Výhody intraday grafov založených na údajoch

Mnoho obchodníkov pracuje s dennými cenovými grafmi na základe časových intervalov, ktoré zahŕňajú 5 minút, 15 minút alebo 60 minút. Táto kategorizácia znamená, že na konci každého zadaného časového intervalu sa vytlačí jedna lišta, či už svietnik alebo OHLC (open-high-low-close). Napríklad stĺpce na 60-minútovom diagrame sa vytlačia o 9:30, 10:30, 11:30 atď. Až do konca pravidelnej relácie NYSE alebo NASDAQ. Čas je v tomto výpočte jediným hľadiskom, čo znamená, že objem a obchodná činnosť nemajú žiadny vplyv. Pri použití rovnakého časového intervalu tak bude vždy existovať rovnaký počet stĺpcov za obchodný deň. (Viac si prečítajte: Svietniky osvetľujú cestu k logickému obchodovaniu .)

Intervaly grafov založené na údajoch umožňujú obchodníkom zobraziť cenovú akciu z rôznych dátových intervalov namiesto časových intervalov. Stĺpcové grafy tick, volume a range sú príklady dátových intervalov grafu. Tieto grafy tlačia pruh na konci zadaného intervalu údajov bez ohľadu na to, koľko času uplynulo:

• Grafy tipov zobrazujú zadaný počet transakcií.
• Grafy objemov ukazujú, kedy sa s určitým počtom akcií alebo zmlúv obchodovalo.
• Stĺpcové grafy rozsahov predstavujú prípady, keď došlo k vopred určenej miere pohybu cien.

Pozrime sa bližšie na tieto intervaly grafov založené na údajoch a na to, ako ich môžeme využiť v náš prospech. (Pozri tiež: Technická analýza: Typy grafov .)

Zaškrtnite grafy

Grafy lístkov sú prospešné, pretože umožňujú obchodníkom zhromažďovať informácie o trhovej činnosti. Nakoľko sú tickové grafy založené na určitom počte transakcií na bar, vidíme, kedy je trh najaktívnejší alebo pomalý a sotva sa pohybuje. Napríklad jeden pruh sa vytlačí po každých 144 transakciách (obchody, ktoré sa vyskytnú) na grafe s 144 tickmi. Tieto transakcie zahŕňajú malé a veľké objednávky. Každá transakcia sa počíta iba raz, bez ohľadu na veľkosť. V časoch vysokej trhovej aktivity sa bude tlačiť viac pruhov. Naopak, v období nízkej trhovej aktivity sa bude tlačiť menej pruhov. Grafy tickov poskytujú logický spôsob merania volatility trhu.

Obr. 1: Začiarknite interval

Na rozdiel od časových intradenných máp založených na stanovenom počte minút (napríklad 5, 10, 30 alebo 60 minút) môžu byť intervaly tick diagramu založené na ľubovoľnom počte transakcií. Interval tickových máp je často odvodený z Fibonacciho čísel, kde každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel. Populárne intervaly založené na tejto sérii zahŕňajú 144, 233 a 610 kliešťov. (Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si: Vylúčenie mágie z čísel Fibonacciho .)

Grafy objemov

Objemové grafy vychádzajú výlučne z množstva obchodovaných akcií alebo objemu. Tieto stĺpce môžu poskytnúť ešte lepší prehľad o činnosti na trhu, pretože predstavujú skutočné čísla, s ktorými sa obchoduje. Podobne ako pri schémach začiarknutia, môžeme preskúmať, ako rýchlo sa trh pohybuje, a všimnúť si, koľko (a ako rýchlo) tlačí.

Napríklad jeden pruh sa vytlačí po každých 1 000 akciách obchodovaných na 1 000-objemovom diagrame, bez ohľadu na veľkosť transakcií. Inými slovami, jeden stĺpec môže obsahovať niekoľko menších transakcií alebo jednu väčšiu transakciu. V oboch prípadoch sa nová lišta začne tlačiť, akonáhle sa obchoduje 1 000 akcií.

Obr. 2: Graf intervalového objemu

Malo by sa poznamenať, že objemové intervaly sú relatívne k obchodnému symbolu a analyzovaným trhom. Objemový interval sa bude vzťahovať na akcie, ak sa použijú na akcie alebo fondy obchodujúce na burze (ETF), zmluvy, ktoré sa uplatňujú na trhoch s futures / komoditami, a veľkosti šarží, ak sa používajú s forexom. Objemové intervaly sa často prispôsobujú charakteristikám jednotlivého symbolu, pretože cenné papiere, ktoré obchodujú s vyšším objemom, vyžadujú na poskytnutie príslušnej analýzy grafov väčší interval. Bežné intervaly pre objemové mapy zahŕňajú väčšie čísla (napríklad 500, 1 000, 2 000), ako aj väčšie intervaly Fibonacciho (ako napríklad 987, 1 597, 2 584 atď.). (Viac informácií nájdete v časti: Meranie podpory a odporu podľa ceny podľa objemu .)

Grafy rozsahov

Stĺpcové grafy rozsahu sú založené na zmenách cien a umožňujú obchodníkom analyzovať volatilitu trhu. Napríklad stĺpcový graf rozsahu 10 začiarknutí sa vytlačí vždy jeden pruh vždy, keď dôjde k 10 začiarknutiam cenového pohybu. Ak sa v tomto príklade otvorí nová lišta na 585, 0, táto lišta zostane aktívna, kým cena nedosiahne 586, 0 (10 tickov hore) alebo 584.0 (desať ticks down). Keď nastane desať klieští na pohyb cien, táto lišta sa zatvorí a nová lišta sa otvorí. V predvolenom nastavení sa každý stĺpec uzatvára na najvyššom alebo dolnom okraji stĺpca, len čo sa dosiahne určený pohyb ceny.

Obr. 3: Stĺpcový graf rozsahu

Výhodou použitia stĺpcových grafov rozsahu je, že počas období konsolidácie sa vytlačí menej stĺpcov, čím sa zníži trhový šum, ktorý sa vyskytuje pri iných typoch grafov. Tieto stĺpce poskytujú rovnaké informácie o cenách ako časové intervaly, čo obchodníkom často umožňuje presne a presne určiť položky.

Výber intervalu údajov

Výber správneho intervalu závisí od vášho štýlu obchodovania. Ak hľadáte väčšie pohyby a plánujete zostať dlhšie v polohe, zvážte väčšie dátové intervaly. Naopak, ak obchodujete za menšie pohyby a chceli by ste byť rýchlo a rýchlo na mieste, zvážte menšie dátové intervaly. Neexistuje jediné dokonalé prostredie, ktoré by pokrývalo každý obchodný štýl a osobné preferencie. Obrázok 4 zobrazuje porovnanie stĺpcových grafov tick, price a range. (Viac informácií nájdete v časti: Ako začať obchodovať: obchodné štýly .)

Obr. 4: Zaškrtnite panel Vs. Aktivita na lište rozsahu

Spodný riadok

Intervaly grafov založené na údajoch môžu byť prospešné, pretože umožňujú účastníkom trhu zobraziť grafy, ktoré sú ovplyvňované inými faktormi ako čas. Rovnako ako všetky obchodné nástroje, aj tieto grafy musia byť nastavené tak, aby vyhovovali vlastnému štýlu a stratégiám účastníka trhu. Obchodníci môžu považovať za užitočné experimentovať s rôznymi typmi údajov a intervalmi, aby našli kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje ich metodike. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Mapovanie trhov do budúcnosti .)