Basel I
Basel I je súbor medzinárodných bankových predpisov vypracovaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad (BCBS), ktorý stanovuje minimálne kapitálové požiadavky finančných inštitúcií s cieľom minimalizovať úverové riziko.
Basel I bol prvý súhlas BCBS. Bol vydaný v roku 1988 a bol zameraný najmä na úverové riziko vytvorením systému klasifikácie bankových aktív.
Od bánk, ktoré pôsobia na medzinárodnej úrovni, sa vyžaduje, aby udržiavali minimálnu výšku (8%) kapitálu založenú na percentuálnom podiele rizikovo vážených aktív. Bazilej I je prvou z troch skupín nariadení, ktoré sa individuálne označujú ako Bazilej I, II a III a spoločne ako Bazilejské dohody.
01:18Basel I
Pochopenie Basel I
BCBS bola založená v roku 1974 ako medzinárodné fórum, kde členovia mohli spolupracovať v záležitostiach bankového dohľadu. Cieľom BCBS je zvýšiť „finančnú stabilitu zlepšením know-how v oblasti dohľadu a kvality bankového dohľadu na celom svete“. Uskutočňuje sa to prostredníctvom nariadení známych ako dohody.
Predpisy BCBS nemajú právnu silu. Členovia sú zodpovední za ich implementáciu vo svojich domovských krajinách. Basel I pôvodne požadoval, aby sa do konca roku 1992 implementoval minimálny kapitálový pomer kapitálu a rizikovo vážených aktív vo výške 8%. V septembri 1993 vydala BCBS vyhlásenie, v ktorom potvrdila, že banky krajín G10 s významnými medzinárodnými bankovými obchodmi sa stretli. minimálne požiadavky stanovené v Bazileji I.
Podľa BCBS bol rámec minimálneho kapitálového pomeru zavedený v členských krajinách a prakticky vo všetkých ostatných krajinách s aktívnymi medzinárodnými bankami.
Požiadavky na Basel I a klasifikácie
Klasifikačný systém Basel I zoskupuje aktíva banky do piatich rizikových kategórií klasifikovaných ako percentuálne podiely: 0%, 10%, 20%, 50% a 100%. Aktíva banky sa zaraďujú do kategórie na základe povahy dlžníka.
0% riziková kategória pozostáva z hotovosti, centrálnej banky a vládneho dlhu a vládneho dlhu akejkoľvek Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Dlh verejného sektora možno zaradiť do kategórie 0%, 10%, 20% alebo 50% v závislosti od dlžníka.
Zadlženosť bankového sektora, bankového dlhu OECD, firemného dlhu cenných papierov OECD, bankového dlhu nepochádzajúceho z OECD (do jedného roku splatnosti), dlhu verejného sektora nepochádzajúceho z OECD a inkasovaných peňazí tvoria kategóriu 20%. 50% kategóriu tvoria hypotéky na bývanie a 100% kategóriu predstavujú dlhy súkromného sektora, bankové dlhy nepatriace do OECD (splatnosť nad jeden rok), nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a kapitálové nástroje vydané v iných bankách.
Banka musí udržiavať kapitál (stupeň 1 a stupeň 2) rovný najmenej 8% svojich rizikovo vážených aktív. Napríklad, ak má banka rizikovo vážené aktíva vo výške 100 miliónov dolárov, je povinná udržiavať kapitál vo výške najmenej 8 miliónov dolárov.
Kľúčové jedlá
- Basel I, nasledovaný Basel II a III, stanovil bankám rámec na zmiernenie rizika, ako je uvedené v zákone.
- Bazilej I sa považuje za príliš zjednodušený, bol však prvým z troch „Bazilejských dohôd“.
- Banky sú klasifikované podľa rizika a na základe tejto klasifikácie sú povinné udržiavať núdzový kapitál.
- Podľa Bazileja I sú banky povinné držať kapitál najmenej 8% svojho určeného rizikového profilu.
Výhody Basel I
Aj keď niektorí budú tvrdiť, že Bazilej obmedzuje činnosť bánk, Basel I bol vyvinutý na zmiernenie rizika pre spotrebiteľa aj pre inštitúciu. Basel II, ktorý vyšiel o niekoľko rokov neskôr, znížil požiadavky na banky. Toto sa dostalo pod kritiku verejnosti, ale keďže Basel II nenahradil Basel II, mnoho bánk pokračovalo v činnosti v pôvodnom rámci Basel I, doplnenom o dodatky Basel III.
Basel I znížil rizikové profily väčšiny bánk, ktoré zasa priviedli investície späť do bánk, ktoré boli oprávnene nedôverčivé po páde hypotéky na hypotéky v roku 2008. Verejnosť potrebovala - možno dokonca viac ako ochrana, ktorú ponúka Basel - - aby dôverovala bankám s ich aktívami znova. Basel I bol hnacou silou tohto veľmi potrebného prílevu kapitálu do bánk.
Možno najväčším prínosom dohody Bazilej I bolo, že prispelo k prebiehajúcej úprave bankových predpisov a osvedčených postupov a pripravilo pôdu pre ďalšie opatrenia na ochranu bánk, spotrebiteľov a ich príslušných hospodárstiev.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.