Stochastické modelovanie
Stochastické modelovanie je forma finančného modelu, ktorý sa používa na pomoc pri prijímaní investičných rozhodnutí. Tento typ modelovania predpovedá pravdepodobnosť rôznych výsledkov za rôznych podmienok pomocou náhodných premenných.
Stochastické modelovanie predstavuje údaje a predpovedá výsledky, ktoré zodpovedajú za určité úrovne nepredvídateľnosti alebo náhodnosti. Spoločnosti v mnohých odvetviach môžu využívať stochastické modelovanie na zlepšenie svojich obchodných praktík a zvýšenie ziskovosti. V sektore finančných služieb používajú plánovači, analytici a správcovia portfólia stochastické modelovanie na správu svojich aktív a pasív a optimalizáciu svojich portfólií.
Pochopenie stochastického modelovania: Konštantné verzus Premenné
Aby sme pochopili pojem stochastického modelovania, pomáha ho porovnávať s jeho opačným, deterministickým modelovaním.
Deterministické modelovanie vedie k stálym výsledkom
Deterministické modelovanie poskytuje rovnaké presné výsledky pre konkrétnu sadu vstupov bez ohľadu na to, koľkokrát prepočítate model. Tu sú známe matematické vlastnosti. Žiadna z nich nie je náhodná a existuje iba jedna sada konkrétnych hodnôt a iba jedna odpoveď alebo riešenie problému. Pri deterministickom modeli sú neurčité faktory mimo modelu.
Stochastické modelovanie prináša meniteľné výsledky
Na druhej strane stochastické modelovanie je vo svojej podstate náhodné a do modelu sú zabudované neisté faktory. Model vytvára veľa odpovedí, odhadov a výsledkov - napríklad pridávanie premenných do zložitého matematického problému - na zistenie ich rôznych účinkov na riešenie. Rovnaký proces sa potom mnohokrát opakuje v rôznych scenároch.
Kto používa stochastické modelovanie?
Stochastické modelovanie sa používa v rôznych priemyselných odvetviach po celom svete. Napríklad odvetvie poisťovníctva sa do veľkej miery spolieha na stochastické modelovanie, aby predpovedalo, ako sa budú súvahy spoločností v budúcnosti pozerať na daný bod. Medzi ďalšie odvetvia, odvetvia a disciplíny, ktoré závisia od stochastického modelovania, patrí investovanie do akcií, štatistika, lingvistika, biológia a kvantová fyzika.
[Dôležité: Stochastický model obsahuje náhodné premenné, ktoré vytvárajú veľa rôznych výsledkov za rôznych podmienok.]
Príklad stochastického modelovania vo finančných službách
Ako sa používa v investičnom priemysle
Stochastické investičné modely sa v priebehu času snažia predpovedať výkyvy cien, návratnosti aktív (ROA) a tried aktív - napríklad dlhopisy a akcie. Simulácia Monte Carlo je jedným z príkladov stochastického modelu; môže simulovať výkonnosť portfólia na základe rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých výnosov akcií.
Kľúčový nástroj finančného rozhodovania
Význam stochastického modelovania vo financiách je rozsiahly a ďalekosiahly. Pri výbere investičných nástrojov je rozhodujúce mať možnosť pozerať sa na rôzne výsledky za viacerých faktorov a podmienok. V niektorých odvetviach môže úspech alebo zánik spoločnosti dokonca závisieť od toho.
V neustále sa meniacom svete investovania môžu kedykoľvek vstúpiť do hry nové premenné, ktoré by mohli mať obrovský vplyv na rozhodnutia obchodníkov s cennými papiermi. Preto finanční experti často používajú stochastické modely stokrát alebo dokonca tisícky krát, čo poskytuje množstvo potenciálnych riešení, ktoré pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.