Normálne rozdelenie

Čo je to normálna distribúcia?

Normálne rozdelenie, známe tiež ako gaussovské rozdelenie, je rozdelenie pravdepodobnosti, ktoré je symetrické k priemeru, čo ukazuje, že výskyt údajov blízko priemeru je častejší ako údaje ďaleko od priemeru. V grafovej forme sa normálne rozdelenie objaví ako zvonová krivka.

01:13

Normálne rozdelenie

Pochopenie normálnej distribúcie

Normálna distribúcia je najbežnejším typom distribúcie predpokladaným v technickej analýze akciového trhu av iných typoch štatistických analýz. Štandardné normálne rozdelenie má dva parametre: strednú hodnotu a štandardnú odchýlku. Pri normálnom rozdelení je 68% pozorovaní v rozmedzí +/- jedna štandardná odchýlka od priemeru, 95% je v rozmedzí +/- dve smerodajné odchýlky a 99, 7% je v rozmedzí ± tri štandardné odchýlky.

Normálny distribučný model je motivovaný centrálnou limitnou vetou. Táto teória uvádza, že priemery vypočítané z nezávislých identicky distribuovaných náhodných premenných majú približne normálne rozdelenie, bez ohľadu na typ distribúcie, z ktorej sú premenné vzorkované (za predpokladu, že má konečnú rozptyl). Normálne rozdelenie je niekedy zamieňané so symetrickým rozdelením. Symetrické rozdelenie je rozdelenie, v ktorom deliaca čiara vytvára dva zrkadlové obrazy, ale skutočné údaje môžu byť okrem zvonovitej krivky, ktoré naznačujú normálne rozdelenie, aj dva hrboľa alebo séria kopcov.

Kľúčové jedlá

• Normálne rozdelenie je správny termín pre pravdepodobnostnú zvonovú krivku.
• Normálne rozdelenie je symetrické rozdelenie, ale nie všetky symetrické rozdelenia sú normálne.
• V skutočnosti väčšina distribúcií cien nie je úplne normálna.

Skewness a Kurtosis

Údaje zo skutočného života sa zriedka, ak vôbec, riadia perfektnou normálnou distribúciou. Koeficienty skewness a kurtosis merajú rozdielnosť danej distribúcie od normálnej distribúcie. Skewness meria symetriu distribúcie. Normálne rozdelenie je symetrické a má nula. Ak má distribúcia súboru údajov šikmosť menšiu ako nula alebo zápornú šikmosť, ľavý koniec distribúcie je dlhší ako pravý chvost; kladná šikmosť znamená, že pravý chvost distribúcie je dlhší ako ľavý.

Štatistika kurtózy meria hrúbku koncov chvosta distribúcie vo vzťahu k chvostom normálneho distribúcie. Distribúcie s veľkou kurtózou vykazujú údaje o chvostoch presahujúce chvosty normálnej distribúcie (napr. Päť alebo viac štandardných odchýlok od priemeru). Distribúcie s nízkou kurtózou vykazujú údaje o chvostoch, ktoré sú vo všeobecnosti menej extrémne ako chvosty normálneho rozdelenia. Normálna distribúcia má kurtózu tri, čo naznačuje, že distribúcia nemá ani tučné ani tenké chvosty. Preto, ak má pozorovaná distribúcia kurtózu vyššiu ako tri, v porovnaní s normálnou distribúciou sa uvádza, že táto distribúcia má ťažké chvosty. Ak má distribúcia kurtózu menšiu ako tri, v porovnaní s normálnym rozdelením sa hovorí, že má tenké chvosty.

Ako sa normálna distribúcia používa vo financiách

Predpoklad normálneho rozdelenia sa uplatňuje na ceny aktív, ako aj na cenové akcie. Obchodníci môžu v priebehu času vykresliť cenové body, aby nedávali cenové akcie do normálnej distribúcie. Ďalšia cenová akcia sa pohybuje od priemeru, v tomto prípade, väčšej pravdepodobnosti, že majetok je nadhodnotený alebo podhodnotený. Obchodníci môžu použiť štandardné odchýlky na naznačenie potenciálnych obchodov. Tento druh obchodovania sa vo všeobecnosti vykonáva vo veľmi krátkych časových rámcoch, pretože väčšie časové limity sťažujú výber vstupných a výstupných bodov.

Podobne sa veľa štatistických teórií pokúša modelovať ceny aktív za predpokladu, že sledujú normálne rozdelenie. V skutočnosti majú cenové rozdelenia tendenciu mať tukové chvosty, a preto majú kurtózu vyššiu ako tri. Tieto aktíva mali pohyby cien väčšie ako tri štandardné odchýlky nad priemernú hodnotu častejšie, ako by sa očakávalo za predpokladu normálnej distribúcie. Aj keď majetok prešiel dlhým obdobím, keď sa hodí do normálnej distribúcie, neexistuje záruka, že minulá výkonnosť skutočne informuje o budúcich vyhliadkach.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Dozviete sa viac o Skewness Skewness popisuje stupeň skreslenia spôsobeného normálnym rozdelením v sade údajov. viac Tail rizika v investíciách Tail riziko je portfóliové riziko, ktoré vzniká, keď je možnosť, že sa investícia posunie o viac ako tri štandardné odchýlky od priemeru, väčšia, ako ukazuje bežná distribúcia. viac Aké sú kurzy? Ako funguje distribúcia pravdepodobnosti Distribúcia pravdepodobnosti je štatistická funkcia, ktorá popisuje možné hodnoty a pravdepodobnosti, ktoré môže náhodná premenná mať v danom rozsahu. viac Krúžok zvonenia Krivka zvonenia je najbežnejším typom distribúcie premennej, a preto sa považuje za normálne rozdelenie. Termín „zvonová krivka“ pochádza zo skutočnosti, že graf použitý na znázornenie normálneho rozdelenia pozostáva z zvonovitej čiary. viac Kurtóza Kurtóza je štatistické opatrenie, ktoré sa používa na opis distribúcie pozorovaných údajov okolo priemeru. Niekedy sa to nazýva „volatilita volatility“. viac Symetrická distribúcia Symetrická distribúcia je zrejmá, keď sa hodnoty premenných vyskytujú v pravidelných intervaloch. Okrem toho sa priemer, medián a režim vyskytujú v rovnakom bode. ďalšie partnerské odkazy