Príručka obchodníka s používaním fraktálov

Aj keď sa ceny môžu zdať náhodné, v skutočnosti vytvárajú opakujúce sa vzorce a trendy. Jedným z najzákladnejších opakujúcich sa vzorcov je fraktál. Fraktály sú jednoduché päťbarevné reverzné vzory. V tomto článku sa vysvetlia fraktály a spôsob, ako ich môžete použiť pri svojej obchodnej stratégii.

Úvod do fraktálov

Keď ľudia počujú slovo „fraktál“, často myslia na zložitú matematiku. To nie je to, o čom tu hovoríme. Fraktály tiež odkazujú na opakujúci sa vzorec, ktorý sa vyskytuje uprostred väčších chaotickejších pohybov cien.

Fraktály sa skladajú z piatich alebo viacerých tyčiniek. Pravidlá identifikácie fraktálov sú tieto:

• Ak je vzor s najvyššou výškou v strede a dvoma spodnými výškami na každej strane, nastáva medvedí bod zlomu.
• Býčivý bod zlomu nastane, keď je vzor s najnižšou dolnou hodnotou v strede a dvoma vyššími minimami na každej strane.

Fraktály uvedené nižšie sú dva príklady dokonalých vzorov. Všimnite si, že sa môže vyskytnúť mnoho ďalších menej dokonalých vzorov, ale tento základný vzorec by mal zostať neporušený, aby bol fraktál platný.

Zjavnou nevýhodou je, že fraktály sú ukazovateľmi zaostávania. Fraktál nemožno čerpať, kým nebudeme dva dni do obrátenia. Najvýznamnejšie obraty však budú pokračovať pre ďalšie bary, z čoho bude mať prospech obchodník. Akonáhle dôjde k vzoru, očakáva sa, že cena vzrastie po býčím fraktále alebo klesá po medvedom fraktále. (Viac informácií nájdete v téme: Základy teórie fraktálnych trhov .)

Aplikácia fraktálov na obchodovanie

Väčšina grafových platforiem teraz poskytuje fraktály ako ukazovateľ obchodovania. To znamená, že obchodníci nemusia loviť tento vzorec. Použite indikátor na graf a softvér zvýrazní všetky vzory. Po vykonaní tohto postupu si obchodníci všimnú okamžitý problém: tento vzorec sa vyskytuje často.

Fraktály sa najlepšie používajú v spojení s inými ukazovateľmi alebo formami analýzy. Bežným potvrdzovacím indikátorom používaným pri fraktáloch je aligátor. Je to nástroj vytvorený pomocou viacerých kĺzavých priemerov. Na nasledujúcom diagrame je dlhodobý rast s cenou prevažne nad zubami aligátora (stredný kĺzavý priemer). Keďže trend stúpa, býčie signály sa môžu použiť na generovanie nákupných signálov. (Pozri tiež: Preskúmanie indikátora Williams Alligator .)

Aj keď je trochu mätúci, medvedí fraktál sa zvyčajne vykresľuje na grafe so šípkou hore nad ním. Býčie fraktály sú nakreslené šípkou dole pod nimi. Preto, ak používate fraktály v celkovom rastúcom trende, vyhľadajte šípky nadol fraktálov (ak používate fraktálový indikátor poskytovaný vo väčšine grafických platforiem). Ak hľadáte medvedí fraktály na obchodovanie s väčším klesajúcim trendom, vyhľadajte fraktálne šípy.

Niekedy prechod na dlhší časový rámec zníži počet fraktálových signálov, čo umožní čistejší pohľad na graf, čím sa ľahšie zistia obchodné príležitosti.

Tento systém poskytuje záznamy, ale je na obchodníkovi, aby kontroloval riziko. Vo vyššie uvedenom prípade sa model nerozpozná, kým cena nezačne stúpať z nedávneho minima. Akonáhle je obchod uskutočnený, mohla by sa preto strata zastavenia znížiť pod nedávne minimum. Ak dôjde k poklesu, počas zostupného trendu by sa mohla umiestniť strata zastavenia nad poslednú najvyššiu hodnotu. Toto je len jeden príklad, kde umiestniť stop stop.

Ďalšou stratégiou je použitie fraktálov s Fibonacciho retracementovou úrovňou. Jedným z problémov s fraktálmi je to, ktorý z prípadov obchodovania. Jedným z problémov s úrovňami retardácie Fibonacciho je, ktorú úroveň návratnosti sa má použiť. Kombináciou týchto dvoch možností sa zúžia možnosti, pretože s úrovňou Fibonacci sa bude obchodovať iba vtedy, ak dôjde k fraktálnemu zvratu mimo tejto úrovne.

Obchodníci sa tiež zameriavajú na obchody v určitých pomeroch Fibonacci. Môže sa to líšiť v závislosti od obchodníka, ale povedzme, že obchodník uprednostňuje dlhodobé obchody počas väčšieho rastu, keď cena klesne späť na 61, 8% úroveň stiahnutia. K stratégii by sa mohli pridať fraktály: obchodník obchoduje, iba ak dôjde k obratu fraktálov v blízkosti retardácie 61, 8%, ak sú splnené všetky ostatné podmienky. (Viac informácií nájdete v téme: Stratégie obchodovania s retenciami Fibonacci .)

Nasledujúca tabuľka zobrazuje túto skutočnosť. Cena je v celkovom rastúcom trende a potom sa stiahne späť. Cena predstavuje býčie fraktálne obrátenie blízko úrovne 0, 618 nástroja Fibonacciho retracementu. Akonáhle je fraktál viditeľný (dva dni po nízkej hodnote), začína sa dlhodobý obchod v súlade s dlhodobejším rastom.

Zisk by mohol zahŕňať aj použitie fraktálov. Napríklad, ak bude trvať dlho na býčím fraktále, obchodník by mohol existovať v situácii, keď sa objaví medvedí fraktál. Môžu sa použiť aj iné metódy ukončenia, napríklad ciele zisku alebo stop stop.

Ďalšie úvahy o používaní fraktálov

Pri používaní fraktálov si treba pamätať na niekoľko vecí.

• Sú to zaostávajúce ukazovatele.
• Keďže fraktály sú veľmi časté, najlepšie sa kombinujú s inými ukazovateľmi alebo stratégiami. Na ne sa nemožno spoľahnúť izolovane.
• Čím dlhšie je časové obdobie grafu, tým spoľahlivejšie je obrátenie. Je tiež dôležité si uvedomiť, že čím dlhšie je časové obdobie, tým nižší je počet generovaných signálov.
• Najlepšie je vykresliť fraktály vo viacerých časových rámcoch. Napríklad, iba krátkodobé fraktály obchodujú smerom k dlhodobým. Ako už bolo uvedené, zamerajte sa na signály dlhodobého obchodu počas väčších zostupných trendov a zamerajte sa na signály krátkeho obchodu počas väčších zostupných trendov.
• Väčšina grafových platforiem teraz obsahuje fraktály v zozname ukazovateľov.

Spodný riadok

Fraktály môžu byť užitočnými nástrojmi, ak sa používajú v spojení s inými ukazovateľmi a technikami. Fraktály sa dajú použiť mnohými rôznymi spôsobmi a každý obchodník si môže nájsť svoje vlastné variácie. Použitie indikátora aligátora je jednou z možností a inou je použitie úrovní retardácie Fibonacciho. Zatiaľ čo niektorí obchodníci môžu mať radi fraktály, iní nie. Nie sú požiadavkou na úspešné obchodovanie a nemali by sa na ne spoliehať výlučne. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Používanie technických ukazovateľov na rozvoj obchodných stratégií .)