Hlavná » algoritmické obchodovanie » Definícia objemovo váženej priemernej ceny (VWAP)

Definícia objemovo váženej priemernej ceny (VWAP)

algoritmické obchodovanie : Definícia objemovo váženej priemernej ceny (VWAP)
Aká je objemovo vážená priemerná cena (VWAP)?

Priemerná cena vážená objemom (VWAP) je obchodná referenčná hodnota používaná obchodníkmi, ktorá udáva priemernú cenu, s ktorou sa obchoduje s cenným papierom po celý deň, a to na základe objemu aj ceny. Je to dôležité, pretože poskytuje obchodníkom prehľad o trende a hodnote cenného papiera.

TradingView.

Kľúčové jedlá

  • Priemerná cena vážená objemom (VWAP) sa na intradenných mapách zobrazuje ako jeden riadok (1 minúta, 15 minút atď.), Podobne ako vyzerá kĺzavý priemer.
  • Rastúca cena VWAP a / alebo cena nad hranicou VWAP znamená, že cena je pravdepodobne vyššia.
  • Klesajúci VWAP a / alebo cena pod líniou VWAP znamená, že cena je pravdepodobne klesajúca.
  • Pri určovaní trendu sa nespoliehajte výlučne na VWAP, pretože vykazuje iba historický priemer a nie to, čo sa deje v súčasnosti alebo v budúcnosti.
  • Investori môžu používať VWAP na posúdenie ceny, ktorú zaplatili za cenný papier po celý deň. Ak je na konci dňa cena, ktorú kúpili, vyššia ako cena VWAP, môže dôjsť k preplatku. Ak je nižšia ako VWAP, potom na tento deň nakúpili akcie za dobrú cenu.

Vzorec pre objemovo váženú priemernú cenu (VWAP) je

VWAP sa počíta spočítaním dolárov obchodovaných za každú transakciu (cena vynásobená počtom obchodovaných akcií) a potom vydelením celkovými obchodovanými akciami.

VWAP = ∑ cena * zväzok∑ objem \ text {VWAP} = \ frac {\ sum \ text {cena * zväzok}} {\ sum \ text {zväzok}} VWAP = ∑ objemume∑ cena * zväzok

Ako vypočítať objemovo váženú priemernú cenu (VWAP)

01:33

Objemovo vážená priemerná cena

Pridaním ukazovateľa VWAP do grafu sa dokončia všetky výpočty za vás. Ak chcete vypočítať VWAP sami, postupujte podľa týchto krokov. Predpokladajme 5-minútový graf; výpočet je rovnaký bez ohľadu na to, aký denný časový rámec sa používa.

  1. Nájdite priemernú cenu, s akou sa obchodovalo za prvých päť minút dňa. Ak to chcete urobiť, pridajte vysokú, nízku a blízku hodnotu a potom vydelte tromi. Vynásobte to objemom za dané obdobie. Výsledok zaznamenajte do tabuľky v stĺpci PV.
  2. Vydeľte PV objemom za dané obdobie. Takto získate hodnotu VWAP.
  3. Na udržanie hodnoty VWAP počas dňa pokračujte v pripočítaní hodnoty PV z každého obdobia k predchádzajúcim hodnotám. Vydeľte tento súčet celkovým objemom až do tohto bodu. Aby ste to uľahčili v tabuľke, vytvorte stĺpce pre kumulatívny PV a kumulatívny objem. Obidve tieto kumulatívne hodnoty sa navzájom delia, aby sa vytvoril VWAP.

Čo vám hovorí objemovo vážená priemerná cena (VWAP) ">

Veľkí inštitucionálni kupujúci a vzájomné fondy využívajú pomer VWAP na pomoc pri presune na alebo z akcií s čo najmenším dopadom na trh. Preto, ak je to možné, inštitúcie sa budú snažiť kupovať pod VWAP alebo predávať nad ním. Týmto spôsobom ich akcie tlačia cenu späť smerom k priemeru a nie od neho.

Maloobchodníci majú tendenciu viac využívať VWAP ako nástroj na potvrdenie trendu, podobne ako kĺzavý priemer. Ak je cena vyššia ako VWAP, hľadajú iba začatie dlhých pozícií. Ak je cena pod úrovňou VWAP, len sa snažia iniciovať krátke pozície.

Rozdiel medzi objemovo váženou priemernou cenou (VWAP) a jednoduchým kĺzavým priemerom

Na grafe môžu VWAP a kĺzavý priemer vyzerať podobne. Tieto dva ukazovatele počítajú rôzne veci.

VWAP počíta súčet ceny vynásobenej objemom a vydelený celkovým objemom.

Jednoduchý kĺzavý priemer sa vypočíta spočítaním záverečných cien za určité obdobie (povedzme 10) a jeho vydelením počtom koľko období je (10). Objem sa nezohľadňuje.

Obmedzenia používania objemovo váženej priemernej ceny (VWAP)

VWAP je jednodňový ukazovateľ a je reštartovaný po otvorení každého nového obchodného dňa. Pokus o vytvorenie priemerného VWAP počas mnohých dní by mohol znamenať, že priemer sa skreslí od skutočného čítania VWAP, ako je opísané vyššie.

Zatiaľ čo niektoré inštitúcie môžu uprednostňovať kúpu, keď je cena cenného papiera nižšia ako VWAP alebo predať, keď je vyššia, VWAP nie je jediným faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy. Pri silnom rastúcom trende sa cena môže naďalej zvyšovať mnoho dní bez toho, aby klesla pod VWAP vôbec alebo iba občas. Čakanie na pokles cien pod VWAP by preto mohlo znamenať zmeškanú príležitosť, ak ceny rýchlo rastú.

VWAP je založený na historických hodnotách a nemá vo svojej podstate predikčné kvality ani výpočty.

Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Priemerná cena Priemerná cena sa niekedy používa pri určovaní výnosu dlhopisu do splatnosti, keď priemerná cena nahrádza nákupnú cenu pri výpočte výnosu do splatnosti. viac kríž VWAP kríž VWAP je obchodný ukazovateľ, ktorý nastane, keď cena cenného papiera prekročí objemovo váženú priemernú cenu (VWAP). viac Čo je to Trhy na trhu je miera celkového sentimentu na trhu, ktorý môže podporiť nákup a predaj s trendmi na trhu a proti nim. viac Definícia ľahkého pohybu Technický ukazovateľ ľahkého pohybu ukazuje vzťah medzi cenou a objemom a často sa používa na hodnotenie sily základného trendu. viac Index peňažných tokov - definícia a použitie PFI Index peňažných tokov (PFI) je obchodný oscilátor, ktorý obsahuje údaje o objeme a cene. Môže sa použiť na generovanie obchodných signálov na základe prekúpených a prepredaných úrovní a rozdielov. viac lineárne váženého kĺzavého priemeru (LWMA) Definícia a výpočet Lineárne vážený kĺzavý priemer je typ kĺzavého priemeru, pri ktorom sa novším cenám pri výpočte prikladá väčšia váha a predchádzajúcim cenám sa dáva menšia váha. ďalšie partnerské odkazy
Odporúčaná
Zanechajte Svoj Komentár