Ako môžete vypočítať koreláciu pomocou programu Excel?
Korelácia meria lineárny vzťah dvoch premenných. Meraním a vzťahom rozptylu každej premennej korelácia udáva silu vzťahu. Alebo, inak povedané, korelácia odpovedá na otázku: Koľko vysvetľuje premenná A (nezávislá premenná) premennú B (závislá premenná)?
Kľúčové jedlá
- Korelácia je štatistická lineárna korešpondencia variácie medzi dvoma premennými.
- Vo financiách sa korelácia používa vo viacerých aspektoch analýzy vrátane štandardnej odchýlky výpočtu alebo portfólia.
- Výpočtová korelácia môže byť časovo náročná, ale softvér ako Excel uľahčuje výpočet.
Vzorec pre koreláciu
Korelácia kombinuje niekoľko dôležitých a súvisiacich štatistických pojmov, konkrétne rozptyl a smerodajnú odchýlku. Variácia je rozptyl premennej okolo priemeru a štandardná odchýlka je druhá odmocnina rozptylu.
Vzorec je:
Pretože korelácia chce posúdiť lineárny vzťah dvoch premenných, je skutočne potrebné zistiť, aké množstvo kovariancie majú tieto dve premenné a do akej miery sa táto kovariancia odráža štandardnými odchýlkami každej premennej jednotlivo.
Časté chyby s koreláciou
Jedinou najčastejšou chybou je predpoklad, že korelácia blížiaca sa k +/- 1 je štatisticky významná. Čítanie blížiace sa +/- 1 určite zvyšuje šance na skutočný štatistický význam, ale bez ďalšieho testovania je nemožné to vedieť. Štatistické testovanie korelácie sa môže skomplikovať z niekoľkých dôvodov; nie je to vôbec jednoduché. Kritickým predpokladom korelácie je, že premenné sú nezávislé a že vzťah medzi nimi je lineárny. Teoreticky by ste tieto tvrdenia testovali, aby ste zistili, či je výpočet korelácie vhodný.
Pamätajte, že korelácia medzi dvoma premennými neznamená, že A spôsobila B alebo naopak.
Druhou najčastejšou chybou je zabudnutie normalizovať údaje na spoločnú jednotku. Ak počítame koreláciu na dvoch beta, potom sú jednotky už normalizované: beta samotná je jednotka. Ak však chcete korelovať akcie, je dôležité, aby ste ich normalizovali na percentuálny výnos a nezdieľali zmeny cien. Stáva sa to príliš často, dokonca aj medzi investičnými profesionálmi.
Pokiaľ ide o koreláciu ceny akcií, v podstate kladiete dve otázky: Aký je výnos z určitého počtu období a ako tento výnos koreluje s návratnosťou iného cenného papiera v rovnakom období. “>
Nájdenie korelácie v Exceli
Existuje niekoľko metód na výpočet korelácie v Exceli. Najjednoduchšie je získať dva súbory údajov vedľa seba a použiť vstavaný korelačný vzorec:
Toto je pohodlný spôsob výpočtu korelácie medzi iba dvoma súbormi údajov. Ale čo ak chcete vytvoriť korelačnú maticu v celom rade množín údajov ">
Vyberte tabuľku návratov. V tomto prípade sú naše stĺpce označené nadpisom, preto chceme začiarknuť políčko „Štítky v prvom riadku“, aby ich Excel vedel považovať za názvy. Potom môžete zvoliť výstup na ten istý list alebo na nový list.
Po stlačení klávesu Enter sa údaje automaticky vytvoria. Ak chcete výsledok vyčistiť, môžete pridať nejaké textové a podmienené formátovanie.