Ako sa vypočíta vzorec exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA)?

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) je vážený kĺzavý priemer (WMA), ktorý dáva nedávnym cenovým údajom väčšiu váhu alebo dôležitosť ako jednoduchý kĺzavý priemer (SMA). EMA reaguje na nedávne zmeny cien rýchlejšie ako SMA. Vzorec na výpočet EMA spočíva iba v použití multiplikátora a začína sa na SMA.

Výpočet SMA a EMA

Tri kroky na výpočet EMA sú:

1. Vypočítajte SMA
2. Vypočítajte multiplikátor na váženie EMA
3. Vypočítajte aktuálny EMA

Výpočet SMA je veľmi jednoduchý. SMA pre ľubovoľný počet časových období je jednoducho súčtom konečných cien akcií pre tento počet časových období vydelených rovnakým číslom. Napríklad 10-dňový SMA je iba súčtom konečných cien za posledných 10 dní vydelený 10.

Matematický vzorec vyzerá takto:

Jednoduchý kĺzavý priemer = (súčet obdobia N N) Kedykoľvek: N = počet dní v danom období súčet = súčet konečných cien akcií v tomto období \ begin {align} & \ text {Simple moving average} = \ frac {( N - \ text {suma súčtu})} {N} \\ & \ textbf {kde:} \\ & N = \ text {počet dní v danom období} \\ & \ text {suma súčtu} = \ text { súčet záverečných cien akcií v tomto období} \\ \ end {zarovnaný} Jednoduchý kĺzavý priemer = N (súčet období N)) kde: N = počet dní v danom období súčet = súčet konečných cien akcií v tomto období

Vzorec na výpočet multiplikátora váženia vyzerá takto:

Vážený multiplikátor = 2 ÷ (vybrané časové obdobie + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18% \ začiatok {zarovnaný} \ text {vážený multiplikátor} & = 2 \ div (\ text {vybrané časové obdobie}) + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ end {zarovnaný} Vážený multiplikátor = 2 ÷ (vybrané časové obdobie + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%

(V obidvoch prípadoch predpokladáme 10-dňovú SMA.)

Pokiaľ ide o výpočet EMA zásoby:

EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kde: t = dnes = včeraN = počet dní v EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ začiatok {zarovnaný} a EMA = \ text {Cena} (t) \ krát k + EMA (y) \ krát (1-k) \\ & \ textbf {kde:} \\ & t = \ text {dnes} \\ & y = \ text {včera} \\ & N = \ text {počet dní v EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ end {zarovnaný} EMA = Cena (t) × k + EMA (y) × (1 − k) kde: t = dnes = včera N = počet dní v EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Váha priradená poslednej cene je vyššia pre EMA s kratším obdobím ako pre EMA s dlhším obdobím. Napríklad multiplikátor 18, 18% sa použije na najnovšie údaje o cenách pre 10-dňový EMA, ako sme to uviedli vyššie, zatiaľ čo pre 20-dňový EMA sa používa iba 9, 52% multiplikátor. Existujú aj malé rozdiely v EMA, ku ktorým sa dospelo použitím otvorenej, vysokej, nízkej alebo strednej ceny namiesto použitia konečnej ceny.

Použitie EMA: kĺzavý priemer stužiek

Obchodníci používajú pri navrhovaní svojich obchodných stratégií kĺzavé priemery. Robia to prostredníctvom pohyblivých pásov s priemerom, ktoré vykresľujú veľké množstvo kĺzavých priemerov do cenového grafu. Stuhy, hoci sú zdanlivo zložité na základe veľkého množstva súbežných čiar, vytvárajú efektívny a jednoduchý spôsob vizualizácie dynamického vzťahu medzi krátkodobými, strednodobými a dlhodobými trendmi. Obchodníci a analytici sa spoliehajú na pásky, aby identifikovali body obratu, pokračovania, podmienky prekúpenia / prepredania, definovali oblasti podpory a odporu a zmerali silné stránky cenových trendov.

Stužky s pohyblivým priemerom, ktoré sú definované svojím charakteristickým trojrozmerným tvarom, ktorý podľa všetkého prúdi a krúti sa cez cenový graf, sa dajú vytvárať a interpretovať veľmi jednoducho. Vytvárajú nákupné a predajné signály vždy, keď sa všetky kĺzavé priemery v jednom bode zbiehajú. Obchodníci sa snažia nakupovať v prípadoch, keď sa krátkodobé kĺzavé priemery krížia nad dlhodobejšie kĺzavé priemery zdola a predávajú sa, keď sa kratšie kĺzavé priemery krížia zhora.

Ako vytvoriť kĺzavú priemernú stuhu

Ak chcete skonštruovať pásku s kĺzavým priemerom, jednoducho vyneste do cenového grafu súčasne veľký počet kĺzavých priemerov s rôznou dĺžkou časového obdobia. Bežné parametre zahŕňajú osem alebo viac kĺzavých priemerov a intervalov, ktoré sa pohybujú od dvojdňového kĺzavého priemeru do 200- alebo 400-dňového kĺzavého priemeru. Na uľahčenie analýzy udržujte typ kĺzavého priemeru konzistentný naprieč pásom - napríklad všetky EMA.

Keď sa páska zloží - všetky kĺzavé priemery sa zbiehajú do jedného blízkeho bodu na grafe - trendová sila sa pravdepodobne oslabí a pravdepodobne ukazuje na zvrátenie. Opak je pravdou, ak kĺzavé priemery sa navzájom fanúšikujú a od seba odlišujú, čo naznačuje, že ceny sa pohybujú a trend je silný alebo posilňujúci.

Zostupné tendencie sú konštruované prechodom kratších kĺzavých priemerov pod dlhšie kĺzavé priemery. Naopak, smerom nahor vykazujú prechody s kratšími kĺzavými priemermi nad dlhšie kĺzavé priemery. Za týchto okolností pôsobia krátkodobé kĺzavé priemery ako vedúce ukazovatele, ktoré sa potvrdzujú ako trend dlhodobých priemerov smerom k nim.

Spodný riadok

Počet a typ kĺzavých priemerov sa medzi obchodníkmi značne líši na základe investičných stratégií a podkladového zabezpečenia alebo indexu. EMA sú však obzvlášť populárne, pretože nedávnym cenám prikladajú väčšiu váhu a zaostávajú menej ako iné priemery. Niektoré bežné príklady pások s kĺzavým priemerom zahŕňajú osem samostatných riadkov EMA s dĺžkou od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov.