Index smerového pohybu - definícia a použitie DMI
Directional Movement Index, alebo DMI, je ukazovateľ vyvinutý J. Wellesom Wilderom v roku 1978, ktorý identifikuje, ktorým smerom sa cena aktíva pohybuje. Ukazovateľ to robí porovnaním predchádzajúcich výšok a minimov a nakreslením dvoch čiar: pozitívna smerová pohybová čiara (+ DI) a záporná smerová pohybová čiara (-DI). Voliteľný tretí riadok, nazývaný smerový pohyb (DX), ukazuje rozdiel medzi čiarami. Ak je + DI nad -DI, je v cene vyšší tlak ako tlak smerom nadol. Ak je -DI nad + DI, potom je v cene väčší tlak na zníženie. Tento ukazovateľ môže obchodníkom pomôcť posúdiť smerovanie trendov. Prechody medzi linkami sa niekedy používajú aj ako obchodné signály na nákup alebo predaj.
Kľúčové jedlá
- Index smerového pohybu (DMI) sa skladá z dvoch riadkov a jedného voliteľného, ukazujúceho predajný tlak (-DI), zobrazujúci nákupný tlak (+ DI) a tretie DX vedenie, ktoré ukazuje rozdiel medzi bývalými pozitívnymi a negatívnymi čiarami.
- Čiara + DI nad čiarou -DI znamená, že existuje viac pohybu smerom nahor ako pohybu nadol.
- Čiara -DI nad čiarou + DI znamená, že je viac pohybu smerom nadol ako pohybom nahor.
- Prechody sa môžu použiť na signalizáciu vznikajúcich trendov. Napríklad priechod + DI nad -DI môže signalizovať začiatok zvýšenia ceny.
- Čím väčšie rozpätie medzi týmito dvoma riadkami, tým výraznejší je cenový trend. Ak je + DI výrazne nad -DI, cenový trend výrazne stúpa. Ak je -DI výrazne nad + DI, potom je cenový trend výrazne klesajúci.
- Index priemerného smerového pohybu (ADX) je ďalším ukazovateľom, ktorý možno pridať do DMI.
Vzorce pre index smerového pohybu (DMI) sú:
+ DI = (vyhladený + DMATR) × 100-DI = (vyhladený -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100: + DM (smerový pohyb) = súčasné vysoké PHPH = Predchádzajúca vysoká-DM = Predchádzajúca Nízka - súčasná NízkaSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktuálna DMATR = Priemerná skutočná hodnota \ begin {zarovnané} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {kde:} \\ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Predchádzajúca horná} \\ & \ text {-DM} = \ text {Predchádzajúca dolná} - \ text {Aktuálna dolná} \\ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \\ \ end {zarovnané} + DI = (ATR vyhladené + DM) × 100-DI = (ATR vyhladené -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100: + DM (Smerový pohyb) = Aktuálna vysoká − PHPH = Predchádzajúca vysoká − DM = Predchádzajúca nízka − Aktuálna nízkaSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuálna DMATR = Priemerná true rozsah
Výpočet indexu smerového pohybu (DMI)
- Vypočítajte + DM, -DM a True Range (TR) pre každé obdobie. Zvyčajne sa používa 14 období.
- + DM je aktuálne najvyššie - predchádzajúce vysoké.
- -DM je predchádzajúca nízka - súčasná nízka.
- Použite + DM, keď je súčasná vysoká - predchádzajúca vysoká vyššia ako predchádzajúca nízka - súčasná nízka. Použite -DM, keď je predchádzajúca nízka - súčasná nízka vyššia ako súčasná vysoká - predchádzajúca vysoká.
- TR je väčšia hodnota z aktuálneho vysokého - súčasného nízkeho, aktuálneho vysokého - predchádzajúceho uzavretia alebo aktuálneho nízkeho - predchádzajúceho uzavretia.
- Vyhladenie priemerov za 14 období + DM, -DM a TR. Nižšie je uvedený vzorec pre TR. Ak chcete vypočítať aj vyhladené priemery týchto hodnôt, vložte hodnoty -DM a + DM.
- Prvých 14TR = súčet prvých 14 odpočtov TR.
- Nasledujúca hodnota 14TR = prvých 14TR - (predchádzajúcich 14TR / 14) + aktuálna TR
- Potom vydelenú vyhladenú hodnotu DM vydelíte vyhladenou hodnotou TR, čím získate + DI. Vynásobte 100.
- Vydeľte vyhladenú hodnotu -DM vyhladenou hodnotou TR a získajte-DI. Vynásobte 100.
- Voliteľný index smerového pohybu (DX) je + DI mínus -DI, vydelený súčtom + DI a -DI (všetky absolútne hodnoty). Vynásobte 100.
Priemerný smerový index pohybu (ADX) je vyhladený priemer DX.
Čo vám hovorí index smerového pohybu (DMI)
DMI sa primárne používa na pomoc pri hodnotení trendov a poskytovaní obchodných signálov.
Hlavnými obchodnými signálmi sú prechody. Keď sa križuje znamienko + DI nad úrovňou -DI a vzostupný trend, trvá dlhý obchod. Signál predaja sa objaví, keď hodnota -DI klesne pod hodnotu -DI. Krátky obchod sa iniciuje, keď -DI klesne pod + DI, pretože by mohol prebiehať klesajúci trend.
Aj keď táto metóda môže produkovať niektoré dobré signály, bude tiež produkovať niektoré zlé signály, pretože trend sa nemusí po vstupe nevyhnutne vyvíjať.
Indikátor sa dá použiť aj ako nástroj na potvrdenie trendu alebo obchodu. Ak je + DI značne nad -DI, trend má silnú pozíciu, čo by pomohlo potvrdiť súčasné dlhé obchody alebo nové signály dlhodobého obchodu založené na iných metódach vstupu. Ak je -DI výrazne nad + DI, potvrdzuje to silný klesajúci trend alebo krátke pozície.
Rozdiel medzi indexom smerového pohybu (DMI) a indikátorom Aroon
Indikátor DMI sa skladá z dvoch riadkov, s voliteľným tretím riadkom. Indikátor Aroon má tiež dva riadky. Oba ukazovatele ukazujú pozitívny aj negatívny pohyb, čo pomáha identifikovať smerovanie trendov. Výpočty sa však líšia, takže k kríženiu každého z ukazovateľov dôjde v rôznych časoch.
Obmedzenia indexu smerového pohybu (DMI)
Index smerového pohybu (DMI) je súčasťou väčšieho systému nazývaného Index priemerného smerového pohybu (ADX). Smer trendu DMI sa môže začleniť do údajov o sile ADX. Hodnoty nad 20 na ADX znamenajú, že cena výrazne klesá. Či už používate ADX alebo nie, indikátor je stále náchylný produkovať veľa falošných signálov.
+ DI a -DI hodnoty a prechody sú založené na historických cenách a nemusia nevyhnutne odrážať to, čo sa stane v budúcnosti. Môže dôjsť k prekročeniu, ale cena nemusí reagovať, čo má za následok stratu obchodu. Čiary sa môžu tiež krížiť, čo má za následok viac signálov, ale žiadny trend v cene. Tomu možno trochu zabrániť tým, že obchodujete iba smerom väčšieho trendu založeného na dlhodobých cenových diagramoch alebo začleňovaním údajov ADX, ktoré pomáhajú izolovať silné trendy.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.