Index relatívnej pevnosti - RSI
Index relatívnej sily (RSI) je ukazovateľ hybnosti, ktorý meria veľkosť nedávnych zmien cien na vyhodnotenie prekúpených alebo prepredaných podmienok v cene akcie alebo iného aktíva. RSI sa zobrazuje ako oscilátor (čiarový graf, ktorý sa pohybuje medzi dvoma extrémami) a môže mať odčítané hodnoty od 0 do 100. Ukazovateľ bol pôvodne vyvinutý J. Wellesom Wilderom Jr. a uvedený vo svojej kľúčovej knihe z roku 1978, New Concepts in Technické obchodné systémy.
Tradičná interpretácia a použitie RSI sú také, že hodnoty 70 alebo vyššie naznačujú, že cenný papier sa stal prekúpeným alebo nadhodnoteným a môže sa pripraviť na zníženie trendu alebo na nápravu cenového poklesu. Hodnota RSI 30 alebo nižšia znamená prepredaný alebo podhodnotený stav.
Kľúčové jedlá
- RSI je populárny oscilátor hybnosti vyvinutý v roku 1978.
- RSI porovnáva vzostupnú a medvedú dynamiku cien vynesenú proti grafu ceny aktíva.
- Signály sa považujú za prekúpené, keď je ukazovateľ nad 70% a prepredané, ak je ukazovateľ pod 30%.
Vzorec pre RSI
Index relatívnej pevnosti (RSI) sa počíta pomocou dvojdielneho výpočtu, ktorý sa začína týmto vzorcom:
RSIstep one = 100− [1001 + Priemerný ziskDodávka nápoja] RSI _ {\ text {step one}} = 100- \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Priemerný zisk}} {\ text { Priemerná strata}}} \ right] RSIstep one = 100− [1 + Priemerná strataInternetový zisk 100]
Priemerný zisk alebo strata použitá pri výpočte je priemerný percentuálny zisk alebo strata počas obdobia spätného prehľadu. Vzorec používa kladné hodnoty pre priemerné straty.
Štandardom je použitie 14 periód na výpočet počiatočnej hodnoty RSI. Predstavte si napríklad, že trh sa za posledných 14 dní uzavrel vyššie sedem s priemerným ziskom 1%. Zvyšných sedem dní bolo uzavretých nižšie s priemernou stratou -0, 8%. Výpočet pre prvú časť RSI by vyzeral ako tento rozšírený výpočet:
55, 55 = 100 - [1001+ (1% 14) (0, 8% 14)] 55, 55 = 100 - \ doľava [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ frac {1 \%} {14} \ right)} {\ left (\ frac {0.8 \%} {14} \ right)}} \ right] 55.55 = 100 − 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦ ⎥⎤
Keď je k dispozícii 14 periód údajov, môže sa vypočítať druhá časť vzorca RSI. Druhý krok výpočtu vyhladzuje výsledky.
RSIstep two = 100− [1001 + Predchádzajúci priemerný zisk ∗ 13 + Aktuálny ziskPriemerná strata nápoja ∗ 13 + Aktuálna strata] RSI _ {\ text {step two}} = 100- \ left [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Predchádzajúci priemerný zisk} * 13 + \ text {Aktuálny zisk}} {\ text {Priemerná priemerná strata} * 13 + \ text {Aktuálna strata}}} \ right] RSIstep two = 100− [1 + Average priemerná strata ∗ 13 + súčasná strataPredčasný priemerný zisk ∗ 13 + aktuálny zisk 100]
Výpočet RSI
01:29Index relatívnej pevnosti (RSI)
Pomocou vyššie uvedených vzorcov sa RSI môže vypočítať, kde sa potom RSI môže vyniesť do grafu spolu s cenovým grafom aktíva.
RSI stúpa so zvyšujúcim sa počtom a veľkosťou pozitívnych uzávierok a klesá so zvyšujúcim sa počtom a veľkosťou strát. Druhá časť výpočtu vyhladzuje výsledok, takže index RSI bude na silne trendujúcom trhu iba približne 100 alebo 0.
Ako vidno z vyššie uvedeného grafu, indikátor RSI môže zostať na „prekúpenom“ území dlhší čas, zatiaľ čo zásoby sú v rastúcom trende. Ukazovateľ môže zostať na „prepredanom“ území dlhý čas, zatiaľ čo zásoby sú na klesajúcom trende. Pre nových analytikov to môže byť mätúce, ale naučiť sa používať ukazovateľ v kontexte prevládajúceho trendu tieto problémy objasní.
Čo vám hovorí RSI ">
Primárny trend akcie alebo aktíva je dôležitým nástrojom na zabezpečenie správneho pochopenia hodnôt ukazovateľa. Napríklad známy trhový technik Constance Brown, CMT, presadzoval myšlienku, že prepredaný údaj o RSI v uptrende je pravdepodobne oveľa vyšší ako 30% a prekúpený údaj o RSI počas downtrendu je omnoho nižší ako 70% úroveň.
Ako vidíte na nasledujúcom diagrame, pri klesajúcom trende by index RSI dosiahol vrchol blízko úrovne 50% namiesto 70%, čo by investori mohli použiť na spoľahlivejšie signalizovanie medvedích podmienok. Mnoho investorov uplatní horizontálny trend, ktorý sa pohybuje medzi 30% alebo 70%, ak existuje silný trend na lepšiu identifikáciu extrémov. Úpravy prekúpených alebo prepredaných úrovní, keď je cena zásoby alebo aktíva v dlhodobom horizonte, horizontálny kanál obvykle nie je potrebný.
Súvisiaci koncept na používanie prekúpených alebo prepredaných úrovní vhodných pre tento trend je zamerať sa na obchodné signály a techniky, ktoré zodpovedajú tomuto trendu. Inými slovami, použitie býčích signálov, keď je cena na vzostupnom trende, a medvedích signálov, keď je zásoba na medvedom trende, pomôže vyhnúť sa mnohým falošným poplachom, ktoré môže RSI generovať.
Divergencie Príklad použitia RSI
Bývajúca divergencia nastane, keď RSI vytvorí prepredaný údaj, po ktorom nasleduje vyššie nízke, ktoré zodpovedá zodpovedajúcim nižším minimálnym cenám. To naznačuje rastúcu dynamiku bývania a zlom nad prepredané územie by sa mohol použiť na spustenie novej dlhej pozície.
K medvedej divergencii dochádza, keď RSI vytvorí prekúpené hodnoty, po ktorých nasleduje nižšie maximum, ktoré sa zhoduje s vyššími maximami ceny.
Ako vidíte na nasledujúcom diagrame, býčia divergencia bola zistená, keď RSI vytvoril vyššie minimá, keď cena vytvorila nižšie minimá. Bol to platný signál, ale divergencie môžu byť zriedkavé, ak má zásoba stabilný dlhodobý trend. Použitie flexibilného odpredaného alebo prekúpeného odčítania pomôže identifikovať platnejšie signály, ako by bolo inak zrejmé.
Príklad odmietnutia výkyvov RSI
Ďalšia obchodná technika skúma správanie RSI, keď sa opätovne objavuje z prekúpeného alebo prepredaného územia. Tento signál sa nazýva býčie odmietnutie výkyvov a má štyri časti:
- RSI spadá do prepredaného územia.
- RSI prechádza späť nad 30%.
- RSI tvorí ďalší ponor bez toho, aby prešiel späť na prepredané územie.
- RSI potom prelomí svoje posledné maximum.
Ako vidíte na nasledujúcom diagrame, ukazovateľ RSI bol prepredaný, prerušil sa až o 30% a vytvoril minimum odmietnutia, ktoré spustilo signál, keď sa odrazilo vyššie. Použitie RSI týmto spôsobom je veľmi podobné kresleniu trendových čiar na cenovom grafe.
Podobne ako divergencie existuje aj medvedí verzia signálu na odmietnutie výkyvov, ktorý vyzerá ako zrkadlový obraz býčej verzie. Medvedie odmietnutie hojdania má tiež štyri časti:
- RSI stúpa na prekúpené územie.
- RSI prechádza späť pod 70%.
- RSI tvorí ďalšie vysoké miesto bez prechodu späť na prekúpené územie.
- RSI potom prelomí svoje posledné minimum.
Nasledujúca tabuľka znázorňuje medvedí signál odmietnutia hojdania. Tak ako vo väčšine obchodných techník, aj tento signál bude najspoľahlivejší, ak bude zodpovedať prevládajúcemu dlhodobému trendu. Medvedie signály v negatívnych trendoch s menšou pravdepodobnosťou generujú falošný poplach.
RSI vs. MACD
Divergencia kĺzavého priemeru konvergencie (MACD) je ďalší ukazovateľ hybnosti sledujúci trend, ktorý ukazuje vzťah medzi dvoma kĺzavými priemermi ceny cenného papiera. MACD sa vypočíta odpočítaním 26-periody exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) od 12-periódy EMA. Výsledkom tohto výpočtu je riadok MACD. Deväťdňová EMA MACD nazývaná „signálna línia“ je potom vynesená na vrchol MACD linky, ktorá môže fungovať ako spúšťač pre nákup a predaj signálov. Obchodníci si môžu kúpiť cenný papier, keď MACD prechádza nad jeho signálnym vedením, a predať alebo skrátiť zabezpečenie, keď MACD prechádza pod signálnym vedením.
Cieľom RSI je naznačiť, či sa trh v porovnaní s nedávnymi úrovňami cien považuje za prekúpený alebo prepredaný. RSI počíta priemerné zisky a straty z ceny za dané časové obdobie; predvolené časové obdobie je 14 období s hodnotami ohraničenými od 0 do 100.
MACD meria vzťah medzi dvoma EMA, zatiaľ čo RSI meria zmenu ceny v porovnaní s poslednými maximami a minimami cien. Tieto dva ukazovatele sa často používajú spoločne, aby poskytli analytikom komplexnejší technický obraz o trhu.
Tieto ukazovatele merajú na trhu dynamiku, ale pretože merajú rôzne faktory, niekedy dávajú opačné indikácie. Napríklad, RSI môže ukazovať hodnotu nad 70 po nepretržité časové obdobie, čo naznačuje, že trh je v porovnaní s nedávnymi cenami nadmerne rozšírený na stranu nákupu, zatiaľ čo MACD naznačuje, že trh stále rastie v tempe nákupu. Ktorýkoľvek z ukazovateľov môže signalizovať blížiacu sa zmenu trendu tým, že ukazuje odchýlku od ceny (cena pokračuje vyššie, zatiaľ čo ukazovateľ klesá, alebo naopak).
Obmedzenia RSI
RSI porovnáva vzostupnú a medvedú dynamiku cien a zobrazuje výsledky v oscilátore, ktorý je možné umiestniť vedľa cenovej schémy. Rovnako ako väčšina technických ukazovateľov, aj jej signály sú najspoľahlivejšie, ak zodpovedajú dlhodobému trendu. Skutočné signály zvratu sú zriedkavé a je ťažké ich oddeliť od falošných poplachov. Falošným pozitívom by bol napríklad býčí crossover nasledovaný náhlym poklesom zásob. Falošným negatívnym výsledkom by bola situácia, keď dôjde k medvedímu kríženiu, avšak zásoby sa náhle zrýchlia smerom nahor.
Keďže ukazovateľ zobrazuje hybnosť, pokiaľ cenová dynamika aktíva zostáva silná (buď nahor alebo nadol), indikátor môže zostať na prekúpenom alebo prepredanom území dlhý čas. RSI je preto najspoľahlivejšia na oscilujúcom trhu, keď sa cena mení medzi býčími a medvedími obdobiami.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.