Kódovanie vlastného robota na obchodovanie s emisiami

Mnoho obchodníkov sa snaží stať sa algoritmickými obchodníkmi, ale zápasí s kódovaním svojich obchodných robotov. Títo obchodníci často zistia, že informácie o algoritmickom kódovaní online sú neusporiadané a zavádzajúce, ako aj ponúkajúce falošné sľuby prosperity cez noc. Jedným zo zdrojov spoľahlivých informácií je Lucas Liew, tvorca online algoritmického obchodného kurzu AlgoTrading101. Kurz má vynikajúce hodnotenia a získal viac ako 8 000 študentov od prvého uvedenia na trh v októbri 2014.

Program sa zameriava na organizované predstavenie základov algoritmického obchodovania. Liew je neoblomný v súvislosti s tým, že algoritmické obchodovanie nie je „schéma, ktorá nie je bohatá a rýchla“. Nižšie sú uvedené základy toho, čo je potrebné na navrhovanie, zostavovanie a udržiavanie vášho vlastného algoritmického obchodného robota (čerpaného z Liewa a jeho kurzu).

Vzostup poradcov Robo

Čo robí obchodný robot

Na najzákladnejšej úrovni je algoritmický obchodný robot počítačový kód, ktorý má schopnosť generovať a vykonávať signály nákupu a predaja na finančných trhoch. Medzi hlavné komponenty takéhoto robota patria pravidlá vstupu, ktoré signalizujú, kedy sa má kúpiť alebo predať, pravidlá výstupu, ktoré naznačujú, kedy sa má uzavrieť súčasná pozícia a pravidlá určovania veľkosti pozícií, ktoré určujú množstvá, ktoré sa majú kúpiť alebo predať.

Hlavné nástroje obchodovania s emisiami Algo

Je zrejmé, že budete potrebovať počítač a pripojenie na internet. Potom bude potrebný operačný systém Windows alebo Mac na spustenie MetaTrader 4 (MT4) - elektronickej obchodnej platformy, ktorá používa MetaQuotes Language 4 (MQL4) na kódovanie obchodných stratégií. Hoci MT4 nie je jediný softvér, ktorý by sa dal použiť na zostavenie robota, má množstvo významných výhod.

Zatiaľ čo hlavnou triedou aktív MT4 sú devízy (FX), platformu možno použiť na obchodovanie s akciami, akciovými indexmi, komoditami a bitcoínmi pomocou CFD. Medzi ďalšie výhody používania MT4 oproti iným platformám patrí to, že sa ľahko učia, má k dispozícii množstvo zdrojov údajov FX a je to zadarmo.

Bohužiaľ, MT4 neumožňuje priame obchodovanie na akciových a termínových trhoch a vykonávanie štatistických analýz môže byť náročné; MS Excel však možno použiť ako doplnkový štatistický nástroj.

Algoritmické obchodné stratégie

Je dôležité začať úvahou o niektorých základných črtách, ktoré by mala mať každá algoritmická obchodná stratégia. Stratégia by mala byť opatrná z hľadiska trhu, pretože je v zásade zdravá z hľadiska trhu a hospodárstva. Matematický model používaný pri vývoji stratégie by mal byť založený aj na spoľahlivých štatistických metódach.

Ďalej je dôležité určiť, aké informácie má robot v úmysle zachytiť. Aby bola automatizovaná stratégia, musí byť váš robot schopný zachytiť identifikovateľné a pretrvávajúce neefektívnosti trhu. Algoritmické obchodné stratégie sa riadia prísnym súborom pravidiel, ktoré využívajú správanie na trhu, a preto výskyt jednorazovej neefektívnosti trhu nestačí na vybudovanie stratégie. Ďalej, ak je príčina neefektívnosti trhu neidentifikovateľná, potom nebude možné zistiť, či bol úspech alebo neúspech stratégie spôsobený náhodou alebo nie.

S ohľadom na vyššie uvedené existuje niekoľko typov stratégií, ktoré informujú o návrhu vášho algoritmu na obchodovanie s robotmi. Patria sem stratégie, ktoré využívajú tieto výhody (alebo ich kombinácie):

• Makroekonomické správy (napr. Mzdy v poľnohospodárskom podniku alebo zmeny úrokových sadzieb)
• Základná analýza (napr. Použitie údajov o príjmoch alebo poznámok o uvoľnení zárobkov)
• Štatistická analýza (napr. Korelácia alebo kointegrácia)
• Technická analýza (napr. Kĺzavé priemery)
• Trhová mikroštruktúra (napr. Arbitrážna alebo obchodná infraštruktúra)

Projektovanie pre predbežný výskum

Tento krok sa zameriava na vývoj stratégie, ktorá vyhovuje vašim osobným charakteristikám. Pri vývoji stratégie je potrebné myslieť na faktory, ako je osobný rizikový profil, časový záväzok a obchodný kapitál. Potom môžete začať s identifikáciou pretrvávajúcej trhovej neefektívnosti uvedenej vyššie. Po zistení neefektívnosti trhu môžete začať kódovať obchodného robota, ktorý vyhovuje vašim osobným charakteristikám.

backtesting

Tento krok spätného testovania sa zameriava na overenie platnosti vášho obchodného robota. Patrí sem kontrola kódu, aby ste sa uistili, že robí to, čo chcete, a porozumenie toho, ako sa darí v rôznych časových rámcoch, triedach aktív alebo rôznych trhových podmienkach, najmä pri udalostiach typu čierna labuť, ako je globálna finančná kríza v roku 2008.

Optimalizácia dizajnu obchodovania s emisiami

Teraz, keď ste zakódovali robota, ktorý pracuje, av tejto fáze chcete maximalizovať jeho výkon a zároveň minimalizovať zaujatosť nadmerného vybavenia. Aby ste maximalizovali výkon, musíte najskôr zvoliť kvalitné opatrenie výkonnosti, ktoré zachytáva prvky rizika a odmeňovania, ako aj konzistentnosť (napr. Sharpe ratio). Ak je robot príliš blízko založený na minulých údajoch, dôjde k nadmernému prispôsobeniu. takýto robot vydá ilúziu vysokého výkonu, ale keďže budúcnosť sa nikdy úplne podobá minulosti, môže skutočne zlyhať.

Živé prevedenie

Teraz ste pripravení začať používať skutočné peniaze. Okrem toho, že ste pripravení na emočné vzostupy a pády, s ktorými sa môžete stretnúť, je však potrebné vyriešiť aj niekoľko technických problémov. Medzi tieto problémy patrí výber vhodného sprostredkovateľa a implementačné mechanizmy na riadenie trhových rizík, ako aj operačných rizík, ako sú potenciálni hackeri a výpadky technológií.

V tomto kroku je tiež dôležité overiť, či výkon robota je podobný výkonu skúseného v testovacej fáze. Nakoniec je potrebné nepretržité monitorovanie, aby sa zabezpečilo, že stále existuje trhová efektívnosť, na ktorú bol robot navrhnutý.

Spodný riadok

Vzhľadom na to, že Richard Dennis, legendárny obchodník s komoditami, učil skupinu študentov o svojich osobných obchodných stratégiách, ktorí potom za päť rokov pokračovali v zarábaní vyše 175 miliónov dolárov, je neskúseným obchodníkom možné naučiť prísny súbor usmernení a stať sa úspešní obchodníci. Toto je však jeden mimoriadny príklad a začiatočníci by si určite mali pamätať na malé očakávania.

Na dosiahnutie úspechu je dôležité nielen dodržiavať súbor usmernení, ale aj porozumieť tomu, ako tieto usmernenia fungujú. Liew zdôrazňuje, že najdôležitejšou časťou algoritmického obchodovania je „pochopenie, za akých typov trhových podmienok bude váš robot pracovať a kedy sa rozpadne“ a „pochopenie, kedy zasiahnuť“. Algoritmické obchodovanie môže byť prospešné, ale kľúčom k úspechu je porozumenie. Každý kurz alebo učiteľ, ktorý sľubuje vysoké odmeny s minimálnym porozumením, by mal byť hlavným varovným signálom.