Jednostranný test

Čo je jednorazový test?

Jednostranný test je štatistický test, v ktorom je kritická oblasť distribúcie jednostranná, takže je buď väčšia alebo menšia ako určitá hodnota, ale nie oboje. Ak testovaná vzorka spadne do jednostrannej kritickej oblasti, namiesto nulovej hypotézy sa akceptuje alternatívna hypotéza.

Jednostranný test je známy aj ako smerová hypotéza alebo smerový test.

Základy jednokolového testu

Základným konceptom inferenčnej štatistiky je testovanie hypotéz. Vykonáva sa testovanie hypotéz s cieľom určiť, či je nárok pravdivý alebo nie, vzhľadom na parameter populácie. Test, ktorý sa vykonáva na preukázanie toho, či je priemer vzorky podstatne väčší ako a významne nižší ako priemer populácie, sa považuje za test s dvoma sledkami. Ak je testovanie nastavené tak, aby sa ukázalo, že priemer vzorky by bol vyšší alebo nižší ako priemer populácie, nazýva sa to jednostranný test. Jednostranný test sa nazýva testovaním oblasti pod jedným z chvostov (bočných strán) normálneho rozdelenia, hoci sa tento test môže použiť aj v iných neobvyklých rozdeleniach.

Pred vykonaním jednostranného testu sa musia stanoviť neplatné a alternatívne hypotézy. Nulová hypotéza je tvrdenie, ktoré výskumník dúfa, že odmietne. Alternatívnou hypotézou je tvrdenie, ktoré je podporené zamietnutím nulovej hypotézy.

hlavné cesty

• Jednostranný test je štatistický test hypotéz nastavený na preukázanie, že priemer vzorky by bol vyšší alebo nižší ako priemer populácie, ale nie oboje.
• Pri použití jednostranného testu analytik testuje možnosť vzťahu v jednom smere záujmu a úplne ignoruje možnosť vzťahu v inom smere.
• Pred vykonaním jednostranného testu musí analytik zostaviť nulovú hypotézu a alternatívnu hypotézu a stanoviť pravdepodobnostnú hodnotu (p-hodnota).

Príklad jednorazového testu

Povedzme, že analytik chce dokázať, že manažér portfólia prekonal index S&P 500 v danom roku o 16, 91%. Môže ustanoviť nulové (H ₀ ) a alternatívne (Ha) hypotézy ako:

H ₀ : μ <16, 91

Ha: μ> 16, 91

Nulová hypotéza je meranie, ktoré analytik dúfa, že odmietne. Alternatívna hypotéza je tvrdenie analytika, že portfóliový manažér dosiahol lepšiu výkonnosť ako S&P 500. Ak výsledok jednostranného testu vyústi do odmietnutia nulovej hodnoty, podporí sa alternatívna hypotéza. Na druhej strane, ak výsledok testu neodmietne nulovú hodnotu, analytik môže vykonať ďalšiu analýzu a vyšetrenie výkonnosti portfóliového manažéra.

Oblasť odmietnutia je iba na jednej strane distribúcie odberu vzoriek pri jednostrannom teste. Aby bolo možné určiť, ako sa návratnosť investícií portfólia porovnáva s trhovým indexom, musí analytik vykonať test významnosti pre hornú časť chvosta, pri ktorom extrémne hodnoty klesajú na hornú časť (pravá strana) normálnej distribučnej krivky. Jednostranný test vykonaný v hornej alebo pravej chvostovej oblasti krivky ukáže analytikovi, o koľko vyššia je návratnosť portfólia ako návratnosť indexu, a či je rozdiel významný.

1%, 5% alebo 10%

Najbežnejšie úrovne významnosti (hodnoty p) použité v jednostrannom teste.

Stanovenie závažnosti v jednorazovom teste

Na určenie, aký významný je rozdiel vo výnosoch, sa musí špecifikovať hladina významnosti. Úroveň významnosti je takmer vždy reprezentovaná písmenom „p“, ktoré predstavuje pravdepodobnosť. Úroveň významnosti je pravdepodobnosť nesprávneho záveru, že nulová hypotéza je nepravdivá. Hodnota významnosti použitá pri jednostrannom teste je buď 1%, 5% alebo 10%, hoci podľa uváženia analytika alebo štatistika sa môže použiť akékoľvek iné meranie pravdepodobnosti. Hodnota pravdepodobnosti sa vypočíta za predpokladu, že neplatná hypotéza je pravdivá. Čím nižšia je hodnota p, tým silnejší je dôkaz, že nulová hypotéza je nepravdivá.

Ak je výsledná hodnota p menšia ako 5%, potom je rozdiel medzi oboma pozorovaniami štatisticky významný a nulová hypotéza sa odmietne. Podľa nášho vyššie uvedeného príkladu, ak je p-hodnota = 0, 03 alebo 3%, analytik si môže byť 97% presvedčený, že výnosy z portfólia neboli rovnaké alebo klesli pod návratnosť trhu za daný rok. Z tohto dôvodu zamietne H ₀ a podporí tvrdenie, že správca portfólia prekonal index. Pravdepodobnosť vypočítaná iba na jednom konci distribúcie je polovica pravdepodobnosti dvojitého sledovania, ak sa podobné merania testovali pomocou oboch nástrojov na testovanie hypotéz.

Pri použití jednostranného testu analytik testuje možnosť vzťahu v jednom smere záujmu a úplne ignoruje možnosť vzťahu v inom smere. Na základe vyššie uvedeného príkladu sa analytik zaujíma o to, či je návratnosť portfólia vyššia ako trhová hodnota. V tomto prípade nemusí štatisticky vyúčtovať situáciu, keď manažér portfólia nedosiahol výkonnosť indexu S&P 500. Z tohto dôvodu je jednostranný test vhodný iba vtedy, keď nie je dôležité testovať výsledok na druhom konci distribúcie.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Pochopenie dvojstranných testov Dvojstranný test je štatistický test, pri ktorom je kritická oblasť rozdelenia dvojstranná a testuje, či je vzorka väčšia alebo menšia ako určitý rozsah hodnôt. viac P-test Definícia P-test je štatistická metóda, ktorá testuje platnosť nulovej hypotézy, ktorá uvádza všeobecne akceptované tvrdenie o populácii. viac Definícia nulovej hypotézy Nulová hypotéza je typ hypotézy používanej v štatistike, ktorá naznačuje, že v súbore daných pozorovaní neexistuje štatistická významnosť. viac Prečo záleží na štatistickej významnosti Štatistická významnosť sa týka výsledku, ktorý sa pravdepodobne nevyskytne náhodne, ale skôr sa dá pripísať konkrétnej príčine. viac Čo nám P-hodnota hovorí P-hodnota je úroveň marginálnej významnosti v rámci testu štatistickej hypotézy, ktorý predstavuje pravdepodobnosť výskytu danej udalosti. viac Definícia Z-testu Z-test je štatistický test, ktorý sa používa na určenie, či sa dva prostriedky populácie líšia, keď sú známe odchýlky a veľkosť vzorky je veľká. ďalšie partnerské odkazy