Kombinácia ukazovateľov trendov a protiobchodov

Jedným z najstarších prísloví v obchodovaní je, že „trend je váš priateľ“. Keďže trend definuje prevládajúci smer cenovej akcie pre daný obchodovateľný cenný papier, pokiaľ to pretrváva, je možné zarobiť viac peňazí tým, že sa bude držať súčasného trendu, ako bojovať proti nemu. Je však inštinktívne chcieť nakupovať za najnižšiu cenu a predávať za najvyššiu cenu. Jediným spôsobom, ako to dosiahnuť na finančných trhoch, je pokus o „kúpenie dna“ a „predanie top“, čo je podľa definície protichodný prístup k obchodovaniu. (Pozri tiež: 7 obchodných nástrojov .)

Každý obchodný deň sa zápas medzi tými, ktorí sa pokúšajú kúpiť alebo predať, nachádza v ustálenom trende a tými, ktorí sa pokúšajú kúpiť blízko nízkej hodnoty a predať blízko vysokej úrovne. Obidva typy obchodníkov majú veľmi presvedčivé argumenty, prečo je ich prístup lepší. Je však zaujímavé, že z dlhodobého hľadiska by jeden z najlepších prístupov mohol zahŕňať iba spojenie týchto dvoch zdanlivo odlišných metód dohromady. Jednoduché riešenie je často najlepším riešením.

Kombinovaný prístup

Dve akcie pomáhajú úspešne kombinovať techniky sledovania trendov a protiobchodu:

1. Identifikujte metódu, ktorá robí primerane dobrú prácu pri identifikácii dlhodobejšieho trendu
2. Identifikujte metódu kontratrendu, ktorá robí dobrú prácu pri zvýrazňovaní spätných väzieb v rámci dlhodobejšieho trendu

Nájdenie optimálneho prístupu si môže vyžadovať určitý čas a úsilie, avšak zdôraznenie potenciálnej užitočnosti tohto konceptu sa dá dosiahnuť pomocou niektorých veľmi jednoduchých techník.

Krok 1: Identifikujte dlhodobejší trend

Na obrázku 1 vidíte graf akcií s vyneseným kĺzavým priemerom 200 dní. Z hľadiska sledovania trendov môžeme jednoducho konštatovať, že ak je posledný uzáver nad súčasným 200-denným kĺzavým priemerom, potom je trend „nahor“ a naopak.

Obrázok 1: Cena s 200-dňovým kĺzavým priemerom

Zdroj: ProfitSource

Pre naše účely tu však nehľadáme metódu sledujúcu trend, ktorá nevyhnutne spustí skutočné signály nákupu a predaja. Jednoducho sa snažíme potlačiť prevládajúci trend. Preto teraz pridáme druhý filter sledujúci trendy. Na obrázku 2 vidno, že sme pridali aj 10-dňové a 30-dňové kĺzavé priemery.

Obrázok 2: Cena s kĺzavým priemerom 10 dní, 30 dní a 200 dní

Zdroj: ProfitSource

Naše pravidlá budú teraz nasledujúce:

1. Ak je 10-dňový kĺzavý priemer nad 30-dňovým kĺzavým priemerom A posledný blízko je nad 200-dňovým kĺzavým priemerom, označíme súčasný trend ako „nahor“.
2. Ak je 10-dňový kĺzavý priemer pod 30-dňovým kĺzavým priemerom A posledné obdobie je pod 200-dňovým kĺzavým priemerom, označíme súčasný trend ako „nadol“. (Pozri tiež: Preskúmanie exponenciálne váženého kĺzavého priemeru. )

Krok 2: Pridanie ukazovateľa Countertrend

Existujú doslova desiatky a desiatky potenciálnych ukazovateľov kontratrendu, ktoré by sa niekto mohol rozhodnúť použiť. Keďže hľadáme krátkodobé ústupky v rámci celkovo dlhodobejšieho trendu, použijeme pre naše účely niečo veľmi jednoduchého a relatívne krátkodobého charakteru. Tento ukazovateľ sa jednoducho označuje ako oscilátor. Výpočty sú jednoduché:

A = 3-dňový kĺzavý priemer uzatváracích cien

B = 10-dňový kĺzavý priemer uzatváracích cien

Oscilátor je jednoducho (A - B)

Na obrázku 3 vidíme rovnaký cenový graf ako na obrázkoch 1 a 2 s oscilátorom vyneseným pod cenovou akciou. Keď klesá cena základného cenníka, oscilátor klesne pod nulu a naopak.

Obrázok 3: Cena s oscilátorom 3/10

Zdroj: ProfitSource

Krok 3

Teraz teda kombinujme dve metódy, ktoré sme doteraz opísali, do jednej metódy. Na obrázku 4 je opäť vidieť rovnaký stĺpcový graf ako na predchádzajúcich troch obrázkoch. Tu vidíme 10-dňové, 30-dňové a 200-dňové kĺzavé priemery vynesené do cenového grafu s nižšie uvedeným oscilátorom.

Obrázok 4: Hľadanie zvratov oscilátora smerom nahor v ustálenom trende

Zdroj: ProfitSource

Obchodník s upozornením by mal hľadať prípady, keď:

1. 10-dňový kĺzavý priemer je nad 30-dňovým kĺzavým priemerom
2. Posledná uzávierka je nad 200-denným kĺzavým priemerom
3. Dnešný oscilátor je nad včerajším oscilátorom AND
4. Včerajšia hodnota oscilátora bola pred dvoma dňami záporná aj nižšia ako hodnota oscilátora.

Vyplnenie tohto súboru kritérií naznačuje, že možno došlo k ukončeniu sťahovania v rámci dlhodobejšieho rastu a že by sa mohli stanoviť vyššie ceny. Vyššie uvedené kritériá predstavujú scenár, v ktorom trend naznačuje, že akcie majú pokračovať v rastúcom tempe, investor však nebude kupovať akcie na samom vrchole cyklu.

Nevýhody

Metóde opísanej v tomto diele je spojených veľa potenciálnych námietok. V prvom rade je to, že nikto by nemal predpokladať, že opísaná metóda prinesie konzistentné obchodné zisky. Nie je prezentovaný ako obchodný systém, iba ako príklad možnej metódy generovania obchodného signálu. Samotná metóda je iba príkladom jedného spôsobu, ako skombinovať ukazovatele sledujúce trend a protichodné ukazovatele do jedného modelu. Aj keď je tento koncept úplne správny, zodpovedný predajca by musel vyskúšať akúkoľvek metódu skôr, ako ju použije na trhu a riskuje skutočné peniaze. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie mimoriadne dôležité dôvody, ktoré presahujú rámec iba generovania vstupných signálov.

Ďalšie relevantné otázky, ktoré treba položiť a zodpovedať pred uplatnením akéhokoľvek obchodného prístupu, sú:

• Ako budú veľkosti pozícií zastavené?
• Kedy by ste mali mať zisk?

Spodný riadok

Ide iba o vzorku úvah, ktoré musí obchodník zohľadniť skôr, ako začne obchodovať s konkrétnymi metódami. Napriek tomu, s ohľadom na tieto výhrady, sa zdá, že v myšlienke kombinovania metód sledujúcich trend a protikladu v snahe nakupovať v najvýhodnejšom období sa zdá, že je potrebné opodstatniť ich, pričom sa stále drží hlavný trend hry. (Pozri tiež: Jednoduché kĺzavé priemery zvýrazňujú trendy .)