. Histogram predstavuje voliteľné vizuálne znázornenie vzdialenosti medzi týmito dvoma čiarami.
Čo vám ukazovateľ povie
PPO a MACD sú ukazovatele hybnosti, ktoré merajú rozdiel medzi 26- a 12-obdobným exponenciálnym kĺzavým priemerom. Hlavný rozdiel medzi týmito ukazovateľmi je v tom, že MACD uvádza absolútny rozdiel medzi EMA, zatiaľ čo ÚVO vyjadruje tento rozdiel v percentách. To umožňuje obchodníkovi ľahšie porovnávať aktíva s rôznymi cenami pomocou ukazovateľa PPO. Napríklad bez ohľadu na cenu aktíva výsledok 10 PPO znamená, že krátkodobý priemer je 10% nad dlhodobým priemerom.
PPO generuje obchodné signály rovnakým spôsobom ako MACD. Indikátor generuje nákupný signál, keď vedenie PPO prechádza nad signálnym vedením zdola a predajný signál nastane, keď vedenie PPO prechádza pod signál zhora. Signálne vedenie sa vytvorí prijatím deväťperiodického EMA linky PPO. Prechody signálových vedení sa používajú v spojení s tým, kde je PPO relatívne k nule / stredovej čiare.
Ak je PPO nad nulou, pomáha to potvrdiť rastúci trend, pretože krátkodobý EMA je nad dlhodobým EMA. Keď je PPO pod nulou, krátkodobý EMA je pod dlhodobejším EMA, čo je indikáciou klesajúceho trendu. Niektorí obchodníci dávajú prednosť signálom na nákup signálového vedenia, iba ak je PPO nad nulou alebo ak cena vykazuje celkovú trajektóriu nahor. Podobne, keď je PPO pod nulou, môžu ignorovať nákupné signály a / alebo môžu prijímať iba signály krátkodobého predaja.
Prechody stredovej čiary tiež generujú obchodné signály. Obchodníci považujú pohyb zdola nad stredovú líniu za býčivý a posun zhora nad stredovú líniu ako medvedí. PPO prekračuje stredovú čiaru, keď sa krížiaci priemerný stav za 12 a 26 období pohybuje.
Obchodníci môžu tiež použiť PPO na hľadanie technických rozdielov medzi ukazovateľom a cenou. Napríklad, ak je cena aktíva vyššia, ale ukazovateľ predstavuje nižšie maximum, môže to znamenať pokles dynamiky. Naopak, ak je cena aktíva nižšia, ale ukazovateľ je vyššia, môže to naznačovať, že medvede strácajú svoju trakciu a cena by mohla čoskoro ísť vyššie.
Porovnanie aktív
Percentuálna hodnota PPO umožňuje obchodníkom použiť tento ukazovateľ na porovnanie rôznych aktív z hľadiska výkonnosti a volatility. Toto je užitočné najmä vtedy, ak sa aktíva výrazne líšia v cene.
Napríklad obchodník, ktorý porovnáva spoločnosť Apple, ktorá sa obchoduje za 175 dolárov, a Amazon, ktorý sa obchoduje za 1 650 dolárov, by mohol porovnať oscilujúci rozsah ukazovateľa pre každú akciu, aby určil, ktorý z nich je volatilnejší.
Ak je rozsah PPO pre Apple v minulom roku medzi 3, 25 a -5, 80 a PPO pre Amazon je medzi 2, 65 a -4, 5, je zrejmé, že Apple je volatilnejší, pretože má 9, 05 bodového rozpätia v porovnaní s 7, 15 bodovým rozpätím Amazonu. Toto je veľmi hrubé porovnanie volatility medzi týmito dvoma aktívami. Ukazovateľ meria a odráža iba vzdialenosť medzi dvoma kĺzavými priemermi, nie skutočný pohyb cien.
Ukazovateľ PPO je tiež užitočný pri porovnávaní momentu medzi aktívami. Obchodníci sa jednoducho musia pozrieť na to, ktoré aktívum má vyššiu hodnotu PPO, aby zistili, ktorá má väčšiu dynamiku. Ak má spoločnosť Apple tri PPO a Amazon má hodnotu PPO jedna, keď má spoločnosť Apple novšiu silu, pretože jej krátkodobý EMA je ďalej nad dlhodobejším EMA.
PPO a index relatívnej sily - rozdiely RSI
ÚVO meria vzdialenosť medzi krátkodobým a dlhodobejším EMA. Index relatívnej sily je ďalším typom oscilátora, ktorý meria nedávne prírastky a straty cien. RSI sa používa na pomoc pri posudzovaní prekúpených a prepredaných podmienok, ako aj na zisťovaní odchýlok a potvrdení trendov. Ukazovatele sa vypočítavajú a interpretujú rozdielne, preto každý z nich poskytne obchodníkom odlišné informácie.
Obmedzenia PPO
PPO je náchylný k poskytovaniu falošných prechodových signálov, a to ako z hľadiska kríženia signálov, tak aj kríženia stredovej línie. Predpokladajme, že cena stúpa, ale potom sa pohybuje do strany. Dva EMA sa budú zbiehať počas bočného obdobia, čo pravdepodobne povedie k prekročeniu signálnej línie a potenciálne k kríženiu v strede. Cena sa však v skutočnosti nezmenila alebo nezmenila, iba sa pozastavila. Obchodníci používajúci PPO to musia mať na pamäti, keď používajú PPO na generovanie obchodných signálov.
Kým dôjde k výraznému pohybu cien, môžu nastať dva alebo viac prechodov. Je pravdepodobné, že viacnásobné prechody bez výrazného cenového pohybu povedú k viacnásobným stratám.
Ukazovateľ sa tiež používa na zisťovanie odchýlok, ktoré môžu naznačovať zvrátenie ceny. Napriek tomu divergencia nie je časovacím signálom. Môže to trvať dlho a nemusí vždy viesť k obratu v cene.
Indikátor sa skladá zo vzdialenosti medzi dvoma EMA (PPO) a EMA z PPO (signálne vedenie). V týchto výpočtoch nie je nič prediktívne. Ukazujú, čo sa stalo, a nie nevyhnutne, čo sa stane v budúcnosti.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.