Teória dôveryhodnosti
Teória dôveryhodnosti sa týka nástrojov, politík a postupov používaných poistnými matematikmi pri skúmaní údajov s cieľom odhadnúť riziko. Teória dôveryhodnosti používa matematické modely a metódy na vytváranie odhadov založených na skúsenostiach, v ktorých „skúsenosť“ odkazuje na historické údaje.
Prečo používať teóriu dôveryhodnosti?
Teória dôveryhodnosti pomáha poistným matematikom porozumieť rizikám spojeným s poskytovaním poistného krytia a umožňuje poisťovacím spoločnostiam obmedziť svoje vystavenie pohľadávkam a stratám. Poisťovacie spoločnosti a poistní matematici vyvíjajú modely založené na historických stratách, pričom model zohľadňuje množstvo predpokladov, ktoré sa musia štatisticky testovať, aby sa určilo, ako sú dôveryhodné. Poisťovňa napríklad preskúma straty, ktoré predtým vznikli v súvislosti s poistením určitej skupiny poistníkov, s cieľom odhadnúť, koľko môže stáť v budúcnosti poistiť podobnú skupinu.
Pri vývoji odhadu poistní matematici najskôr vyberú základný odhad. Napríklad životná poisťovňa si môže ako základ svojho základného odhadu zvoliť tabuľku úmrtnosti, pretože nároky vznikajú až po smrti poisteného. Poistní matematici použijú rôzne základné odhady na pokrytie rôznych aspektov druhu poistnej zmluvy, vrátane cien, ktoré poisťovňa obvykle účtuje za krytie.
Ako teória dôveryhodnosti pomáha poistným matematikom
Po stanovení základného odhadu poistný matematik preskúma historické skúsenosti poisťovne podľa jednotlivých politík. Poistný matematik preskúma tieto historické údaje, aby zistil, ako sa môžu skúsenosti poisťovateľa líšiť od skúseností iných poisťovacích spoločností. Skúška umožňuje poistnému matematiku vytvoriť rôzne hmotnosti na základe odchýlok.
Napríklad môže rozdeliť motoristov podľa veku, pohlavia a typu automobilu; mladý muž riadiaci rýchle auto sa považuje za vysoké riziko a stará žena, ktorá riadi malé auto, sa považuje za nízke riziko. Rozdelenie sa vykonáva tak, že sa vyvažujú dve požiadavky, že riziká v každej skupine sú dostatočne podobné a skupina dostatočne veľká na to, aby bolo možné pre výpočet poistného vykonať zmysluplnú štatistickú analýzu skúseností s poistnými udalosťami. Tento kompromis znamená, že žiadna zo skupín neobsahuje iba rovnaké riziká. Problémom je potom navrhnúť spôsob, ako skombinovať skúsenosti skupiny so skúsenosťami s individuálnym rizikom a dosiahnuť primeranejšiu prémiu. Teória dôveryhodnosti poskytuje riešenie tohto problému.
Teória dôveryhodnosti sa v konečnom dôsledku spolieha na kombináciu odhadov skúseností z historických údajov a základných odhadov s cieľom vypracovať vzorce. Vzorce sa používajú na replikáciu minulých skúseností a potom sa testujú na základe skutočných údajov. Aktuári môžu pri vytváraní počiatočného odhadu použiť malý súbor údajov, ale veľké súbory údajov sú v konečnom dôsledku preferované, pretože majú väčší štatistický význam.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.