Ako sa počíta R-druhá mocnina v Exceli?
Vo finančnom svete je R-squared štatistické opatrenie, ktoré predstavuje percentuálny podiel pohybov fondu alebo cenných papierov, ktoré možno vysvetliť pohybmi v referenčnom indexe. Ak korelácia vysvetľuje silu vzťahu medzi nezávislou a závislou premennou, R-kvadrát vysvetľuje, do akej miery rozptyl jednej premennej vysvetľuje rozptyl druhej premennej. Vzorec pre R-kvadrát je jednoducho korelačný kvadrát.
Bežné chyby s pravouhlou
Prvou najčastejšou chybou je predpoklad, že R-štvorec blížiaci sa +/- 1 je štatisticky významný. Čítanie blížiace sa k +/- 1 určite zvyšuje šance na skutočný štatistický význam, ale bez ďalšieho testovania je nemožné vedieť to len na základe výsledku. Štatistické testovanie nie je vôbec jednoduché; komplikuje sa to z viacerých dôvodov. Aby sme sa toho krátko dotkli, kritickým predpokladom korelácie (a teda R-kvadrátu) je, že premenné sú nezávislé a že vzťah medzi nimi je lineárny. Teoreticky by ste tieto tvrdenia testovali, aby ste zistili, či je výpočet korelácie vhodný.
Druhou najčastejšou chybou je zabudnutie normalizovať údaje na spoločnú jednotku. Ak počítate koreláciu (alebo R-kvadrát) na dvoch beta, jednotky sú už normalizované: Jednotka je beta. Ak však chcete korelovať akcie, je dôležité, aby ste ich normalizovali na percentuálny výnos a nezdieľali zmeny cien. Stáva sa to príliš často, dokonca aj medzi investičnými profesionálmi.
Pokiaľ ide o koreláciu ceny akcií (alebo na druhú mocninu), v podstate kladiete dve otázky: Aký je výnos z určitého počtu období a ako sa tento rozptyl týka iného rozptylu cenných papierov v tom istom období? Dve cenné papiere môžu mať vysokú koreláciu (alebo na druhú mocninu), ak výnos je denná percentuálna zmena za posledných 52 týždňov, ale nízka korelácia, ak výnos je mesačná zmena za posledných 52 týždňov. Ktorý je lepší"? Naozaj neexistuje dokonalá odpoveď a záleží to od účelu testu.
Ako vypočítať R-Squared v Exceli
Existuje niekoľko metód na výpočet R-kvadrátu v Exceli.
Najjednoduchším spôsobom je získať dve množiny údajov a použiť vstavaný vzorec R-kvadrát. Druhou alternatívou je nájsť koreláciu a potom ju zaokrúhliť. Obidve sú uvedené nižšie: